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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2387134元+浮盈89000元=2476134元,资金占用207680元,资金余额2268454元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1433元/吨,浮盈85000元。2.豆粕M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2326元/吨,浮盈4000元。3.天然橡胶Ru0609合约预测准确,但未能见到计划建仓区域,基金取消操作。4.白砂糖Sr703合约预测准确,但未能冲到计划建仓区域,基金取消操作。5.铜Cu0610合约预测建仓区域仍未能阻挡强市格局,应有更高的点位出现,基金取消操作,等待建仓良机。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期镍周二创下纪录新高,受到库存极低的推动.而供应受到威胁以及投资者对金属的浓厚兴趣支撑期铜走高.金属期货走势均颇为稳健,期镍和期铜价格均位于区间高端,受到强劲需求的良好支撑.期铜上看8,000关卡,三个月期铜走坚,一度触及8,000美元,受可能发生罢工并导致停产的推动。期铜收报7,900美元,高于周一的7,730美元,并接近5月11日所创的纪录高位8,800.澳洲矿业巨擘必和必拓旗下智利Escondida铜矿的工会工人可能于7月底举行罢工.而备受罢工困扰的墨西哥集团旗下La Caridad铜矿可能将于数周内关闭.三个月期铝报每吨2,605美元,较周一收盘水准上涨40美元.
技术上:铜铝K线均为小阳线,但收盘价均为近期新高,显示仍有上攻能力,短期将上试高位阻力。国内上海市场铜铝合约今日两者继续我行我素,Cu0609合约高开强市振荡,尾市报收73300元/吨涨2210点,K线为跳空小阳线,显示继续强市上攻的走势,明日将有望上冲75000元/吨后冲高回落。AL0609合约继续低位振荡蓄势,尾市报收19520元/吨涨10点,K线为小阴线,显示继续蓄势突破的特征,明日将继续寻求突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收涨,因伊朗回绝了西方提出的暂停浓缩铀活动的要求,而且即将公布的一周库存报告料显示石油和汽油库存减少.8月原油期货结算价上涨0.55美元,报每桶74.16美元,盘中一度升至74.60.“市场受伊朗局势的支撑反弹,周末前可能再度上探纪录高位.“Excel Futures的总裁瓦格纳表示.8月布兰特原油期货上涨0.78美元,结算价报73.67美元.
技术上:K线为上影阳线,显示下探支撑起稳后,回试上档阻力的走势,若冲破前期高点,上升想象空间将被打开。国内上海市场燃料油fu0609合约今日跳空高开高走,尾市再上台阶报收3570元/吨涨49点,K线为上跳中阳线,显示继续攀升上试阻力的走势,明日将有望冲击3600元/吨以上区域阻力。
农产品:道琼斯7月11日消息:受隔夜电子盘先行收高7-10美分影响,周二CBOT大豆期货市场再次明显高开,在盘初短暂刷新近6个月高点之后,期价全天大部分时间呈震荡回落走势,最终各主要月合约以小涨1 3/4-4美分收盘。7月合约最高613美分,收盘607美分,上涨4美分;8月合约收盘610美分,上涨1 3/4美分;11月合约开盘639美分,最高639 1/2美分,最低628 1/2美分,收盘632 1/2美分,上涨2 3/4美分。12月豆粕合约收盘179.90美元/短吨,上涨1.00美元;12月豆油合约收盘28.40美分/磅,上涨0.14美分。玉米期货市场延续了前一天的强劲上扬势头,美国中西部玉米带高温少雨预报以及低于预期的作物优良率报告为期价提供支撑,主力12月合约最终收在自6月5日以来的最高点。7月合约最低255美分,收盘253 3/4美分,上涨6美分;12月合约开盘279,最高280美分,最低275 1/2美分,收盘279 1/4美分,上涨6 3/4美分。小麦期货周二收升至一个月高位,因美国春小麦生长状况恶化.尾盘基金的技术性买盘扶助价格升至日高,使得CBOT小麦期货追随明尼阿波利斯春小麦市场的涨势升数美分.美国农业部(USDA)周一尾盘公布了一周作物生长进度报告,对小麦的生长情况评等调降了10点,成为小麦上涨的诱因.USDA称,42%的春小麦生长状况良好,低于上周的52%.市场静待USDA将于周三公布的小麦产量预估报告,包括政府对今年春小麦的第一次预估. CBOT-9月小麦收升13-1/2美分,至每蒲式耳4.16-1/2美元.远月合约升11至14-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开高走,A0609合约报2531元/吨涨6点,M0701合约继续增仓放量报收2416元/吨涨22点,Y0609合约报5230元/吨涨2点,C0703合约报收1431元/吨跌3点,只有M0701合约K线为中阳线,其他合约均为上下影阴线,显示豆粕远期合约有增量资金进场,明日各合约有望突破区间启动单边行情。郑州强麦Ws611合约今日继续窄幅振荡,尾市报收1535元/吨涨2点,K线为阴十字星,显示继续振荡寻底的走势,明日将上试阻力后继续下寻支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周二微幅收高,受投机性买盘推动,因投资者在明日政府公布供求报告前调整部位.指标12月棉花期约收涨0.35美分,至每磅52.65美分,盘中介于52.35至52.85间波动,3月合约亦升0.32美分至55.50.除两个合约以外,其他期约持平至收高0.30美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日未能跟随外盘反弹,高开后上试阻力尾市走低,报收14180元/吨跌30点,K线为小阴线,显示继续探低的走势,明日将继续振荡筑底积聚能量。
道琼斯纽约消息,尽管贸易商和投机商把糖价推高后产糖商和散户进场抛售,但本周二NYBOT糖市原糖期货价格还是小幅收高,另外,当日糖市上的限额预托买进期权依然十分活跃。当日0610期约糖价上涨11个点,收于16.57美分/磅,0703期约糖价同时上涨8个点,以16.94美分/磅报收。国内郑州白砂糖Sr703合约今日平开盘中窄幅振荡,尾市报收4136元/吨涨16点,K线为小阴线,显示上档4160-4180元/吨区域阻力有效,明日将继续振荡下寻整固支撑。
TOCOM橡胶期货周二主力合约低开下探支撑后大幅反弹,报294.2日元/公斤,现货支撑强劲,基金买盘及空头回补盘再次进场,今日亚洲早盘报价高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日高开上冲上档阻力,尾市回落报收25500元/吨涨20点,K线为上下影阴十字星,大三角包容小三角型的末端组合,调整即将结束,明日将有望形成突破。
明日操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1450元/吨,中线持有。2.M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,2380-2400元/吨区域平仓离场,若跳空高开有效上破下降压力线,基金将在M0701合约2410-2430元/吨之间加仓买入50手多单,止损有效下破2400元/吨,2480-2500元/吨区域伺机平仓离场。3.Ru0609合约若上下任何一方跳空突破,基金将已25500元/吨为轴心上下300点区域内及时跟进20手开仓,止损侵蚀利润500点,中线持有。4.Sr703合约执行原计划:若上试4160-4180元/吨区域受阻,基金将在此区域开仓卖出50手空单,止损有效上破4200元/吨,下探至4000-4050元/吨区域伺机平仓离场。5.Cu0610合约若上试75000元/吨以上阻力,基金将在74000-76000元/吨区域开仓卖出10手空单,止损有效上破76000元/吨,中线持有。
(写于7月12日晚17点25分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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