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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2460822元-手续费640元-实亏12000元+浮盈215500元=2663682元,资金占用857625元,资金余额1806057元。
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0609合约继续持有25380元/吨20手空单,当日结算23915元/吨,浮盈146500元。2.白砂糖Sr703合约触动止损位,基金按计划将持有4000元/吨40手多单于3970元/吨卖出止损平仓,实亏12000元。3.铜Cu0610合约继续持有67900元/吨10手空单,当日结算66520元/吨,浮盈69000元。4.燃料油Fu0610合约未能如预期下跳,基金取消操作,等待时机。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格回升,因此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会的证词陈述推升金价和股市,且人们对美国恐进一步升息的疑虑减弱.一LME交易商说道:“市场曾一度遭抛下滑,不过又自贝南克的讲话中重拾信心并再度走高.”不过市场走势仍不明朗.该交易商补充道:“我认为目前投资者战战兢兢,即便是最微小的事情也可以推动市场出现200美元的波动,甚至是在不知道原因的情况下.“三个月期铜收报7,790美元,缩减跌幅脱离7,505的日低,昨日晚场综合交易收报7,800.美元走势震荡,起初因美国通膨数据较预期强劲而上涨,但在贝南克在美国参议院金融委员会发表证词陈述后下跌,因为FED预计随着经济成长放缓,核心通膨率会下降.全球最大的铜矿--智利Escondida表示,公司已正式要求同工人谈判,以期在8月2日工人目前的劳动合同到期前达成协议,此消息打击了市场人气.三个月期铝上涨25美元,收报2,560.
技术上:铜铝K线均为下影阳线,铜为长下影,显示空头回补强烈,短期上冲下探完成有望进入盘整,再蓄势突破。国内上海市场铜铝合约今日双双高开上探低走报收低位,Cu0610合约报66050元/吨跌80点,AL0610合约报19090元/吨跌50点,K线均为小阴线,两日组合双阴线成外包形态,铜合约继续增仓放量,能量聚集之中,显示多空分歧加大,任何一方的突破将是单边行情,明日铜铝合约将继续上冲下探需求再次突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大幅收挫,盘中一度触及三周低位,因美国政府公布的原油和汽油库存意外增加.这份报告令原油期货连续第三日下跌,此外市场还认为中东地区冲突可能不会将叙利亚或伊朗卷入,也让市场承压.不过交易商仍密切关注中东地区局势,因以色列表示将继续打击黎巴嫩真主党,以争取两名被绑架的以军士兵获得释放,这帮助限制原油价格的跌幅. 8月原油期货下跌0.88美元,结算价报每桶72.66美元.稍早该合约一度跌至71.65美元,为6月28日以来最低,较上周五创下的纪录高位78.40下跌8.6%.伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货亦缩减跌幅,收低0.46美元至每桶73.90,盘中低点在72.59.
