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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2386534元+浮盈175000元=2561534元,资金占用573700元,资金余额1987834元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1419元/吨,浮盈99000元。2.豆粕M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2302元/吨,浮亏8000元。3.天然橡胶Ru0609合约继续持有25380元/吨20手空单,当日结算24540元/吨,浮盈84000元。4.白砂糖Sr703合约虽有反弹,但未进入计划建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价格每吨收低120美元至7,920.期铜在周三盘中一度升至8,210美元的六周高位需求面,伦敦金属咨询机构Bloomsbury Mineral Economics(BME)在其月度铜简报中预计,今年铜需求料比供应多出17.5万吨.不过一报告称,摩根大通预计,2006年年中开始基本金属的需求将减少,因各重要经济体中通膨压力增加、央行变得更为强硬,而且公债收益率(殖利率)趋升.坎普称,“近期政治问题显然在推高油价至新高,如果你认为这促使投资者买入所有初级商品的话,这将对市场有利,但如果认为油价恐导致全球经济成长放缓,这将对市场不利.“三个月期铝跌至2,593美元,上日收于2,675。
技术上:铜K线为上下影小阳线,显示高位整理振荡蓄势的走势,短期仍有上冲欲望。铝K线为下影阴线,振荡加剧,显示人气不稳,但整体保持振荡攀升的格局。国内上海市场铜铝合约今日高开低走,受加息预期及周末平仓兑现影响,Cu0609合约高开后上冲上试阻力后振荡下跌,午后加速下挫,尾市报收70750元/吨跌1220点,K线为中阴线,收盘跌落昨日低点,显示仍有下探支撑动作,周一将继续下探支撑高位修整蓄势,AL0609合约低开低走盘中上下振荡,减仓下行,尾市报收19560元/吨跌60点,K线为上下影小阴线,显示继续蓄势突破的走势,周一在lme未有形成有效突破前,将保持振荡蓄势的格局。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收盘创每盎司逾76美元的纪录高位,因中东地区以色列与黎巴嫩的武装冲突升级,且其他地区地缘政治局势震荡,引燃供应短缺的忧虑.以色列周四封锁了黎巴嫩港口并攻击後者三处机场,以报复黎巴嫩真主党前一天掳走两名以国士兵,并击毙数人.此外,尼日利亚的输油管道怀疑发生爆炸亦激发供应忧虑,而伊朗同西方的争端再次提交联合国安理会,或将导致对伊朗的制裁措施,恐中断该国的石油出口.同时,北韩(朝鲜)飞弹试射问题悬而未决,日本敦促安理会本周就其提出的决议草案进行表决,对北韩实施制裁,但中国威胁将行使否决权.8月原油期货结算价劲扬1.75美元,报每桶76.70美元,盘中一度升至76.85,创下1983年3月NYMEX开始交易原油期货以来近月合约的最高位.油价已经连续三日上涨.2007年4月交货的原油期货合约一度触及每桶80美元.伦敦8月布兰特原油期货结算价报76.69美元,较上一交易日涨2.3美元.TFS Energy一主干阿姆斯特朗称,全球紧张局势与武装冲突推动原油价格刷新了纪录高位.
