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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2739742元-手续费2000元+实盈45000元+浮盈3000元=2785742元,资金占用113440元,资金余额2672302元。
今日操作情况:1玉米C0705合约继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1418元/吨,浮盈3000元。2.强麦Ws701合约预期上冲准确,但未能见到预期建仓区域,基金取消操作。3.白砂糖Sr703合约盘中触动止损价位,基金按计划将持有3900元/吨50手多单于3880元/吨卖出止损平仓,实亏10000元。4.天然橡胶Ru0610合约如预期盘中上冲24000元/吨受阻,基金按计划于23900元/吨卖出开仓20手空单,当日见到预期平仓区域,基金按计划于23350元/吨买入20手平仓,实盈55000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜收高2.3%,受智利全球最大铜矿工人的罢工表决支撑,同时期镍价格亦受库存跌至严峻低位的支撑."目前来说,主要因素是供给层面的问题...对于镍和铜都是如此."巴克莱资本的分析师诺里斯说道.LME三个月期铜上涨280美元,收报每吨7,950美元.全球最大铜矿Escondida的工人将继续就劳工合同与雇主必和必拓进行谈判,上周的罢工投票表决结果显示,若谈判破裂,将可能在8月7日举行罢工."今天是七月的最后一天,投资者会做一些美化投资帐面的操作.太多的市场人士需要在月底有一个好的收尾,以便让本月的投资回报看起来不错."一交易商称.他补充到,市场原本就知道Escondida劳工合同已经到期,很多市场人士也预计到会有罢工表决."Escondida出现罢工,外加Codelco铜矿的生产中断,两个因素将可能令铜市变得相当紧俏.三个月期铝收报2,580美元,上周五收报2,525.
技术上:铜铝K线均为上影阳线,铜的上影长,显示上试区间阻力的走势,短期等待罢工的实质性影响。国内上海市场铜铝合约今日高开上冲后低走,Cu0610合约报68370元/吨涨730点,K线为上跳空长上影阳线,显示冲高70000元/吨整数关受阻回落,AL0610合约报18630元/吨涨60点,K线为下影阴线,显示继续振荡整理的走势,明日铜铝合约将下探支撑后高位振荡。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高逾1美元,因天然气期货价格劲扬,并且黎巴嫩地区敌对局面仍持续.NYMEX-9月原油期货收高1.16美元或1.6%,报每桶74.40美元,盘中介于72.95至74.48间.伦敦洲际交易所(ICE)9月布兰特原油期货结算价收高1.76美元或2.4%,报75.15.
技术上:K线为下影中阳线,两日组合并排下影阴阳线,显示下档72美元附近支撑强烈,短期将踏实支撑再试高位阻力。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日跳空高开上冲后尾市走低,报收3630元/吨涨35点,K线为上跳空上影阴线,几日K线组合为上窜下跳“品”字型,显示区间振荡的走势,明日将下试支撑保持区间振荡。
农产品:道琼斯新闻社7月31日消息:由于天气及其对单产影响的不确定性,周一CBOT大豆期货市场走出双边震荡整理行情,期价运行没有明显方向,最终各合约以小涨1 1/2-3美分收盘。8月合约最高582美分,最低573美分,收盘579 1/2美分,上涨3美分;9月合约收盘585 1/2美分,上涨1 1/2美分;11月合约开盘603美分,最高604美分,最低593 1/2美分,收盘599 3/4美分,上涨1 3/4美分。12月豆粕合约收盘169.00美元/短吨,下跌0.40美元;12月豆油合约收盘27.54美分/磅,上涨0.23美分。尽管有关本周后期将出现大范围降雨的预报一度促成期价走软,周一玉米期货市场最终仍获得月末清算盘支撑,各合约小幅收高1 3/4- 2 1/2美分。9月合约最高240 1/2美分,最低237美分,收盘239美分,上涨1 3 /4美分; 12月合约开盘257美分,最高257美分,最低253 3/4美分,收盘256美分,上涨2 1/2美分。小麦期货周一收高,得益于全球小麦库存下降,以及出口方面的利好消息.另外市场上周三跌至一个月低点后,有技术性反弹的要求. CBOT小麦期货收盘上涨7美分至12-1/2美分不等,其中9月小麦期货上涨9美分,收报每蒲式耳3.97-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕 玉米合约今日纷纷低开低走回试下档支撑,豆油合约继续高开高走上试新高,A0609合约报2396元/吨跌6点,M0701合约报2280元/吨跌21点,Y0611合约报5594元/吨涨60点,C0705合约报1411元/吨跌10点,只有豆油合约K线为中阳线,其他合约K线均为中阴线,显示强者横强弱者横弱的特征,明日各合约将延续今日走势下探支撑或上试阻力后的反击行情。郑州强麦Ws701合约今日跳高开盘后逐级走低,尾市报收1596元/吨跌2点,K线为中阴线,显示上冲前期平台遇阻回落,明日将整固支撑再图冲关。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一微幅下跌,受投机卖盘推动,但贸易买盘又令其收复失地.这周市场料将陷于窄幅波动,因场内缺乏消息面的影响. 12月棉花期货下跌0.26美分至每磅55.28美分,盘中在54.28-55.54区间波动. 3月期约下滑0.16美分至58.24.其余合约近持平至下跌0.30美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日平开低走回试下档支撑,继续增仓放量,尾市报收14245元/吨跌90点,K线为中阴线,显示继续低位振荡的走势,明日将下探支撑后继续上试高位阻力。
道琼斯纽约消息,受原油价格和CRB期货指数上扬拉动,在贸易商和散户进场买进的推动下,本周一NYBOT糖市原糖期货价格全面反弹。尽管当日尾盘交易时糖价曾上探周五的最高点,但糖价依然在上周五的范围内运行,没有进一步的突破。当日0610期约糖价上涨15个点,收于14.91美分/磅,0703期约糖价同时上涨14个点,以15.36美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开低走再现弱势,回吐昨日涨势,尾市报收3877元/吨跌67点,K线为中阴线,包容昨日阳线,有弱势反弹结束的征兆,明日若不快速收复3900元/吨整数关,那麽将继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货周一获益于技术性买盘而上涨,报277.4日元/公斤,上周曾有四个交易日下滑.市场人士上周卖出太多,因此现在又买回来了.泰国南部前几周已减弱的雨水又回来了.泰国最大的橡胶种植区过去一两天的天气不是很好.南方已受雨水影响,现货开始走稳。今日亚洲早盘报价高开上试280日元/公斤阻力,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开上冲24000元/吨整数关未果,盘中回落尾市报收23380元/吨涨245点,K线为上影小阴线,显示上试阻力遇阻回落的走势,明日将下探支撑后振荡整理。
明日操作计划:1.C0705合约执行原计划:持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。2.Ru0610合约若下探23000-23200元/吨支撑有效,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损22800元/吨的有效下破,上至23600-23800元/吨区域伺机平仓离场。3.Cu0610合约若再次上试70000元/吨受阻,基金将在69000-72000元/吨区域开仓卖出10手空单,止损有效上破72000元/吨,中线持有。4.Sr703合约若跳高开盘,基金将在3890-3920元/吨区域开仓买入50手多单,止损3870元/吨的有效下破,上至3980-4000元/吨区域伺机平仓离场。5.M0701合约若跳高开盘,基金将在2290-2300元/吨区域开仓买入50手多单,止损2280元/吨的有效下破,上至2320-2340元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月1日晚17点35分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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