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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2462784元-手续费640元+浮盈141800元=2603944元,资金占用601470元,资金余额2002474元。
今日操作情况:1.天然橡胶Ru0609合约继续持有25380元/吨20手空单,当日结算24030元/吨,浮盈135000元。2.玉米C0703合约有上冲动作,但没有按预期站稳1430元/吨,基金取消操作。3.白砂糖Sr703合约如期下探4000元/吨区域支撑,基金按计划于4000元/吨开仓买入40手多单,资金占用241020元,当日结算4017元/吨,浮盈6800元。4.燃料油Fu0610合约未能上冲预期建仓价位,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属镍周一触及纪录新高,但其他金属则因油价和金价走软收低.三个月期铜收报每吨7,750美元,盘中低点在7,639.75,上周五收报8,050.墨西哥Cananea铜矿工人结束罢工,以及另一家铜矿La Caridad形势发展压制了市场人气.三个月期铝收报2,550美元,低于上日收盘价2,625。
技术上:铜铝K线为下影中阴线,短期下破趋势,受美元指数上涨影响,商品整体受压,投资基金系统性撤离市场,短期反弹趋势有结束的倾向,但潜在的罢工威胁使现货仍较坚挺,短期铜价将重新下探7200美元一线强支撑,若快速下破跌势形成,逢高沽空,铝价若平台失守逢高沽空。国内上海市场铜铝合约今日
低开,Cu0610合约直接封于跌停板位置,报收69100元/吨跌2880点,反弹趋势破坏,AL0610合约跳空低开区间振荡,尾市报收19440元/吨跌150点,K线为下跳小阳线,收盘为近期新低,显示有下破平台的趋势,明日铜铝合约将继续下探低位支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一下滑,交易商对中东局势仍感到不安,但也对于冲突并未扩展到黎巴嫩以外感到宽慰.以色列周一连续第六日轰击黎巴嫩,并拒绝了联合国有关由国际军事力量帮助结束此次以黎边境冲突的建议.稍早以色列还否认了称其将在数日内停止攻击黎巴嫩真主党游击队的报导.8月原油期货结算价下跌1.73美元至每桶75.30.上周五油价一度升至纪录高点78.40.8月合约选择权于今日收盘时到期,8月合约则将于周四到期.伦敦国际石油交易所(IPE)9月布兰特原油期货收低1.66美元至每桶75.92,稍早曾触及78.18美元的纪录高位。
技术上:K线为中阴线,显示在上冲创出新高后的兑现平仓行为,短期趋势扭转,调整开始。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日大幅跳空低开,下探支撑后盘中反弹,尾市报收3729元/吨跌66点,K线为下跳下影阳线,成交继续放量,显示行情急转之下,抵抗下跌,仓位的调整行情,明日将继续下探支撑。
农产品:道琼斯7月17日消息:由于天气改善前景、技术信号疲软引发投机抛售,周一CBOT大豆期货市场回撤近期涨幅,期价低开低走、最终收于日内低点附近,各合约跌幅在10-13 3/4美分之间。8月合约最低589 1/2美分,收盘690美分,下跌13美分;9月合约收盘597 1/4美分,下跌13 1/2美分;11月合约开盘620美分,最高622 1/2美分,最低611美分,收盘611 1/4美分,下跌13 3/4美分。12月豆粕合约收盘172.80美元/短吨,下跌3.80美元;12月豆油合约收盘27.70美分/磅,下跌0.63美分。受美国中西部本周将出现降温、降雨的利空天气预报影响,周一CBOT玉米期货市场明显走低,各合约收盘跌幅在6 1/4-9美分之间。9月合约最低收盘251 1/2美分,收盘253 /4美分,下跌9美分; 12月合约开盘274 1/2美分,最高275 1/2美分,最低267 1/2美分,收盘268美分,下跌8 3/4美分。小麦期货周一收低,尾随玉米和大豆期市疲势. 9月小麦合约收低4-1/2美分,报每蒲氏耳3.93美元,为两周来最低.稍早该合约一度升5-1/2美分至4.03美元.远月合约结算价跌5-1/4至1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,整体交易区间下移,玉米合约显强,A0609合约报2470元/吨跌13点,M0701合约报2346元/吨跌20点,Y0609合约报5244元/吨涨2点,C0705合约报1463元/吨跌4点,K线除豆油收阳线外,其他合约均为上下影小阴线,显示弱势下探格局,明日各合约将继续探低。郑州强麦Ws611合约继续跳低开盘,下探低位支撑,尾市报收1493元/吨跌22点,K线为下跳上影阴线,显示没有起稳的迹象,下寻支撑的走势将继续,明日将继续下探低位。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周一反弹收高,受温和的投机性空头回补推动,且较干旱的天气袭击美国棉产区为市场提供支撑. 12月期约上涨0.60美分,收报每磅52.76美分,盘中介于52.02-53.20美分间波动.3月合约亦涨0.74美分至55.76.除一种合约以外,其他合约均升0.50-0.65美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日小幅高开反弹,继续低位振荡,尾市报收13955元/吨涨15点,K线为小阳线,包容于昨日阴线之内,显示弱势调整的格局,明日将继续低位振荡,蓄势反弹。
道琼斯纽约消息,由于美元对其它主要货币大幅升值导致投机商和基金进场抛售,本周一NYBOT糖市延续了上周的弱势,收盘时各期约糖价继续大幅收低。当日0610期约糖价下跌27个点,收于15.70美分/磅,0703期约糖价同时下跌26个点,以16.15美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开低走,再次下探4000元/吨整数关,尾市稍有反弹报收4014元/吨跌86点,K线为下跳小阴线,显示下寻低位支撑的走势,明日将下探支撑后反弹回补下跌裂口。
TOCOM橡胶期货周一因假期休市.印尼部分地区的橡胶供应紧张,而泰国下大雨.现货市场整体交投迟滞,显示买家观望居多,周边市场原油美元指数CRB指数基金属价格的下跌,打击了市场人气,技术性的抛空涌现。今日亚洲早盘TOCOM开市,跳空低开跌破280日元/公斤支撑位,预示新的下跌开始,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日跳空低开振荡走高,主力资金增仓Ru0610合约,增仓放量换手积极,尾市Ru0609合约报收24090元/吨跌585点,Ru0610合约报收24270元/吨跌605点,K线为下跳小阳线,显示抵抗下跌的格局,明日将回补下跌裂口后继续下寻支撑。
明日操作计划:1.Ru0609合约执行原计划:持有25380元/吨20手空单,止盈有效上破24800元/吨,中线持有。2.Sr703合约持有4000元/吨40手多单,止损有效下破3975元/吨,4200元/吨以上伺机平仓离场。3.Cu0610合约若外盘反弹回试7850-7900美元遇阻,基金将在68000-70000元/吨之间开仓卖出10手空单,止损有效上破72000元/吨,中线持有。4.Fu0610合约若回试3750-3800元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓40手空单,止损有效上破3800元/吨,中线持有。
(写于7月18日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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