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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2447382元-手续费1280元+实盈195000元+浮盈166500元=2807602元,资金占用470765元,资金余额2336837元。
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0609合约继续持有25380元/吨20手空单,当日结算23795元/吨,浮盈158500元。2.铜Cu0610合约触动止盈价位,基金按计划将持有67900元/吨10手空单于64000元/吨买入平仓止盈,实盈195000元。3.燃料油Fu0610合约未能如预期下跳,基金取消操作。4.玉米C0705合约继续持有1415元/吨100手多单,当日结算1423元/吨,浮盈8000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜24日上扬,即日继续震荡走势。24日早盘贸易行的逢低买进与空头回补提振铜价自21日的大幅回撤走势中反弹至7035美元/吨,并一度攀升至当日高点7300美元/吨。智利Esdondidia铜矿的劳资合约谈判期限临近再度造成场内担忧。22-23日消息预示工会将于24日当周举行罢工,但随后铜矿经营者向工会提出最后提议,但提议内容并无修改。24日工会一领导人的讲话暗示将举行罢工,受此影响,继贸易买盘动力枯竭之后,期铜24日盘中自三周低点6995美元/吨处反弹至7150美元/吨,盘后交易中延续回升势头至7295美元/吨。此外,秘鲁Antamina铜锌矿的劳资合同谈判正在进行中,智利国营公司Codelco07年后期将举行相关谈判。交易者预计,供应问题将导致期铜在07年夏季持续震荡交易模式。三月期铝报收2500美元,较周末小幅上涨30美元。
技术上:铜铝K线均为阳线,铜两次下探7000美元起稳回升,短期将步入反弹,上试区间中轨7400-7600美元。铝小幅收阳回试破位有效性,短期仍将上试2550美元以上阻力。国内上海市场铜铝合约今日再次分化,强者横强,弱者横弱,Cu0610合约高开高走单边上升直封涨停板,报64310元/吨涨2470点,K线为中阳线,显示确认反弹走势,明日将上试65000-66000元/吨区域阻力。AL0610合约平开上冲遇阻尾市回落报收18800元/吨涨20点,K线为小阴线,显示继续踏实支撑的走势,明日将继续上冲阻力,反弹继续。
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货合约周一收盘突破75美元/桶,部分原因是炼油厂供应中断导致汽油价格上涨。康菲石油伊利诺斯州炼油厂中断供应,委内瑞拉最大的炼油厂生产也出现问题,这些炼油环节出现的障碍加剧了市场对夏季需求高峰期汽油供应的忧虑。NYMEX9月原油合约上涨62美分,收报每桶75.05美元。
技术上:K线为长下影阳槌线,显示突发事件左右市场,短期上突或下破将引领市场方向。国内上海市场燃料油Fu0610合约高开下探支撑后高走回试压力线,尾市报收3669元/吨涨8点,K线为上下影阴十字星,显示等待外盘突破的走势,明日将选择方向。
农产品:道琼斯7月24日消息:在近期连续下跌之后,周一CBOT大豆期货市场获得超卖观点以及中西部地区温暖干燥天气担忧支撑,期价全天在清淡交易中实现反弹,最终各合约以上涨6-6 1/4美分收盘。8月合约最低585美分,收盘583 1/4美分,上涨6 1/4美分;9月合约收盘590 3/4美分,上涨6 1/4美分;11月合约开盘602 1/2美分,最高606 1/2美分,最低601 3/4美分,收盘604 3/4美分,上涨6 1/4美分。12月豆粕合约收盘172.10美元/短吨,上涨1.70美元;12月豆油合约收盘27.16美分/磅,上涨0.12美分。受天气担忧、轻微基金买盘支撑,周一CBOT玉米期货市场自上周低点走出技术反弹行情,最终合约小幅收高1 1/2-2 3/4美分。9月合约最高240 1/2美分,最低237 3/4美分,收盘239美分,上涨1 3/4美分; 12月合约开盘254美分,最高256 3/4美分,最低253 3/4美分,收盘255 1/4美分,上涨1 3/4美分。小麦期货周一收低,投资者称,因继上周扬升后市场遭遇获利抛压.