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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2641102元-手续费1400元+浮盈267000元=2906702元,资金占用934110元,资金余额1972592元。
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0609合约如期下破,基金按计划于23410元/吨加仓卖出20手空单,资金占用347175元,原持有25380元/吨20手空单继续持有,共计均价24395元/吨40手空单,当日结算23145元/吨,浮盈250000元。2.玉米C0705合约继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1412元/吨,浮亏3000元。3.强麦Ws701合约如期下探支撑,基金按计划于1565元/吨开仓买入100手多单,资金占用126800元,当日结算1585元/吨,浮盈20000元。4.铜Cu0610合约如期高开,但未能达到建仓区域,基金取消操作。5.豆粕M0701合约2300元/吨一线未能有效支撑,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二收高。受智利Escondida铜矿罢工忧虑和智力另一个国营铜公司岩崩消息支撑,Escondida铜矿的经营方必和必拓正与工会代表对新劳工合同进行谈判,但目前尚无进展。当前合同于8月2日到期。Escondida矿是全球第一大私有铜矿,05年铜产量为125万吨。智利国营铜公司Codelco发言人称,受岩崩破坏,其名下Chuquicomata铜矿日产量减少了1000吨。目前对损失程度的评估及必要的修复工作正在进行中。同时秘鲁Antamina铜锌矿已开始的劳资谈判及Codelco公司即将开始的谈判令交易商高度关注。即日午后消息面匮乏,铜价维持升势,在清淡交投中攀升至当日高点7535美元/吨。三月期铝跟随期铜走势上涨30美元,报2530美元。
技术上:铜铝K线均为小阳线,显示技术性反弹的特征,上档压力区仍有效,短期下探支撑后仍有上冲阻力能量。国内上海市场铜铝合约今日纷纷高开上冲高位阻力,但盘中卖盘抛压沉重,引发多头清仓,价格单边下挫,直至收市报收低位,Cu0610合约报63420元/吨跌410点,AL0610合约报18480元/吨跌390点,K线均为中阴线,铝合约继续破位向下寻求支撑,铜合约反弹冲高回落,明日铜铝合约将下试支撑后再次反弹。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二下跌逾1美元,因市场揣测,以色列在黎巴嫩对真主党的武装攻击可能不会蔓延至其它中东国家.有分析师称,汽油价格大幅下挫触发原油期货在早盘下滑.另有分析师指出,一些投机客针对近月9月原油合约的涨势进行获利了结,近月9月原油合约在海外市场涨近每桶76美元,此前沙特阿拉伯警告当地可能爆发战争.NYMEX-9月原油期货合约下跌1.30美元,结算价报每桶73.75美元,先前在海外市场曾最高涨至75.78美元.伦敦国际石油交易所(IPE)9月布兰特原油期货下跌1.33美元,报73.28.
技术上:K线为上影中阴线,吞没昨日阳槌头,显示反击结束继续下寻支撑的格局,但影响原油价格的因素瞬息万变,不可测性加大,短期波动加剧。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日大幅跳空低开低走确认了向下突破的格局,尾市报收3579元/吨跌86点,K线为下破中阴,显示启动下探行情,明日将下探前期低位平台3540-3550元/吨区域支撑。
农产品:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因美国政府调低大豆作物的优良比例,并且预计天气将炎热干燥.稍早当新作11月合约一度攀升至6.13美元附近的100日均线和200日均线切入位上方时,大豆期货触及盘中高位,但是后来脱离该高位.豆油合约随同能源市场疲弱,令大豆合约承压. 8月大豆合约收高2美分,报每蒲式耳5.85-1/4美元,11月合约则收高2-1/4美分,报6.07美元,盘中曾攀升至6.14-1/2美元.