技术上:K线为大阳线,创历史新高,显示能量有释放现象,短期将冲高回落踏实支撑。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日跳空高开高走,尾市冲上3700元/吨整数关,报收3715元/吨涨129点,K线为跳空中阳线,显示在外盘引领下新的上升行情再次孕育而生,但短期仍有反复,确认突破有效性,周一将回试支撑确认突破有效性。
农产品:道琼斯7月13日消息:因缺少投机买盘支撑,周四CBOT大豆期货市场继续回撤近期涨幅,在技术性抛售以及小麦疲软的压制下,期价回落至一周低点,最终各主要月合约以下跌5 1/2-7 1/2美分收盘。7月合约最低596美分,收盘597 1/2美分,下跌5 1/2美分;8月合约收盘600 1/4美分,下跌6 3/4美分;11月合约开盘624美分,最高629美分,最低621美分,收盘622美分,下跌7 1/2美分。12月豆粕合约收盘176.40美元/短吨,下跌3.50美元;12月豆油合约收盘28.08美分/磅,下跌0.04美分。由于缺少新基本面消息刺激,周四CBOT玉米期货市场受获利平仓盘压制结束了近期的连续上涨局面,期价全天呈震荡下行走势,各合约最终收于日内低点附近,跌幅在6 3/4-8美分之间。7月合约最低252美分,收盘252 1/2美分,下跌6 3/4美分;12月合约开盘280美分,最高281美分,最低275 3/4美分,收盘276美分,下跌8美分。小麦期货周四挫跌,收位接近当日低点,美国大平原北部春小麦种植地区天气潮湿,引发技术性回落.分析师说道:"从技术面看,市场处于超买态势.大平原北部地区降雨几率有30-50%."继堪萨斯城9月小麦合约跌穿5美元後,此间指标9月合约继而跌破每蒲式耳4美元. CBOT-9月小麦合约收低0.19美元,报3.95-1/2美元,跌破50日移动平均线切入位4.01-3/4.远月合约收低17至19美分不等.现货月7月合约收低14美分,报3.76美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,A0609合约跳空低开再创合约近期新低,尾市报收2482元/吨跌30点,K线为跳空上下影阴线,显示弱势寻底走势,M0611合约低开下探后反弹,尾市报收2304元/吨跌7点,K线为上下影小阳线,显示抵抗下跌的走势,Y0609合约低开高走报收5250元/吨涨27点,K线为中阳线,显示高位区间振荡整理的走势,C0703合约低开下破小型三角形,再创合约近期低点,尾市报收1422元/吨跌4点,K线为上下影小阳线,显示继续下寻支撑的走势,周一各合约仍将下探支撑。郑州强麦Ws611合约今日跳空低开继续创低,盘中稍有反弹即遇抛压,尾市报收1522元/吨跌9点,K线为上影小阳线,显示弱势寻底走势,周一仍将继续下寻低位支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周四收低,後获利了结和投机性卖盘打压.继过去几个交易日的稳步上涨,市场出现回落.12月期约下滑0.70美分,报每磅53.01美分,盘中介于52.90至53.50美元间波动.仍落在周三的波动区间52.80-54.05区间内. 3月合约下滑0.73至56美分.远月合约下滑0.43-0.75美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日低开低走,突破收敛平台再创新低,尾市报收14050元/吨跌160点,K线为中阴线,显示筑底失败继续下寻低位支撑的走势,周一将下探支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,受纽约商品交易所9月原油期货价格创合约新高影响,在贸易买盘和投机买盘的推动下,本周四NYBOT糖市原糖期货价格全线反弹,不过,因后期抛压增强,当日糖市抹去了早晨的部分上涨成果,而且糖价并没有突破周三的波动范围。当日0610期约糖价上涨15个点,收于16.42美分/磅,0703期约糖价同时上涨13个点,以16.81美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空高开下探支撑后尾市走高,报收4148元/吨涨39点,K线为下影小阳线,显示继续区间振荡的走势,周一将上试阻力冲高回落。
TOCOM橡胶期货周四主力合约大幅下挫,报288.3日元/公斤,由于担心日本央行终止长期零利率政策,基金打压以日元结算商品价格,胶价应声而落,但现货供应紧张局面仍得不到改观,下档280日元/公斤将形成强有力的支撑,今日亚洲早盘报价高开低走,午后日本央行如期加息至0.25%,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日高开后大幅走低下探支撑,午后反弹报收24600元/吨跌450点,K线为长下影阴线,显示继续下寻支撑的走势,周一将下探支撑后反弹。
明日操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1430元/吨,中线持有。2.M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,2380-2400元/吨区域平仓离场。3.Ru0609合约持有25380元/吨20手空单,止盈有效上破24800元/吨,中线持有。4.Sr703合约执行原计划:若上试4160-4180元/吨区域受阻,基金将在此区域开仓卖出50手空单,止损有效上破4200元/吨,下探至4000-4050元/吨区域伺机平仓离场。5.Cu0610合约若跳空低开,基金将在69000-70000元/吨区间开仓卖出10手空单,止损有效上破近期高点73560元/吨,64000元/吨附近伺机平仓了结。
(写于7月14日晚18点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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