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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2784277元-手续费800元+浮盈186900元=2970377元,资金占用1326703元,资金余额1643674元.
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0610合约继续持有23600元/吨20手空单,当日结算22800元/吨,浮盈80000元。2.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67690元/吨,浮盈75500元。3.燃料油Fu0610合约继续持有3695元/吨40手空单,当日结算3664元/吨,浮盈12400元。4.白砂糖Sr703合约上冲失败,基金按计划于3858元/吨开仓卖出50手空单,资金占用286500元,当日结算3820元/吨,浮盈19000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低,对经济成长将放缓的预期主导了市场人气,另外在美国联邦储备理事会(FED)公布利率决策前,人们大致忽略了供应短缺的威胁.三个月期铜收低40美元,报每吨7,890美元.交易区间为7,930至7,735,当日欧洲交易时段多数时间处于7,800至7,900美元区间.SGCIB一分析师称,“在FED公布利率决策前,市场永远不太可能有大幅波动.目前有两种互相矛盾的趋势,一是供应总是中断,另一方面美国经济明显放缓.“全球最大铜矿--智利Escondida的工人周一开始举行罢工.必和必拓(BHP Billiton)拥有Escondida矿山57.5%的股权,该公司宣称铜精矿交货面临不可抗力.工人们表示,他们希望公司周二与工会接洽,以恢复薪资谈判.LME铜注册库存为102,675吨,略高于全球两日消费量.三个月期铝涨10美元,报2,565.
技术上:铜K线为长下影阴线,显示高位整理蓄势突破的走势,组合图形走弱,短期面临突破,铝K线为小阳线,显示继续振荡整理的走势。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开上冲阻力后下探下档支撑,尾市低收,Cu0610合约报67390元/吨跌1470点,K线为下跳空小阴线,形态走弱,面临下破,AL0610合约报18920元/吨跌10点,K线为长上影阳十字星,显示上档19000元/吨以上压力尤存,明日铜铝合约将有望向下突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低,之前BP表示正研究可能的方案,以避免完全关闭其位于阿拉斯加的普拉德霍湾油田.该油田是美国最大的油田交易商表示,石油输出国组织(OPEC)成员国保证,他们准备补充任何可能由该油田临时关闭导致的产量损失,亦使得市场更为平静.Alaron Trading的分析师称,“美国能源部表示准备从战略石油储备中向那些受到影响的炼厂释出石油,亦使市场感到安心.”9月原油期货结算价下跌0.67美元或0.9%,报每桶76.31.
技术上:K线为小阴线,显示面临前期高点蓄势冲关的走势,短期仍有上冲动能。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日低开上试压力后再次走软,尾市报收3660元/吨跌21点,K线为下跳上影阳线,当日回补下跌裂口,显示收敛区间的末端,明日将突破振荡区间走出方向。
农产品:道琼斯新闻社8月8日消息:周二CBOT大豆期货市场延续了前一天的疲软态势,在技术投机卖盘、利空天气前景压力下,主力11月期价一度滑落至2005年3月份以来的最低点,最终各合约以下跌4-5 3/4美分收盘。8月合约最低555美分,收盘557 1/2美分,下跌5 3/4美分;9月合约收盘562 1/2美分,下跌4 3/4美分;11月合约开盘578美分,最高582 3/4美分,最低573 1/2美分,收盘576 1/4美分,下跌5 3/4美分.12月豆粕合约收盘163.10美元/短吨,下跌1.50美元;12月豆油合约收盘26.84美分/磅,下跌0.10美分。周二CBOT玉米期货市场再次跳低开盘,利于作物生长的理想天气条件继续对期价构成压力,最终各合约收低4- 4 1/2美分。9月合约最高238 1/4美分,最低235美分,收盘235 3/4美分,下跌4美分;12合约开盘254美分,最高255 1/2美分,最低252美分,收盘253美分,下跌4美分。小麦期货周二大幅收低,因国内和出口需求迟滞引发投机性抛售. "收成良好,有大量库存.只是没有好的需求基础."一位交易商称.场内交易商亦指出,有传言称,由于期货价格相对较高,美国明年将扩大软红冬小麦的种植面积. CBOT 9月小麦期货收低9美分,每蒲式耳报3.84美元,低于100日移动均线切入位3.91-3/4.远月合约收低6美分至9-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开高走回试下跳裂口压力,A0609合约报2392元/吨涨2点,M0701合约报2246元/吨涨6点,Y0611合约报5592元/吨涨47点,C0705合约报1386元/吨与昨日持平,K线均为上影阳线,两日组合阴阳交错,显示弱势中继调整走势,明日各合约将继续下探低位支撑,释放能量。郑州强麦Ws701合约今日低开大幅反弹,尾市高收1547元/吨涨10点,K线为中阳线,显示超跌反弹的走势,明日将上试阻力后,继续下试支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二在交投淡静中收低,市场昨日曾升至八周高点,市场消息人士称,未来几个交易日中缺乏资金将令交投保持稳定. 12月棉花期货下跌0.35美分,收报每磅56.53美分,盘中交投区间为56.30-56.75. 2007年3月期约下跌0.33美分,报59.35美分,其他各月合约从收平至下跌0.35美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日平开上冲后低走,尾市报收14400元/吨跌100点,K线为上影阴线,显示继续调整下探支撑的走势,明日将下探支撑后反弹走高。
道琼斯纽约消息,在基金继续进场抛售的压力下,本周二NYBOT糖市原糖期货价格再遭重挫,0610期约糖价已下滑至7个月以来的最低点。当日0610期约糖价下跌28个点,收于13.99美分/磅,0703期约糖价同时下跌32个点,以14.50美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开后上试3860-3880元/吨区间压力,盘中保持宽幅振荡,换手频繁,尾市报收3806元/吨涨1点,K线为上下影伸缩性阴线,成交再次放量,三日组合有见底蓄势反弹的特征,明日将下探支撑后继续冲击3860-3880元/吨阻力区。
TOCOM橡胶期货周二主力合约低位整理起稳,报263.8日元/公斤,技术性的抛空与低位买盘相持不下,短期260日元/公斤将再次面临考验,今日亚洲早盘报价高开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开再次冲击23000元/吨阻力,午后回落报收22775元/吨跌30点,K线为上影阳线,显示继续低位整理蓄势突破的走势,明日将上试阻力后再次下寻低位支撑力度。
明日操作计划:1.Ru0610合约继续持有23600元/吨20手空单,止盈23000元/吨,中线持有。2.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。3.Fu0610合约继续持有3695元/吨40手空单,止损有效上破3720元/吨,下至3600-3620元/吨区域伺机平仓。4.Sr703合约持有3858元/吨50手空单,止损3880元/吨的有效上破,下至3700-3750元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月9日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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