8月豆粕(豆粉)期货合约收高1美元,报每短吨168.9美元,其他期约则收高0.3-1.7美元不等.豆油市场追随原油价格疲势转跌.8月豆油期货合约收低0.02美分,报每磅26.28美分,远月合约由下跌0.1美分至上涨0.05美分不等.玉米期货市场没能保持盘初的良好反弹走势,利空天气预报以及小麦明显走弱促使期价回吐早期的大部分涨幅,最终各合约仅略微收高。9月合约最高244 1/4美分,最低239 1/4美分,收盘239 1/2美分,上涨1/2美分; 12月合约开盘259美分,最高260 3/4美分,最低255 3/4美分,收盘256美分,上涨3/4美分。小麦期货周二自稍早涨势回落,大幅收低,交易商称,因明尼阿波利斯和堪萨斯城小麦市场遭遇多头平仓而跌幅沉重.美国春麦收割提前开始,且数周干旱过后,春麦作物评级止跌趋稳,均使小麦价格承压. CBOT-9月小麦期货下跌7-1/4美分,报每蒲式耳3.93-1/4美元,远月合约跌5至7-1/4美分不等.9月期约支撑位持稳于100日移动均线切入位3.92-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开下探支撑后上冲阻力,午后再次回落走低,A0609合约报2421元/吨跌20点,M0701合约报2294元/吨跌19点,Y0611合约报5396元/吨跌18点,C0705合约报1410元/吨跌13点,K线多为下跳上影阴线,显示冲高未果继续下寻支撑的走势,明日各合约将下探支撑后再次反弹。郑州强麦Ws701合约今日低开下探支撑后再次冲高,尾市报收1589元/吨涨11点,K线为上下影阳线,显示上涨中继强市调整的格局,明日将继续上冲高位。
其他品种:纽约商品交易所(NYMEX)棉花期货周二收低,脱离昨日触及的一个月高位,经纪商称主要是贸易卖盘所致. 12月棉花期货下跌0.77美分至每磅55.18美分,盘中在54.70-55.85区间波动.周一收报55.95美分,为6月底近57美分后最高收盘水准. 3月合约下滑0.62美分,报58.25美分.其他合约挫低0.40-0.75美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日平开下探支撑后高走,尾市报收14080元/吨跌5点,K线为长下影阳槌头,显示下档支撑再次有效,明日将有望上冲前期平台14200元/吨附近的压力。
尽管贸易买盘进场托市,但受原油和汽油价格下跌影响,在基金和小投机商进行获利回吐操作的压力下,本周二NYBOT糖市原糖期货价格抹去了周一的全部成果后全线下挫。当日0610期约糖价下跌27个点,收于15.31美分/磅,0703期约糖价同时下跌25个点,以15.70美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳低开盘再创新低后大幅反弹,尾市报收3870元/吨跌1点,K线为跳低上影阳线,显示下寻支撑反弹的特征,明日将继续下探低位支撑。
TOCOM橡胶期货周二主力合约下滑近2%,报270.7日元/公斤,因有传言称亚洲产胶国供给增加,累及胶价扩大跌幅.TOCOM市场的疲势拉低泰国、印尼和马来西亚轮胎级橡胶的价格.中国本周稍早还在场中询价,可能要等待价格进一步降低才买入.因泰国和印尼降雨减少,很多投资者都减少TOCOM期胶部位.今日亚洲早盘报价跳空低开下破270日元/公斤支撑,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日跳空低开下破前期低点,价格单边下挫,午后进一步引发止损,尾市报收跌停板22925元/吨跌960点,K线为下破中阴线,显示大的收敛三角形态下破,启动下寻支撑行情,明日将下探支撑后反弹确认破位。
明日操作计划:1.Ru0609合约持有均价24395元/吨40手空单,止盈有效上破23800元/吨,中线持有。2.C0705合约持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。3.Ws701合约持有1565元/吨100手多单,止损有效下破1550元/吨,1600元/吨以上伺机平仓离场。4.Cu0610合约若lme-3综合铜有效下破7200美元,基金空单实时进场,中线持有,反之若7200美元支撑有效,基金将逢低在62000-63000元/吨区域开仓买入10手多单,止损有效下破60000元/吨整数关,68000元/吨以上伺机平仓离场。
(写于7月26日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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