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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2769157元-手续费800元+浮盈148500元=2916857元,资金占用1250075元,资金余额1666782元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1405元/吨,浮亏10000元。2.天然橡胶Ru0610合约跳空下跌,反弹失败,基金继续持有23600元/吨20手空单,当日结算22845元/吨,浮盈75500元。3.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67610元/吨,浮盈79500元。4.白砂糖Sr703合约如期反弹,基金按计划于3846元/吨卖出开仓50手空单,资金占用287925元,当日结算3839元/吨,浮盈3500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周四收低,因欧元区和英国升息,重燃市场对全球经济成长放缓的担忧.“欧元区和英国升息对整体市场是利空.所以我们看到,金属价格普遍下跌.“LME一交易商说道.
欧洲央行(ECB)和英国央行均升息25个基点,令市场担心,全球经济可能放缓,这可能会打压对基本金属的需求.今日市场人气不安,一方面担忧经济可能放缓,另一方面智利Escondida铜矿传出的消息对市场则是利好.前述交易商说:“如果经济成长放缓,则商品价格或将走低.不过另一方面,如果周一(智利铜矿)发生罢工,则会推高基本金属价格.“铜价在亚洲时段上扬了1%左右,因工会决定拒绝资方提出的薪酬条件.不过在伦敦时段铜价回落.三个月期铜收盘时重挫350美元或4.5%,报每吨7,450美元。三个月期铝下跌50美元至2,500。
技术上:铜铝K线均为上下影阴线,显示在加息压力下的正常市场行为,短期消化后仍有上冲的能力。国内上海市场铜铝合约今日纷纷低开高走提前消化利空,尾市高收,Cu0610合约报68030元/吨跌770点,K线为上影阳线,当日补齐下跌裂口,显示强市振荡整理的走势,等待外盘突破,AL0610合约报18810元/吨跌10点,K线为上影小阳线,两日K线组合为并排上影阳线,显示短期继续反弹的走势,周一铜铝合约将随lme形成新的突破行情。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收低,因热带风暴Chris减弱,且气象部门不再预期其将升级为飓风并威胁墨西哥湾的石油天然气设施.NYMEX-9月原油期货结算价跌0.35美元至每桶75.46美元.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价报每桶76.56美元,下跌0.33美元.
技术上:K线为长下影阴线,显示继续高位整理的走势,短期面临新的突破。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日跳空低开下探支撑后尾市反弹报收3628元/吨跌40点,K线为下跳下影阴线,显示继续区间振荡的走势,周一将寻求突破区间。
农产品:道琼斯新闻社8月3日消息:受隔夜电子盘先行收低影响,周四CBOT大豆期货市场明显低开,期价全天弱势窄幅整理,最终各合约以下跌5-6美分收盘。8月合约最高578美分,最低575美分,收盘576美分,下跌5 3/4美分;9月合约收盘581 1/2美分,下跌5 3/4美分;11月合约开盘596美分,最高598美分,最低594美分,收盘595 1/2美分,下跌5 3/4美分。12月豆粕合约收盘168.10美元/短吨,下跌0.50美元;12月豆油合约收盘27.34美分/磅,下跌0.29美分。受隔夜美国玉米带部分地区开始出现降雨影响,周四CBOT玉米期价全天保持弱震荡整理,各合约最终收低1 1/2-2 1/4美分。9月合约最高247 1/4美分,最低244 1/4美分,收盘245美分,下跌2 1 /4美分; 12月合约开盘263 1/4美分,最高264 1/4美分,最低261美分,收盘262美分,下跌2 1/4美分。小麦期货周四收低,收盘前不久遭遇沉重抛售,从而扭转先前涨势.小麦期货价格早盘时走坚,因出口需求上升,且市场担忧全球小麦库存紧张. CBOT-9月小麦期货每蒲式耳收低6-1/4美分,报3.95-1/2美元,4.00美元下方的停损卖单被触发.该期约盘初曾触及一周高位4.05-1/2美元. 远月合约收低1-7美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,豆油合约低开低走,其他合约低开高走小幅反弹,A0609合约报2429元/吨涨14点,M0701合约报2293元/吨涨22点,Y0611合约报5554元/吨跌39点,C0705合约报1410元/吨涨7点,豆油合约K线为下跳上下影阴线,其他合约K线为中阳线,显示超跌反弹的走势,周一各合约将继续反弹冲击上档阻力。郑州强麦Ws701合约今日低开高走报收高位1573元/吨与昨日持平,K线为小阳线,显示回探支撑有效,周一将重新上冲高位。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四收于七周高位,受基金和投机性买盘激励,在周三大跌后延续近期的涨势. 12月棉花期货上涨0.46美分,收报每磅57.15美分,盘中在57.25-56.30区间波动. 3月期约上扬0.45美分至59.90,其余合约收高0.10-0.50美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日高开上冲阻力后低走,尾市报收14505元/吨跌25跌,K线为小阴线,显示周末获利回吐行情,周一将下探支撑整理蓄势。
道琼斯纽约消息:尽管本周四贸易商进场托市,而且散户还进行了一些空头平仓操作,但受原油和CRB期货指数下滑影响,在基金的抛售压力下,NYBOT糖市收盘时各期约糖价继续大幅下挫。当日0610期约糖价下跌25个点,收于14.28美分/磅,0703期约糖价同时下跌24个点,以14.79美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开创新低后反弹高走,尾市报收3834元/吨跌6点,K线为上影小阳线,显示继续下寻支撑的走势,周一将上试阻力后继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货周四主力合约因技术抛盘打压下挫,报278.6日元/公斤,前一天曾遭遇超买,部分因泰国南部地区橡胶仓库遇袭.仓库被烧导致片胶损失了100-500吨.日本一交易员表示,"技术面看,TOCOM市场亦承压,因之前未能突破283日圆的技术关口."交易员表示,他们正密切关注台风Prapiroon,天气预报称中国南方部分地区可能遭受巨大损失.今日亚洲早盘报价跳空低开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日跳空低开上冲下探,振幅加剧,尾市报收22810元/吨跌525点,K线为阴十字星,显示反弹失败继续下寻支撑的走势,周一将继续下寻低位支撑。
明日操作计划:1.C0705合约执行原计划:持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。2.Ru0610合约持有23600元/吨20手空单,止盈23000元/吨,中线持有。3.Cu0610合约持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。4.Sr703合约持有3846元/吨50手空单,止损有效上破3880元/吨,3800元/吨以下伺机平仓离场。
(写于8月4日晚17点50分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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