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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2639702元-手续费800元+实盈37000元+浮盈311000元=2986902元,资金占用797020元,资金余额2189882元。
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0609合约继续持有24395元/吨40手空单,当日结算22810元/吨,浮盈317000元。2.玉米C0705合约继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1409元/吨,浮亏6000元。3.强麦Ws701合约预期准确,持有1565元/吨100手多单基金按计划于1602元/吨卖出平仓,实盈37000元。4.铜Cu0610合约预测准确,但未能达到建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)26日交易沉闷,尾盘略有回升,源于此前智利Escondida铜矿工人怠工消息影响。LME三个月期铜盘中自当日高点7530美元/吨处回落至交易区间7330-7420美元/吨,并在多数时段维持此价位。交易商持续关注焦点为智利Escondida铜矿的合约谈判进展,以及智利国营铜公司Codelco名下Chuquicamata铜矿眼崩之后的损失情况。即日当地工矿怠工的消息令场内出现逢低买盘。当前合约于8月2日到期,预计新合约的签订将成为06年后期南美其它劳资谈判的一项基准。继3775吨铜输送至韩国Busan仓库之后,26日LME铜库存增加2925吨至99225吨。投资者情绪短期内有所削弱,关注核心复又转入全球经济增长的放缓。同时期待联邦公开市场委员会(FOMC)8月8日会议声明。即日LME其它多数基金属价格收低,继早盘消费支撑及库存下降6125吨至718700吨之后,期铝盘中跌2.8%至2465美元/吨。
技术上:铜铝K线均为下影阴线,显示冲高后正常的回试走势,潜在的罢工威胁支撑着价格,短期回试后仍将测试上档阻力。国内上海市场铜铝合约今日高开后下探低位支撑,午盘后高走,Cu0610合约报64980元/吨涨360点,K线为下影阳线,包容于昨日阴线之内,显示欲上冲更高价位的走势,AL0610合约报18430元/吨跌240点,盘中一度大幅下挫,尾市走高,K线为长下影阴槌头,收盘价再创新低,显示弱势反弹的特征,明日铜铝合约仍将上试高位阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高,盘中曾因国内汽油库存大幅下降而升至近75美元水准,之后缩减涨幅.美国汽油库存减少是由于驾车出行旺季需求强劲,并且炼厂出现故障导致产出下滑.有消息指皇家荷兰/壳牌石油集团(Royal Dutch Shell)在尼日利亚的公司已宣布伯尼轻质原油的装运遭遇不可抗力,之前一管道泄漏导致减产.这亦帮助推高了原油价格.以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突愈演愈烈,而来自美国,欧洲和中东国家的外长举行的罗马会议上,并未达成结束冲突的计划,这令油市气氛依然紧张.NYMEX-9月原油期约收涨0.19美元,报每桶73.94美元,日高在74.80.油价在7月14日曾触及纪录高位78.40美元,因以色列与真主党之间的对立升级.伦敦国际石油交易所(IPE)9月布兰特原油期货收高0.72美元,报每桶74美元。
技术上:K线为上影中阴线,显示冲高遇阻回落的走势,短期仍将区间整理寻求再次突破。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日高开下探支撑后高走,尾市报收3614元/吨涨17点,K线为下影阳线,包容于昨日阴线内,显示回试确认破位的的走势,明日仍将继续上试阻力。
