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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2782742元-手续费2185元+浮盈61000元=2841557元,资金占用915540元,资金余额1926017元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1413元/吨,浮亏2000元。2.天然橡胶Ru0610合约未能如期下探支撑,基金取消操作。3.铜Cu0610合约如期再次上冲70000元/吨阻力,基金按计划于69200元/吨开仓卖出10手空单,资金占用510225元,当日结算68030元/吨,浮盈58500元。4.白砂糖Sr703合约如期高开,基金按计划于3888元/吨开仓买入50手多单,资金占用292275元,当日结算3897元/吨,浮盈4500元。5.豆粕M0701合约未能高开,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周二收盘下挫,但持续的供应威胁令市场下行趋势受阻。部分场内人士预测,尽管智利Escondida铜矿是否罢工尚有待定论,但目前形势已足以令投资者不再做空。当前智利Escondida铜矿的工会领导人及公司管理层正在就订立新合约进行谈判。巴克莱资本分析师指出,当前投资者正密切关注该矿局势变化,因全球第一大铜矿一旦罢工,将令铜价陡升至纪录高位。即日期铝走势较为稳固,供应面影响因素包括LME库存大幅下降和注销仓单增加8400吨。午后盘中一度跌33美元至每吨2533美元。同期世纪铝业的劳资争议令580名工人威胁将在1日午夜罢工。
技术上:铜K线为小阳线,分时图形横盘区间振荡,显示观望气氛浓,市场等待铜矿劳资谈判的结果。铝K线为小阴线,显示区间整理的格局,短期潜在的罢工同样支撑着价格。国内上海市场铜铝合约今日高开低走保持高位振荡,主力合约增仓放量,显示能量聚集之中,Cu0610合约报67560元/吨跌1230点,K线为小阴线,显示等待外盘突破的指引,AL0610合约报18650元/吨涨60点,K线为上下影小阳线,显示低位振荡蓄势的格局,明日铜铝合约将有望跟随lme市场形成突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收高至仅略低于每桶75美元的水准,因以色列与黎巴嫩真主党游击队之间的激战进入第21天.此外,交易商赶在美国政府周三发布上周石油库存数据前调整部位,这亦提振油价.预计原油和汽油库存均呈下降.与此同时,交易商开始观察热带风暴Chris是否加强,有模型显示其正向西北的墨西哥湾方向推进.这是大西洋飓风季节第三个被命名的风暴.NYMEX-9月原油期货结算价涨0.51美元至74.91,日高在75.45.油价在7月14日时曾触及纪录水准78.40,因以色列与真主党之间的冲突升级.布兰特原油期货结算价上涨0.74美元至每桶75.89美元.
技术上:K线为上下影阳线,显示上试区间的上档压力的走势,短期受地缘政治因素加大,仍有没高动作。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日跳空高开保持振荡,尾市高收3670元/吨涨34点,K线为跳空十字星,回到原有平台的上沿,明日将再次尝试冲击前期高点连线的压力。
农产品:道琼斯新闻社8月1日消息:受有利降雨进入美国中西部地区影响,周二CBOT大豆期货市场全天呈现弱势震荡整理行情,最终各合约收于日内低点附近、跌幅为5 1/4-7 1/4美分。8月合约最高577 3/4美分,最低573美分,收盘573 1/2美分,下跌6美分;9月合约收盘579 1/4美分,下跌6 1/4美分;11月合约开盘596美分,最高598 1/2美分,最低593美分,收盘593 3/4美分,下跌6美分。12月豆粕合约收盘167.10美元/短吨,下跌1.90美元;12月豆油合约收盘27.39美分/磅,下跌0.15美分。玉米期货市场自早期跌势中实现的反弹,各合约最终以小涨1 1/2-2 1/2美分收盘。9月合约最高242美分,最低237 1/4美分,收盘240 1/2美分,上涨1 1 /2美分; 12月合约开盘255 1/2美分,最高259美分,最低254美分,收盘257 3/4美分,上涨1 3/4美分。小麦期货周二收低,因继昨日基金推动下的涨势后浮现获利抛压,并且受明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货大跌殃及. CBOT小麦期货每蒲式耳收低3-6美分不等.9月期约下滑5美分至3.92-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷平开,上冲下探保持区间振荡,尾市低收,A0609合约报2410元/吨涨11点,M0701合约报2280元/吨跌9点,Y0611合约报5582元/吨跌3点,C0705合约报1410元/吨跌8点,K线均为上下影阴线,显示弱势反弹继续低位振荡的走势,明日各合约将继续下寻支撑。郑州强麦Ws701合约今日平开单边下挫回试支撑,尾市报收1570元/吨跌32点,K线为中阴线,显示回试上涨成交密集区的走势,明日将下探支撑后再次走高。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二收于六周高点,经纪商指受投机性买盘推动,且市场担心产区旱情已对美国棉花作物造成严重损害. 12月棉花期货上涨1.48美分,或2.68%,收报每磅56.76美分,盘中在55.28-56.85区间波动.收盘价为6月21日收于56.80以来最高. 3月期约上扬1.33美分至59.57.其余合约上涨0.95-1.28美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开在新资金进场的带动下高走,增仓放量尾市高收报14490元/吨涨215点,K线为大阳线,显示突破上涨启动行情的走势,明日将回试支撑踏实底部。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价攀升到3个交易日以来的高点后遭到产糖商的抛售打压,加上防火演习结束后糖市的交易就以差价套利为为主,本周二NYBOT糖市收盘时近期合约糖价几乎没有什么变化,远期合约糖价则稍稍收高。当日0610期约糖价下跌1个点,收于14.90美分/磅,0703期约糖价没有涨跌,仍以15.36美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开上冲下探换手频繁,尾市报收3892元/吨跌13点,K线为孕线阳十字星,显示即将变盘突破,明日将有望形成突破。
TOCOM橡胶期货主力合约周二上冲280日元/公斤回落,小幅下跌,报277日元/公斤,盘中波幅收窄,因许多市场人士退居场边观望,不过实货价格持稳并达成少量交易.目前市场相当中性.今日亚洲早盘报价继续高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开再次上冲24000元/吨整数关,盘中遇阻回落报收23680元/吨涨150点,K线为小阴线,显示冲关整理蓄势突破的走势,明日将有望再次突破。
明日操作计划:1.C0705合约执行原计划:持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。2.Ru0610合约若跳空低开,基金将在23400-23600元/吨区域卖出开仓20手空单,止损有效上破23800元/吨,下至22800-23000元/吨区域伺机平仓离场。3.Cu0610合约持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。4.Sr703合约持有3888元/吨50手多单,止损3870元/吨的有效下破,上至3980-4000元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月2日晚17点20分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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