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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2752557元-手续费1280元+实盈33000元+浮盈101700元=2885977元,资金占用1049989元,资金余额1835988元.
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0610合约继续持有23600元/吨20手空单,当日结算22805元/吨,浮盈79500元。2.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算68860元/吨,浮盈17000元。3.白砂糖Sr703合约低开后有空头资金兑现离场迹象,基金决定将持有3846元/吨50手空单及时于3780元/吨买入平仓止盈,实盈33000元。4.燃料油Fu0610合约如预期上冲3700元/吨阻力受阻,基金按计划于3695元/吨开仓卖出40手空单,资金占用191464元,当日结算3682元/吨,浮盈5200元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周一普遍收高,期铜在尾盘时段上扬,之前全球最大的铜矿--智利的Escondida表示,受工人罢工影响,其产量已经减少至平时的40%.三个月期铜于晚场综合交易收升70美元,报每吨7,930.收盘价高于盘中达到的7,698的低点,但是低于在亚洲交易时段达到的两周高点8,030.一位交易商称,“Escondida的罢工,以及当日冲销交易商回补空头部位,是午後主要因素.“在罢工之前,今年Escondida原本有望每日生产3,500吨铜.周一LME注册仓库的铜库存为102,525吨,略高于全球两日的消费量.“铜和镍未来几个月将受到供给中断影响.“德意志银行商品研究主管刘易斯称.分析师表示,前述铜矿罢工对于铜库存和供给的冲击,将取决于罢工将持续多久,不过智利过去的罢工时间通常相对较短.三个月期铝上涨16美元,至2,555美元。市场关注美国联邦储备理事会(FED)是否会于周二维持利率于5.25%不变.
技术上:铜K线为长下影阴十字星,显示冲关前的蓄势走势,图形为收敛末端,短期在事态明朗后,将走出单边行情,铝K线为上下影小阳线,显示继续低位振荡的走势,今晚美联储例会的举动将直接对金融市场形成冲击。国内上海市场铜铝合约今日高开低走继续高位振荡整理蓄势,等待外盘方向指引,Cu0610合约报68600元/吨跌1110点,AL0610合约报18920元/吨跌140点,K线均为小阴线,显示关前蓄势的走势,明日铜铝合约有望随lme市场形成突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一扬升,收高3%,此前石油公司BP Plc因阿拉斯加普拉德霍湾(Prudhoe Bay)油田管道受损开始关闭该美国最大的油田.美国能源资料协会(EIA)表示,预计汽油或柴油不会出现短缺.但旅游集团AAA警告称,汽油价格可能因此触及纪录高点.中东紧张局势加剧,因伊朗威胁称,将利用石油出口来和西方国家坚持令其放弃核计划进行对抗.同时,黎巴嫩拒绝了联合国旨在结束以色列和黎巴嫩真主党之间战争的解决草案.9月原油期货结算价上涨2.22美元,报每桶76.98美元,之前曾触及7月17日以来高点77.30.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价上涨2.13美元,或2.8%,报78.30美元,盘中曾触及纪录高点78.64美元。
技术上:K线为大阳线,显示在地缘政治紧张加剧的情势下基金重新进场,致使油价上试新高。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日如预期跳空高开上试3700元/吨以上阻力,尾市回落报收3668元/吨与昨日持平,K线为中阴线,显示上档压力尤存,短期视外盘是否冲高成功而定重新打开上升空间,明日将下探支撑后继续上冲阻力。
农产品:道琼斯新闻社8月7日消息:受隔夜电子盘先行收低8-10美分带动,周一CBOT大豆期货市场大幅跳低开盘,期价盘初进一步滑落至几个月以来的最低点,随后大部分时间里保持低位窄幅整理,最终各合约以下跌14 1/4-16美分收盘。8月合约最低562美分,收盘563 1/4美分,下跌14 1/4美分;9月合约收盘567 1/4美分,下跌14 3/4美分;11月合约开盘585美分,最高586 1/2美分,最低580 1/2美分,收盘582美分,下跌15美分。12月豆粕合约收盘164.60美元/短吨,下跌4.60美元;12月豆油合约收盘26.94美分/磅,下跌0.27美分。受多种利空因素共同作用,周一CBOT玉米期货市场明显收低。9月合约最高242美分,最低238 3/4美分,收盘239 3/4美分,下跌5 1/4美分;12合约开盘259美分,最高259 1/4美分,最低256美分,收盘257美分,下跌5 1/4美分。小麦期货周一随着玉米和大豆期货的大幅下挫而收低. CBOT 9月小麦期货收低3美分,每蒲式耳报3.93美元,此前曾跌破100日移动均线切入位3.91-3/4.远月合约收低2-1/2美分至5美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,弱势继续,成交放量,换手积极,尾市豆粕玉米创低报收,A0609合约报2391元/吨跌17点,M0701合约报2240元/吨跌33点,Y0611合约报5546元/吨跌17点,C0705合约报1386元/吨跌13点,大豆豆粕K线为下影阴线,豆油玉米K线为上下影阳线,显示农产品合约继续弱势探底的走势,明日各合约将继续下探支撑。郑州强麦Ws701合约今日低开上冲下探继续低位振荡,尾市报收1534元/吨跌14点,K线为上下影小阴线,显示弱势调整格局,明日将继续低位整理蓄势。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一收高,盘中受基金买盘推动升至八周高点,但市场消息人士称,在未来几日中价格可能下滑. 12月棉花期货上涨0.60美分,收报每磅56.88美分,盘中在56.60-57.75区间交投,日高为6月16日以来最高. 2007年3月期约上涨0.55美分,报59.68美分,其余合约收高0.15-1.45美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日高开低走小幅回落,尾市报收14450元/吨跌55点,K线为小阴线,显示经过连续上涨后的整理调整行情,明日将下探支撑后振荡整理蓄势。
道琼斯纽约消息,在基金的抛售压力下,本周一NYBOT糖市原糖期货价格再次下跌,不过,因收盘前空方进行平仓,当日糖价并没有创新低。当日0610期约糖价下跌14个点,收于14.27美分/磅,0703期约糖价同时下跌11个点,以14.82美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开高走单边上扬,尾市报收3832元/吨涨58点,K线为大阳线,两日组合为并排阴阳线,成交放量减仓上行,显示空头获利盘的兑现行为,明日将上试阻力后继续下寻支撑释放能量。
TOCOM橡胶期货周一主力合约连续第三个交易日下跌,报263.6日元/公斤,并拖累东南亚市场实货价格下滑.一位交易员称,"我们预计TOCOM期胶受疲弱人气影响本周将进一步下跌.250日圆为下一道支撑位."今日亚洲早盘报价平开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开再次上试23000元/吨阻力后
尾市走低,报收22665元/吨跌140点,K线为上下影小阴线,收盘价创新低,显示两次上试阻力失败的走势,明日将下试前期低点支撑。
明日操作计划:1.Ru0610合约继续持有23600元/吨20手空单,止盈23000元/吨,中线持有。2.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。3.Fu0610合约持有3695元/吨40手空单,止损有效上破3720元/吨,下至3600-3620元/吨区域伺机平仓。4.Sr703合约若跳空高开上冲3860-3880元/吨区域受阻,基金将在此区域补回空单50手,止损3900元/吨的有效上破,下至3700-3750元/吨区域伺机平仓离场。反之高开站稳3860元/吨,基金将在3860-3880元/吨区域开仓买入50手多单,止损3840元/吨的有效下破,上至4000元/吨附近伺机平仓离场。
(写于8月8日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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