此外,市场传言美国春麦和欧洲的收成好于预期,这加深了市场压力.保德信金融集团分析师麦克坎布里奇说:"我认为人们正锁定获利.投资者认为短期上档潜力非常有限,因此之前出现了一些结清部位的操作,并且延续至今日." CBOT-9月小麦期货下跌6-3/4美分,报每蒲式耳4.00-1/2美元,跌破50日移动均线切入位4.03-1/2的支撑.远月合约跌5-1/2至8-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开上冲阻力后低走,A0609合约报2439元/吨涨2点,M0701合约报2312元/吨涨17点,Y0609合约报5310元/吨跌8点,C0705合约报1420元/吨跌2点,K线多为下影阴线,显示冲高遇阻回落整固的态势,明日各合约将下探支撑后继续上冲高位。郑州强麦Ws611合约今日平开冲高回落,尾市报收1575元/吨涨9点,K线为阴十字星,显示连续扬升后的整理走势,明日将继续整理。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一再度收于一个月高位,分析师称,投机性基金买盘可能推动市场在未来数日上涨. 12月棉花期货攀升0.49美分至每磅55.95美分,盘中在54.75-56.35区间波动.今日收盘价为该合约6月底以来的最高收位. 3月期约上涨0.37美分至58.87.其余合约上涨0.25至0.55美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日高开上试高位阻力后回落,尾市报收14060元/吨涨5点,K线为上影小阴线,显示上冲阻力的欲望,明日将下探支撑后继续上试阻力。
道琼斯纽约消息,受贸易行进场买进以及空方平仓推动,本周一NYBOT糖市元糖期货价格大幅收高,不过,当日尾盘交易时0610期约糖价填补上方缺口并攀升到4个交易日以来的最高点后还是遭遇了贸易商和产糖商的抛售的打压。当日0610期约糖价上涨22个点,收于15.58美分/磅,0703期约糖价同时上涨24个点,以15.95美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开上冲阻力,但3900元/吨一线有效的制止住上探的倾向,国储抛糖竞价回落,造成午后价格失望性大幅回落,尾市报收3864元/吨跌30点,K线为小阴线,显示上档3900元/吨以上价位仍压制着价格,明日将再次下探低位支撑的有效性。
TOCOM橡胶期货周一主力合约小幅回落,报275.9日元/公斤,东南亚供给逐步提高. 泰国和马来西亚的降雨减少.即使印尼目前处於落叶期,市场低迷,人气向空.投资者正伺机抛售。今日亚洲早盘报价低开上冲回落,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开后下探支撑再上探24000元/吨以上阻力,午后随同TOCOM市场冲高回落,报收23735元/吨跌45点,K线为小阴线,显示欲突破上档压力的走势,明日将继续下试支撑。
明日操作计划:1.Ru0609合约执行原计划:持有25380元/吨20手空单,止盈有效上破24600元/吨,中线持有,若有效下破23600元/吨,基金将在23400-23600元/吨之间加仓卖出20手空单,中线持有。2.C0705合约持有1415元/吨100手多单,止损有效下破1400元/吨,1450元以上伺机平仓离场。3.Ws701合约若回试1560-1570元/吨支撑有效,基金将在此区域买入开仓100手多单,止损有效下破1550元/吨,1600元/吨以上伺机平仓离场。4.Cu0610合约若上冲68000-69000元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓10手空单,止损有效上破70000元/吨整数关,65000元/吨以下伺机平仓。5.M0701合约若再次下探2300元/吨以下支撑有效,基金将在2290-2310元/吨区域开仓买入50手多单,止损有效下破2280元/吨,2340-2360元/吨区域伺机平仓离场。
(写于7月25日晚17点30分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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