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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2768357元-手续费800元-实亏15000元+浮盈90000元=2842557元,资金占用1147950元,资金余额1694607元.
今日操作情况:1.玉米C0705合约触动止损价位,基金按计划将持有1415元/吨100手多单于1400元/吨卖出止损平仓,实亏15000元。2.天然橡胶继续持有23600元/吨20手空单,当日结算22805元/吨,浮盈79500元。3.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算69710元/吨,浮亏25500元。4.白砂糖Sr703合约如期上探后下破3800元/吨,盘中始终无力反弹,基金决定继续持有3846元/吨50手空单,当日结算3774元/吨,浮盈36000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周五大涨逾7%,因美元走软,且智利Escondida铜矿避免罢工的最后期限临近.一位LME交易商说道:“我认为罢工在所难免,这是一场猫捉老鼠的游戏.双方将摆出架势,可能会罢工一两天.“LME三个月期铜上涨410美元,收报每吨7,860美元,铜价稍早升至7,999美元高位,较上一交易日收盘价大涨7.4%.一交易员说:“昨日出现的抛售是技术性调整,市场上涨无须过多理由.人们对智利罢工情况感到紧张,美元走软也支撑市场.“Escondida的工人已给铜矿管理层最后一次机会提高工资,以避免周一可能开始的罢工.铜矿管理层表示,仍在评估是否提高逾2,000名工人的薪资.“我们正在评估是否给工人开出新的薪资水平,今天下午就会有结果.“铜矿控股方必和必拓的发言人称.美国7月非农就业数据逊于预期,仅增长了11.33万人,低于预期的14.20万.这降低了市场对美国下周升息的预期,并令美元承压.对持有美元之外的其他币种的投资者来说,基本金属和黄金价格就变得便宜一些了.三个月铝上扬32美元,报2538美元。
技术上:铜铝合约K线均为上影阳线,显示上冲蓄势突破的强烈欲望,智利铜矿劳资谈判产生的后果将直接影响供需,但到目前为止影响甚微,短期劳资双方不会妥协,应急措施相比已经成型,短期受此影响的能量体现在盘中大大弱于前期的动能,中国氧化铝价格再次下调使铝市呈压,短期铜铝价格仍将保持区间宽幅振荡的格局。国内上海市场铜铝合约今日跳空高开低走,铜合约一度封死涨停板,但新空及多头平仓盘的打压致使价格很快脱离涨停位置,铝合约上冲19000元/吨以上阻力,无功而反,尾市报收低位,Cu0610合约报69430元/吨涨1820点,K线为上跳下影阴线,显示冲高遇阻整理走势,Al0610合约报18990元/吨涨200点,K线为上跳长上影阳十字星,显示上档19000元/吨以上阻力尤存,明日铜铝合约将再次上试阻力寻求突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五大幅收低,因热带风暴克里斯(Chris)减弱为热带低压,令市场回吐先前因风暴因素产生的风险溢价.但在墨西哥湾运营的石油和天然气公司仍对克里斯保持警惕.美国国家飓风中心警告称,其仍有可能重新加强为热带风暴.NYMEX-9月原油期货结算价跌0.70美元至每桶74.76美元,日低为74.15.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价报每桶76.17美元,下跌0.39美元.布兰特原油价格目前反常地高于美国西德克萨斯中质油(WTI),因为尼日利亚原油生产面临诸多问题,其对欧洲的影响更为立竿见影.
