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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2780557元-手续费1400元-实亏10000元+浮盈34500元=2803657元,资金占用978265元,资金余额1825392元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约未能有效下破1400元/吨,基金继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1403元/吨,浮亏12000元。2.天然橡胶Ru0610合约基金按计划于23600元/吨开仓卖出20手空单,资金占用350025元,当日结算23335元/吨,浮盈26500元。3.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算68800元/吨,浮盈20000元。4.白砂糖Sr703合约低开触动止损,基金按计划于3868元/吨将持有3888元/吨50手多单卖出止损平仓,实亏10000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周三持稳于窄幅区间内,投资者聚焦于全球最大铜矿--智利Escondida,拭目以待工会对管理层所作新的薪资承诺作何反应."铜价目前会受谈判影响而持坚...并且其他生产商亦打算与员工重新协商合约."一LME的交易员称."所有的金属都将呈区间波动,但是如果宣布罢工,则价格将上涨."他并补充道,最近几周市场已经反映了可能罢工的因素,因此倘若真的发生罢工,则市场在作出最初反应后可能很快便企稳.LME三个月期铜收高至每吨7,800美元,周二收报7,770.三个月期铝上涨15美元至每吨2,550,因LME注册仓库的铝库存减少2,325吨至709,250.铝价波动区间为2,563至2,524.德意志银行一份报告指出,有迹象表明中国氧化铝供应速度加快,引发对中国原铝产量和出口将再度加速的担忧,这仍令市场感到不安.
技术上:铜K线为上下影小阴线,显示等待消息指引蓄势突破的走势。铝K线为上下影小阳线,显示继续低位区间振荡寻求突破的走势。国内上海市场铜铝合约今日均高开高走,Cu0610合约午盘开盘后,受智利铜矿劳资谈判工会拒绝资方的新建议信息影响,价格大幅走高,一度触及涨停板,尾市稍有回落报收70000元/吨整数关之上,报70260元/吨涨2230点,K线为中阳线,显示提前外盘上试高位的走势,AL0610合约随铜合约的上涨反弹走高,尾市报收18900元/吨涨250点,K线为上影阳线,显示回试前期下跌裂口的走势,明日铜铝合约将走出突破行情。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三连续第三天大幅收高,市场担忧热带风暴Chris将升级为飓风并袭击墨西哥湾,从而威胁该地区的石油及天然气生产设施和炼厂.Ritterbusch & Associates总裁里特布斯克说:"市场目前聚焦于热带风暴,且应会继续如此."分析师指出,美国政府周度库存数据显示原油库存降幅大于预期,助长了原油期货涨势.NYMEX-9月原油期货结算价升0.90美元至每桶75.81美元,盘中曾触及7月18日以来最高水准76.50.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价上涨1美元至每桶76.89美元,日高在77.47.
