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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2386534元-手续费1750元+实盈78000元+浮盈70500元=2533284元,资金占用370125元,资金余额2163159元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约有效触动止盈位,基金按计划于1430元/吨买入100手平仓离场,实盈88000元。2.豆粕M0611合约下破止损位,基金按计划于2298元/吨卖出50手平仓止损,实亏10000元。3.天然橡胶Ru0609合约止盈位24800元/吨未能有效上破,基金继续持有25380元/吨20手空单,当日结算24675元/吨,浮盈70500元。4.白砂糖Sr703合约仍未见到建仓价位,基金取消操作。5.铜Cu0610合约未能下跳而是上跳,基金取消操作,等待时机。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周五收盘持稳,因股市挫跌,油价高涨以及金价上涨令投资者作壁上观.LME一交易商说道:“贵金属和油价的涨势令市场非常小心翼翼,基本金属亦试图随之走高,但问题是股市非常动荡”。“这也是今天市况平淡的原因,不过我还是认为贵金属和油价的高涨仍会在短期内带来支撑。”交易员称,投资者将密切关注股市的收场,且在近期中东诸多事件後亦试图预测周末之後的股市动向.美国股市周五延续跌势,道琼工业指数一度下挫逾1%,此前油价劲升至纪录新高,金价也触及七周高点.
三个月期铜收报每吨8,050美元,周四收盘报7,920.必和必拓(BHP.AX:行情)旗下智利Escondida铜矿工人威胁称,若有关工资和奖金问题的谈判不能达成一致,将举行罢工.供应可能中断的风险支撑期铜价格. Triland Metals每周报告中称,智利铜矿的劳资谈判在未来几个月将会影响市场.Economist Intelligence Unit(EIU)在周四发布的季度报告中预期,2008年以前商品价格将持续走强,并预计基本金属价格指数今年涨幅将超过53%.三个月期铝收报2,625美元.
技术上:铜铝K线均为上下影小阳线,显示区间振荡蓄势突破的走势,临近第三个周三交割日,市场不确定性加大,图形保持上冲节奏,铜强铝弱的趋势延续。国内上海市场铜铝合约今日高开低走继续蓄势高位振荡,交割换月Cu0610合约报72150元/吨涨780点,K线为上下影小阴线,显示蓄势冲关的特征,明日有望再次冲击上档73000元/吨以上阻力,AL0610合约报19610元/吨跌10点,K线为小阴线,显示继续低位振荡筑底的走势,明日将继续振荡蓄势。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收于每桶77美元上方,此前曾创下纪录高点.以色列同黎巴嫩武装冲突不断,加剧了人们对中东乱局恐扩大,从而导致石油供给中断的担忧.8月原油期货结算价报每桶77.03美元,涨0.33美元.稍早一度触及高点78.40,刷新上日创下的纪录高点.伦敦8月布兰特原油期货结算价报77.27美元,较上日涨0.58美元.