技术上:K线为下影阴线,显示抵抗下跌高位区间振荡的走势,短期仍将振荡冲高。国内上海市场燃料油Fu0610合约低开高走单边上扬,尾市报收3677元/吨涨53点,K线为中阳线,显示欲上冲3700元/吨以上阻力的欲望,明日将冲高回落。
农产品:道琼斯新闻社8月4消息:周五,CBOT大豆期货市场各合约最终小幅收高,技术图表强势以及对下周潜在干热天气担忧引发的少量投机买盘为期价提供支近撑。8月合约最高582美分,最低574美分,收盘577 1/2美分,上涨1 1/2美分;9月合约收盘582美分,上涨1/2美分;11月合约开盘600美分,最高601美分,最低594美分,收盘597美分,上涨1 1/2美分。12月豆粕合约收盘169.20美元/短吨,上涨1.10美元;12月豆油合约收盘27.21美分/磅,下跌0.13美分。玉米期货周五收盘持平至上涨,当日交投淡静且走势震荡,交易商称,由于下周美国中西部地区料将恢复燥热天气,对市场构成稳固支撑.但玉米期货难得的几次上涨努力很快宣告失败,因有消息称分析机构Informa Economics对美国玉米产量的预估高于交易商预期.玉米期货收盘持平至上涨1/2美分不等.9月期约每蒲式耳持平于2.45美元;新作12月期约上涨1/4美分至2.62-1/4美元.小麦期货周五在盘整市况中多数收高,受小麦供应或将吃紧担忧支撑.美国大平原南部天气干燥,导致市场对将在秋季播种的硬红冬麦产量感到担忧.民间分析机构Informa Economics据闻也发布利多性质的美国春小麦产量预估. CBOT-9月小麦期货收高3/4美分,每蒲式耳报3.96美元,不过仍在周四波动区间之内.今日稍早,9月小麦曾突破位于50日移动均线切入位3.98的阻力位.远月合约收高2-3/4美分至收低1美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,只有豆油合约保持上冲下探强市整理,其他合约走低,玉米合约再创新低,A0609合约报2406元/吨跌10点,M0701合约报2273元/吨跌11点,Y0611合约报5554元/吨跌3点,C0705合约报1394元/吨跌11点,豆油合约K线为上下影小阳线,豆粕合约K线为小阳十字星,大豆玉米合约K线均为小阴线,持仓继续下降,显示弱势下寻支撑的走势,空头能量有待进一步释放,明日各合约将反弹后继续下寻支撑。郑州强麦Ws701合约今日低开低走大幅收阴,盘中止损卖盘出现致使价格单边下跌,尾市报收1537元/吨跌36点,K线为大阴线,显示反弹结束继续寻底的走势。明日将下探低位后反弹回试下破有效性。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五脱离七周高位收低,受商业机构卖盘打压,市场人士预计,在下周美国农业部(USDA)全球供需报告出炉之前,棉花价格将呈盘整态势. 12月棉花期货下滑0.87美分,收报每磅56.28美分,盘中在55.75-57.15区间交投. 3月期约下跌0.77美分,报59.13美分,其余合约收低0.45-0.75美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开高走继续增仓放量,显示新进资金加紧扩仓蓄势突破,尾市报收14540元/吨涨5点,K线为小阳线,显示回试支撑后继续振荡冲高的格局,明日将继续踏实支撑上冲高位阻力。
道琼斯纽约消息,受贸易商和散户进场买进推动,周五NYBOT糖市原糖期货价格填补上方的缺口后从7个月低位全面反弹。当日0610期约糖价上涨13个点,收于14.41美分/磅,0703期约糖价同时上涨14个点,以14.93美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日如预期高开后稍试上探即遇抛压,价格单边下挫,3800元/吨整数关被轻松跌漏,多空继续增仓放量,换手频繁,空方仍占主动,尾市再创新低报收3742元/吨跌97点,K线为大阴线,显示空头能量在加速释放,明日将继续下探低位支撑。
TOCOM橡胶期货周五主力合约受获利了结打压小幅收低,报271.7日元/公斤,实货交易缓慢,因买家预计下周价格将回落而缩手,多数海外买家退居观望.马来西亚向中国买家出售了少量马来西亚轮胎级SMR20标准胶的实货,报价为2.36美元.今日亚洲早盘报价跳空低开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日低开,盘中快速上冲23000元/吨附近阻力后振荡走低,尾市报收22785元/吨跌60点,K线为上影小阳线,两日组合显示变盘在即,明日将下试前期低点的支撑力度。
明日操作计划:1.Ru0610合约持有23600元/吨20手空单,止盈23000元/吨,中线持有。2.Cu0610合约持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。3.Sr703合约持有3846元/吨50手空单,止盈3800元/吨,中线持有,待空头能量有效释放后伺机平仓离场。4.Fu0610合约若跳空上冲3700元/吨以上阻力遇阻,基金将在3680-3720元/吨区域开仓卖出40手空单,止损有效上破3740元/吨,3600-3630元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月7日晚17点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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