技术上:K线为下影中阴线,连续第三日收阴,显示基金非常坚决的清仓行为,短期有反弹调整要求,但势头已定,近期将继续下探支撑。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日高开上试阻力,尾市报收3695元/吨涨25点,K线为小阳线,近日K线连收三阳,显示继续抵抗下跌的走势,增仓放量能量聚集,短期将选择方向,明日将冲高上试阻力后回落。
农产品:道琼斯7月19日消息:受投机卖盘影响,周三CBOT大豆期货市场连续第三天走软,期价于盘初刷新三周低点后,全天大部分时间维持弱势震荡整理,最终各合约以下跌3 1/4-4 3/4美分收盘。8月合约最低580美分,收盘585 3/4美分,下跌3 1/4美分;9月合约收盘593 1/2美分,下跌3 1/4美分;11月合约开盘606 1/4美分,最高608美分,最低601美分,收盘607 1/4美分,下跌3 3/4美分。12月豆粕合约收盘172.70美元/短吨,下跌1.30美元;12月豆油合约收盘26.92美分/磅,下跌0.26美分。受隔夜利空天气预报影响,周三CBOT期货市场小幅跳低开盘,盘初进一步探至6月29日以来最低点,随后基金大举买入拉动期价强劲反弹、尾市达到日内高点,最终多数合约仅小幅收低。9月合约最低238 3/4美分,最高246 3/4美分,收盘244 3/4美分,下跌1 3/4美分; 12月合约开盘258美分,最高263 1/4美分,最低254 3/4美分,收盘261 3/4美分,下跌3/4美分。小麦周三跌至三周低点,自上周的涨势展开修正走势,因明尼阿波利斯市场大跌.不过受少量商业性买盘带动,期价收盘脱离当日低点.现货月9月合约结算价高于100日移动平均线切入位3.92-1/2. 9月合约收报3.93美元,跌5美分.远月合约结算价跌3至5美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开上冲上档阻力,A0609合约报2485元/吨涨15点,M0701合约报2347元/吨,Y0609合约报5234元/吨跌3点,C0703合约报1420元/吨跌1点,K线只有玉米为下影阴线,其他品种均为上下影阳线,显示继续区间振荡蓄势反弹的走势,明日各合约将上冲阻力后回落再次下寻支撑。郑州强麦Ws611合约今日低开继续下试支撑,盘中反弹报收1477元/吨跌9点,K线为下影阴线,显示短期起稳有反弹倾向,明日将有望超跌弱势反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三在持续的投机性买盘支撑下收于四周高位,分析师认为,上涨动能可能激励棉花期货在未来几日内进一步走高. 12月棉花期货攀升0.53美分至每磅54.70美分,盘中在54.26-55.15区间波动.今日收盘价为该合约6月22日以来的最高收位. 3月期约上升0.52美分至57.63.其余合约上涨0.10至0.50美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日平开上冲回落尾市报收13995元/吨跌30点,K线为上影小阴线,显示继续低位蓄势的走势,明日将继续下试支撑。
道琼斯纽约消息:受国际原油价格下跌影响,在投机商退场的压力下,本周三NYBOT糖市跳空低开后原糖期货价格的跌幅进一步加深,收盘时糖价已下滑至1个月以来的最低点。当日0610期约糖价下跌31个点,收于15.36美分/磅,0703期约糖价同时下跌33个点,以15.74美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开跌破前期低点,止损抛盘及新空进场,但多头仍继续增仓对峙,盘中空方打压价格快速下跌报收新低3890元/吨跌111点,K线为下跳突破大阴线,显示新的下跌开始,明日将下探支撑后反弹确认突破。
TOCOM橡胶期货主力合约周三扩大跌幅,跌至两个月新低,盘中超跌反弹报275.2日元/公斤.近期胶价跌破重要的技术水位,导致市场人气恶化,基金经理活跃的技术性卖盘令市场承压.空头趋势波及泰国等主要产胶国的橡胶价格,终端用户预计橡胶价格进一步下滑,而减少了购买数量.过去三日TOCOM指标12月期胶合约连续收低.该期约周三最低跌至269.3日元,为5月9日以来指标合约价格低点,较上周高点297.5日元低约9%.
今日亚洲早盘高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日小幅高开上试阻力遇阻,午后单边下挫报收23960元/吨涨80点,K线为小阴线,再次增仓放量,显示多空分歧加剧,行情随时突破演绎单边行情,明日将有望突破。
明日操作计划:1.Ru0609合约执行原计划:持有25380元/吨20手空单,止盈有效上破24600元/吨,中线持有,若有效下破23600元/吨,基金将在23400-23600元/吨之间加仓卖出20手空单,中线持有。2.Sr703合约若反弹再次遇阻,基金将在3930-3960元/吨之间卖出开仓50手,止损4000元/吨的有效上破,中线持有。3.Cu0610合约执行原计划:持有67900元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。4.Fu0610合约若上冲3720-3740元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓40手空单,止损3760元/吨的有效上破,中线持有。
(写于7月20日晚17点25分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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