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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2387134元-手续费600元+浮盈121500元=2508034元,资金占用582270元,资金余额1925764元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1426元/吨,浮盈92000元。2.豆粕M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2311元/吨,浮亏3500元。3.天然橡胶Ru0609合约如期突破,基金按计划于25380元/吨开仓卖出20手空单,资金占用375750元。当日结算25050元/吨,浮盈33000元。4.白砂糖Sr703合约未能上冲预期建仓区域,基金取消操作。5.铜Cu0610合约未能冲高,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周三收升,但脱离稍早触及的高点,受尾盘获利卖压出笼影响.荷银分析师摩尔说道:“今日的回升力度强劲,但市场走势仍非常起伏不定,且尾盘涌现的卖盘推低价格.“三个月期铜在最後一节的公开喊价交易中报每吨8,050美元,高于周二的7,900.期铜稍早在Select交易中触及8,210,5月曾创下纪录高点8,800.摩尔补充道:“市场仍非常容易受到获利了结的影响,但期价仍有大量可攀升的机会,价格波动剧烈.“交易商称,中国减少进口铜暗示该国的需求可能下降.据中国海关数据显示,中国6月进口172,794吨未锻造的铜和铜产品,今年上半年进口了994,254吨,减少24.6%.交易商说道:“我认为消费正在减少,可能是受到替代品的影响.“并补充道:“中国铜的进口量一个月减少了约40,000-50,000吨.“三个月期铝稍早曾触及高点2,702,创5月底以来最高.收报2,675美元,上日收于2,605.
技术上:铜K线为长上影阳线,显示冲击上档8200-8400美元区域受阻回落的特征,铝K线为中阳线,显示脱离低位上冲阻力的反弹特征,原油黄金价格受地缘政治因素影响波动加剧,道琼斯工业指数大跌,增大了金属价格的不确定性,系统性风险增大。国内上海市场铜铝合约今日再次背离,Cu0609合约跳空低开,盘中上冲遇阻尾市再次低走,报收71200元/吨跌1830点,K线为跳空小阴线,显示冲高获利回吐的走势,整体上升趋势未遭到破坏,AL0609合约高开高走减仓上行,尾市报收19650元/吨涨120点,K线为上下影小阳线,显示低位平台收敛欲行上破的走势,明日铜铝合约将回试支撑整理蓄势。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大幅收涨,自盘初低位反弹,因原油库存降幅大于预期,8月原油期货结算价上扬0.79美元,报每桶74.95美元,伦敦8月布兰特原油期货结算价报74.39美元,较上一交易日上涨0.72美元.伊朗拒绝接受国际社会针对解决核计划问题所提出的方案,将迫使主要大国决定诉诸联合国安理会.从而引发了投资基金的再次进场。
技术上:K线为中阳线,显示欲上试新高的动作,整体上升形态完好,短期将创高回落。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日跳空高开后下探裂口支撑午盘后振荡高走,尾市报收3592元/吨涨38点,K线为长下影阴线,显示前期低点3600元/吨以上区域仍有阻力,明日将有望再次上试3600元/吨以上阻力。
农产品:道琼斯7月12日消息:周三CBOT大豆期货市场回吐前期涨幅,技术性抛售以及小麦市场疲软对盘面构成压力,最终各合约小幅收低3-4 1/2美分。7月合约最低597美分,收盘603美分,下跌4美分;8月合约收盘607美分,下跌3美分;11月合约开盘635 1/2美分,最高636美分,最低622美分,收盘629 1/2美分,下跌3美分。12月豆粕合约收盘179.90美元/短吨,与前日持平;12月豆油合约收盘28.12美分/磅,下跌0.28美分。玉米期货市场维持了本周以来的连续上涨势头,各合约最终收于日内高点附近,涨幅在4-5 1/2美分之间。7月合约最高259 1/2美分,收盘259 1/4美分,上涨5 1/2美分;12月合约开盘281美分,最高284 1/2美分,最低274 1/2美分,收盘284美分,上涨4 3/4美分,期价刷新近六周高点。小麦期货周三收低,遭遇获利了结盘打压.此前市场对美国春小麦生长情况的疑虑,曾推动期价在本周稍早升至一个月高点.堪萨斯城市场的下滑亦造成打压,美国农业部公布的7月作物报告对美国软红冬小麦的预估不佳,亦带来压力.9月小麦合约收低2美分报每蒲氏耳4.14-1/2美元.远月合约跌1至4美分不等. 7月小麦合约收低8美分,报3.90美元.该合约将于周五到期.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开高走回补裂口后尾市再次跳水报收低位,A0609合约报2503元/吨跌26点,M0701合约报2387元/吨跌24点,Y0609合约报5234元/吨涨13点是唯一收阳的品种,C0703合约报1425元/吨跌7点,豆油合约K线为小阳线,其他品种合约K线均为上下影小阴线,显示回试区间下档支撑的走势,明日各合约将继续下试支撑。郑州强麦Ws611合约今日低开上冲遇阻回落,尾市报收1530元/吨跌5点,K线为上影小阳线,显示继续下探支撑的走势,明日将继续下试支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周三收高,受稳固的投机性买盘推动,此外芝加哥市场玉米期货上扬亦提供支撑.指标12月棉花期约收涨1.06美分,至每磅53.71美分,盘中介于52.80至54.05间波动,3月合约亦收升1.23美分至56.73.远月合约收高1.10至1.25美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日高开低走回试支撑,尾市报收14205元/吨跌5点,K线为下影小阴线,显示继续低位振荡的走势,明日将有望攀升反弹。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价突破周二的最高点后基金和投机商进行获利回吐,加上散户也加入了抛售的行列,本周三NYBOT糖市原糖期货价格大幅收低,早晨原油期货价格下跌是导致投资者进场抛售的主要原因.当日0610期约糖价下跌30个点,收于16.27美分/磅,0703期约糖价同时下跌26个点,以16.68美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开高走尾市报收4118元/吨跌13点,K线为下跳小阳线,显示抵抗下跌的走势,下档4000-4100元/吨区域将再次经受考验,明日将下探支撑后冲击上档阻力。
TOCOM橡胶期货周三冲高回落,报收294.3日元/公斤.交易商称,因预期产胶国供应状况令人担忧,后市胶价料持坚.投机性买盘出笼.交易人士预计胶价不会跌至最近280.0附近的关键支撑水准.交易商指因泰国南部的供应令人关切,其他产胶区落叶期来临,胶价将保持坚挺。今日亚洲早盘报价高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日低开后振荡走低,跌破25200元/吨关键的支撑区域,午盘后再下台阶,25000元/吨整数关失守,进一步引发止损抛盘,尾市报收24835元/吨跌745点,K线为大阴线,组合图形下破,短期不能有效收复25000元/吨,将引发新的卖压,明日将下探支撑后回试上档阻力。
明日操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1440元/吨,中线持有。2.M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,2380-2400元/吨区域平仓离场。3.Ru0609合约持有25380元/吨20手空单,止损有效上破25500元/吨,中线持有。4.Sr703合约执行原计划:若上试4160-4180元/吨区域受阻,基金将在此区域开仓卖出50手空单,止损有效上破4200元/吨,下探至4000-4050元/吨区域伺机平仓离场。
(写于7月13日晚17点55分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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