技术上:K线为长上影阳线,显示上探冲击新高的走势,特殊的基本面致使其演绎独特的行情。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日高开高走报收3803元/吨涨29点,K线为小阳线,显示冲击3800元/吨以上阻力的特征,明日将整理踏实支撑后再冲高位。
农产品:道琼斯7月14日消息:连续下跌两天之后,周五CBOT大豆期货市场走出震荡反弹行情,短期高温天气威胁、商品市场整体走强氛围以及技术性买盘为期价提供支撑,最终各合约以上涨2 3/4-4 1/2美分收盘。 8月合约最高607 1/2美分,收盘603美分,上涨2 3/4美分;9月合约收盘610 3/4美分,上涨3美分;11月合约开盘622美分,最高629 3/4美分,最低619 1/2美分,收盘625美分,上涨3美分。12月豆粕合约收盘176.60美元/短吨,上涨0.20美元;12月豆油合约收盘28.33美分/磅,上涨0.25美分。玉米期货市场呈现区间震荡整理态势,短期高温天气预报为期价提供支撑,最终各合约以小涨1/2-1 1/4美分收盘。7月合约收盘253 1/2美分,上涨1美分;9月合约收盘260 3/4美分,上涨1/2美分;12月合约开盘275美分,最高279 1/4美分,最低274 1/4美分,收盘276 3/4美分,上涨3/4美分。小麦期货周五多收高,市场在经历一周的波动後开始盘整,昨天曾遭遇基金卖压大跌.分析师说道:"在昨天基金大举平仓後,小麦市场开始盘整."不过,今日天气情况仍令人不安,预报显示周末气温将攀升至100华氏度. CBOT-9月小麦合约收高2美分,报3.97-1/2美元,本周下滑3/4美分.远月合约收高1-1/4至8美分不等.现货月7月合约今日到期,报3.66美元,较昨日跌10美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,只有豆粕低开回试后低收其他合约皆收红,A0609合约报2482元/吨跌4点,M0701合约报2364元/吨跌13点,Y0609合约报5242元/吨涨2点,C0703合约报1431元/吨涨12点,豆粕K线为上下影小阴线,其他合约K线均为上影阳线,玉米K线为中阳线,C0705合约增仓放量取代C0703合约成为主力合约,报收1471元/吨涨15点,K线突破小三角型的尖端阻力,显示下跌趋势有望扭转,明日各合约将反弹回试阻力。郑州强麦Ws611合约今日低开上试午后再下台阶报收1512元/吨新低,跌10点,K线为上影阴线,显示继续下试支撑的走势,明日将继续下试支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周五收跌,受投机性卖盘打压,但一些分析师称,市场将因美国棉花作物遭受的旱情而获得支撑. 12月期约下滑0.85美分,报每磅52.16美分,盘中介于51.90至53.01美分间波动.3月合约亦跌0.98美分至55.02美分.其他合约下滑0.60至0.95美分不等.国内郑州市场棉花Cf
609合约今日继续跳空低开再试新低,尾市报收13930元/吨跌170点,K线为下影中阴线,显示继续寻底的走势,明日将继续下探支撑后有望反弹。
道琼斯纽约消息,受伦敦糖市0608期约摘牌之际白糖期货价格大幅下挫影响,周五NYBOT糖市原糖期货价格跌穿一连串止损位后下滑至3周来的最低点。由于当日NYBOT糖市0608期权到期,收盘时0610期约糖价已逼近8月份16.00美分/磅的定约价.当日0610期约糖价重挫45个点,收于15.97美分/磅,0703期约糖价同时下跌40个点,以16.41美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开上冲下探,尾市低走报收4088元/吨跌46点,K线为上下影小阴线,收盘价第二次见低4100元/吨以下,明日国储再次拍卖储备糖,4000元/吨将再次经受考验。
TOCOM橡胶期货周五下滑,报283.9日元/公斤,收盘价创近期低点,显示技术面因素进一步打压产胶国胶价.尽管其它初级商品上扬,但橡胶未能跟随涨势.原因是有技术性卖盘和止损卖盘,橡胶原料价格下跌巩固了市场的负面人气,因市场预计紧张的供应形势近期将有所缓和.泰国的供应得到改善,且原料价格一直下跌.市场可能维持下跌趋势,280日元将是涨跌的关口,今日为日本公共假期日,TOCOM休市,国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日低开高走大幅反弹,冲击24800-25000元/吨上档阻力区域,尾市报收24755元/吨涨215点,K线为长下影小阳线,显示两次下探24200-24400元/吨支撑后的反弹走势,明日将选择是否短期突破。
明日操作计划:1.Ru0609合约持有25380元/吨20手空单,止盈有效上破24800元/吨,中线持有。2.C0703合约若有效站稳1430元/吨,基金将在1430-1440元/吨之间买入开仓100手多单,止损1415元/吨,中线持有。3.Sr703合约若4000元/吨一线再次支撑有效,基金将在3980-4020元/吨之间开仓买入40手多单,止损3975元/吨,4200元/吨以上伺机平仓离场。4.Fu0610合约若上冲3820-3840元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓20手空单,止损有效上破3850元/吨,下至3750-3780元/吨之间伺机平仓离场。
(写于7月17日晚17点20分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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