农产品:道琼斯7月26日消息:由于美国中西部有利降雨引发投机卖盘,周三CBOT大豆期货市场走出弱势震荡整理行情,最终各合约于日内低位附近收盘,跌幅在3 1/2-4 1/4美分之间。8月合约最低580 1/2美分,收盘581 3/4美分,下跌3 1/2美分;9月合约收盘589 3/4美分,下跌3 1/2美分;11月合约开盘605美分,最高608 1/2美分,最低601 1/2美分,收盘602 3/4美分,下跌4 1/4美分。12月豆粕合约收盘173.10美元/短吨,下跌0.70美元;12月豆油合约收盘26.82美分/磅,下跌0.28美分。由于缺少消息面刺激,周三CBOT玉米期货市场在投机多单平仓压力下呈震荡下行态势,最终各合约收低2 1/2-3 1/2美分。9月合约最高239 1/2美分,最低235 3/4美分,收盘236美分,下跌3 1/2美分; 12月合约开盘255 3/4美分,最高256美分,最低252 1/2美分,收盘252 3/4美分,下跌3 1/4美分。小麦期货周三跌至一个月低点,明尼阿波利斯和堪萨斯城小麦市场遭遇基金卖压连续第三日拖累市场走低.数月来堪萨斯城与明尼阿波利斯小麦市场基金一直大量持有净多头部位,令这些市场容易遭受多头平仓的冲击. "技术面较疲弱,投资者开始轧平一段时间以来的多头部位."美国保德信金融集团的分析师Shawn McCambridge表示. CBOT-9月小麦期货下跌11-1/4美分,报每蒲式耳3.82美元,跌破其100日移动均线切入位3.92-1/4美元的支撑.远月合约跌3至9-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,大豆豆粕合约再试新低,A0609合约报2391元/吨跌37点,M0701报2282元/吨跌19点,K线均为阴线,显示继续下寻低位支撑的走势,豆油玉米合约低开高走保持振荡走势,Y0609合约报5314元/吨涨20点,C0705合约报1411元/吨跌1点,K线均为小阳线,显示继续整理寻求突破的走势,明日各合约将下寻支撑后反弹。郑州强麦Ws701合约今日低开上冲阻力后回落,尾市报收1585元/吨与昨日持平,K线为上下影阳十字星,显示冲关遇阻回落整理的走势,明日将下探支撑后再次冲击上档阻力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三略微收低,受小型投机客的抛盘打压,经纪商称,目前似乎多数市场人士在期待消息面提供指引. 12月棉花期货下滑0.06美分至每磅55.12美分,盘中介于54.99-55.75美分. 3月合约跌0.25美分至58美分.其余期约下跌0.10-0.30美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日低开高走上探,尾市低走报收14065元/吨涨25点,K线为上影小阳线,持仓继续下降,显示继续低位振荡的走势,明日将继续低位振荡蓄势。
道琼斯纽约消息:由于贸易买盘进场托市前糖价在基金抛盘的压力下跌破了近期的支撑位,本周三NYBOT糖市原糖期货价格继续大幅下挫,收盘时糖价已下滑至6周以来的最低点。当日0610期约糖价下跌26个点,收于15.05美分/磅,0703期约糖价同时下跌27个点,以15.43美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开下探高走,尾市报收3870元/吨涨1点,K线为上下影小阳线,显示蓄势再次突破的走势,明日将有望上冲3900元/吨一线阻力。
TOCOM橡胶期货周三主力合约收盘大幅下跌,报264.1日元/公斤,但脱离日内低点,此前尾盘交易商进行空头回补。跌破270日圆的技术性支撑位引发跟进抛盘,大多是受泰国现货橡胶价格迅速下跌及供应量增加打压,今日亚洲早盘报价高开回试阻力,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开再次创低下探低位支撑,尾市反弹走高报收22715元/吨跌505点,K线为长下影阴线,显示下跌抵抗的走势,明日将继续上冲后下寻支撑释放能量。
明日操作计划:1.Ru0609合约持有均价24395元/吨40手空单,止盈有效上破23600元/吨,中线持有。2.C0705合约持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。3.Ws701合约若下探1570-1580元/吨区域支撑有效,基金将在此区域买入开仓补回100手多单,止损1560元/吨的有效下破,上至1620元/吨左右伺机平仓离场。4.Sr703合约若跳空高开站稳3900元/吨,基金将在3900-3930元/吨区域开仓买入50手多单,止损3880元/吨的有效下破,上冲4000元/吨附近伺机平仓离场。5.Cu0610合约若lme-3综合铜上冲7600美元阻力失败,基金将在65000-66000元/吨之间卖出开仓10手,止损67000元/吨的有效上破,62000-63000元/吨之间伺机平仓离场。
(写于7月27日晚17点30分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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