技术上:K线为上影阳线,显示继续冲高的走势,日K线仍呈调整节奏组合,短期调整后仍有上攻欲望。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日高开低走冲高回落,尾市报收3653元/吨跌18点,K线为中阴线,包容昨日十字星,显示上档3700元/吨仍有压力,明日将回调整理蓄势以备再次冲击压力。
农产品:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大涨,交易商称因对炎热气候将减少美国大豆作物产量的担忧引发空头回补. 大豆市场此前一直徘徊于近一个月低位,也应出现技术性修正.基金在大豆市场持净空头部位,造成空头回补带动的反弹. 8月大豆合约<3SQ6>每蒲式耳收高8-1/4美分,收报5.81-3/4美元;新作11月合约<3SX6>上涨7-1/2美分,报6.01-1/4美元,接近中午时曾攀升14-1/4美分至一周高位6.08美元. 8月豆油期货<3BOQ6>每磅收高0.29美分,报26.82美分,其他远月合约则收高0.15-0.30不等. 8月豆粕期货<3SMQ6>每短吨收高1.40美元至162.50美元,其他远月合约收高1-1.60美元不等. 玉米期货市场延续了近几天的反弹势头,期价全天稳步上推,最终各合约以上涨6-6 3/4美分收盘。9月合约最高248 1/2美分,最低242美分,收盘247 1/4美分,上涨6 3 /4美分; 12月合约开盘259美分,最高265 1/2美分,最低258 1/2美分,收盘264 1/4美分,上涨6 1/2美分。小麦期货周三与大豆和玉米期货同步大涨,因市场传闻新一轮出口需求涌现. North America Risk Management分析师吉德尔说:"今天小麦市场恢复上涨,人们正谈论来自摩洛哥等地的需求." 交易商并称,伊拉克和印度或许不久也将进口更多小麦.这或将扶助小麦价格,因北美和欧洲遭遇干旱气候造成全球小麦库存下降. CBOT小麦期货每蒲式耳收高4-9美分不等.9月期约上涨9美分,收报4.01-1/2美元.国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开后低走,只有豆油合约保持强势收阳,其他合约均收低,豆粕玉米合约均创合约近期新低后反弹,A0609合约报2413元/吨涨13点,M0701合约报2269元/吨跌16点,Y0611合约报5602元/吨跌2点,C0705合约报1403元/吨跌10点,豆油合约K线为小阳线,其他合约均为下影阴线,盘中多空换手积极,大幅减仓,显示下跌能量初步释放,明日各合约将有望再次释放能量后启动反转行情。郑州强麦Ws701合约今日小幅高开上冲下探保持弱势反弹走势,尾市报收1572元/吨跌8点,K线为阳十字星,显示低位振荡弱势反弹的特征,明日将继续下探支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收低,部分回吐昨日升至六周高点的涨幅,受贸易卖盘和获利卖盘共同打压. 12月棉花期货下跌0.07美分,收报每磅56.69美分,盘中在56.25-56.80区间波动,较周二波动区间内移. 3月期约重挫0.12美分至59.45.除10月合约上涨0.10美分外,其余合约收低0.10-0.25美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日高开上冲下探高位振荡整理,尾市报收14530元/吨涨90点,K线为上下影小阳线,继续增仓放量,显示资金继续陆续进场,短期将回调整理踏实支撑,为后续行情准备,明日将冲高回落。
道琼斯纽约消息,虽然本周三基金和散户进场抛售导致糖价跌穿下方的缺口并创7个月新低后贸易买盘进场托市,但NYBOT糖市收盘时各期约糖价依然大幅收低。当日0610期约糖价下跌37个点,收于14.53美分/磅,0703期约糖价同时下跌33个点,以15.03美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开回试下跌裂口后大幅走低,创合约新低,尾市报收低位3830元/吨跌67点,K线为中阴线,显示反弹夭折继续下寻支撑的走势,明日将继续下探支撑。
TOCOM橡胶期货周三主力合约小幅上涨,报280.5日元/公斤,但K线留长上影,前期下跌裂口补齐,短期仍将下试低位支撑,盘中主要受原油和黄金价格上扬的推动,不过泰国南部一个橡胶仓库遭受武装袭击的消息亦对橡胶价格提供支持.当地一位工作人员称,该座仓库为出口商Teck Bee Hang所有,并由日本轮胎制造商Bridgestone使用,仓库起火导致100-500吨烟片胶受损.今日亚洲早盘报价高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日平开后稍微上探就遇阻反身向下,尾市报收低位23360元/吨跌365点,K线为下影阴线,显示有反弹失败的走势,明日将继续下试支撑。
明日操作计划:1.C0705合约执行原计划:持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。2.Ru0610合约持有23600元/吨20手空单,止损有效上破23800元/吨,22800-23000元/吨区域伺机平仓离场。3.Cu0610合约持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。4.M0701合约若下探2200-2240元/吨区域,基金将在此区域开仓买入100手多单,止损2180元/吨的有效下破,中线持有。5.Sr703合约若回试3840-3860元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓50手,止损有效上破3880元/吨,3800元/吨以下伺机平仓离场。
(写于8月3日晚17点10分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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