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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2387134元+浮盈84000元=2471134元,资金占用210800元,资金余额2260334元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1434元/吨,浮盈84000元。2.豆粕M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2318元/吨,持平。3.天然橡胶Ru0609合约预测准确下探支撑,但计划建仓区域未到,基金取消操作。4.白砂糖Sr703合约预测准确下探支撑后反弹,但离建仓区域一步之遥(低见4051元/吨),基金为防范风险还是取消操作。5.铜Cu0609合约继续强市,计划建仓区域未能阻挡其上升步伐,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期镍周一午後交易中创纪录新高,受库存处于低位支撑,三个月期铜则持稳.三个月期铜收报7,730,上周五尾盘报7,740。美国联邦储备理事会(FED)最近一次利率会议後的声明支撑了金属市场.该声明暗示其对抗通膨的基调有所软化,且升息进程可能接近尾声.期铜在5月11日一度创下纪录高点8,800美元,三个月期铝周一收低12美元,报2,565.
技术上:铜铝K线均为上下影小阳线,显示区间下档支撑仍有效,近期将继续上试上档阻力。国内上海市场铜铝合约今日继续强者横强,弱者横弱,Cu0609合约高开高走继续上试高位,尾市报收71440元/吨涨1690点,K线为小阳线,内外比价9.1:1,显示继续反弹上试阻力的走势,明日将继续上试阻力,AL0609合约低开窄幅振荡,尾市报收19510元/吨跌90点,K线为十字星,显示继续低位振荡蓄势的特征,明日将继续蓄势突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低,因欧盟(EU)表示本周同伊朗就其核计划展开的谈判有望取得进展.交易商称,汽油期货大幅挫跌亦令原油期货承压.8月原油期货结算价下滑0.48美元,报每桶73.61美元,今日交投区间为72.90-73.95美元.“价格自日低有所反弹,但为时已晚...无论如何,没有任何利好因素跟进,因此仍旧收低.“一位场内交易商表示.8月布兰特原油期货结算价报72.89美元,较上一交易日跌0.62美元.
技术上:K线为上下影阴线,显示冲高回落继续回调整理蓄势的特证,短期整理后仍将上试新高。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日低开下探支撑后高走,尾市回落报收3524元/吨涨1点,K线为低开上下影阳十字星,显示继续振荡蓄势的特征,明日将继续在区间内振荡。
农产品:道琼斯7月10日消息:受隔夜电子盘先行走强影响,周一CBOT大豆期货市场高开5-6美分,期价盘初冲高受阻,随后全天呈双边震荡整理走势,最终各合约小幅仅收高1-2美分。7月合约最高610美分,收盘603美分,上涨1美分;8月合约收盘608 1/4美分,上涨2美分;11月合约开盘632 1/2美分,最高635 1/2美分,最低623 1/2美分,收盘629 3/4美分,上涨2美分。12月豆粕合约收盘178.90美元/短吨,上涨0.50美元;12月豆油合约收盘28.26美分/磅,上涨0.15美分。受隔夜利多天气预报、商品基金买盘以及技术性买盘支撑,周一CBOT米期货市场明显收高,但期价没能守住早些时候的高点。7月合约最高251 1/4美分,收盘247 3/4美分,上涨6 3/4美分;12月合约开盘270 3/4美分,最高277美分,最低270美分,收盘272 1/2美分,上涨6 3/4美分。小麦期货周一收盘上涨,自上周五的跌势中反弹,归功于明尼阿波利斯春小麦市场大涨.投资者对于美国春小麦作物生长情况可能恶化的担忧依然是市场焦点,并提振明尼阿波利斯春小麦期货相较于堪萨斯城小麦期货的利差.不过芝加哥市场交投清淡,价格仍处于上周的波动区间. "成交量不大,价格总是在当前水准上下波动."一位CBOT场内交易商称. CBOT-7月小麦收升1美分,至每蒲式耳3.82-1/2美元.9月期货上涨4-3/4美分至4.03美元,12月合约则上扬6美分至4.22-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开高走尾市收阳,A0609合约报2540元/吨跌4点,M0611合约报2336元/吨涨24点,远期合约M0701合约增仓放量取代M0611合约的主力位置,尾市报收2417元/吨涨35点,Y0609合约报5252元/吨涨41点,C0703合约报1437元/吨涨7点,K线均为下影中阳线,显示强劲的反弹特证,明日各合约将冲高回落再行突破。郑州强麦Ws611合约今日高开下探低点后大幅反弹,尾市报收1535元/吨涨2点,K线为长下影阳十字星,显示触低反弹的走势,明日将冲高回落继续寻底。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周一微幅收升,受投机性买盘推动,目前市场人士似乎大多在退居观望,等待政府定于周三公布的供求报告.指标12月棉花期约收涨0.42美分,至每磅52.30美分,盘中介于51.88至52.35间波动,落在上周五51.20-53.15的交投区间内.其他期约收高0.30至0.50美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日高开上冲下探窄幅整理,尾市报收14215元/吨涨25点,K线为十字星,收敛形态的末端,显示继续筑底蓄势突破的走势,明日将有望形成上破。
道琼斯纽约消息,由于投机商进行清结算操作以及散户进场抛售导致糖价下跌过程中冲击了一连串的止损位,本周一NYBOT糖市原糖期货价格填补了下方的的缺口后下滑至一周来的最低点。当日0610期约糖价重挫41个点,收于16.46美分/磅,0703期约糖价同时下跌36个点,以16.86美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开下探支撑后单边大幅反弹,尾市稍有回落报收4146元/吨跌6点,K线为上下影阳线,显示探低回升的走势特征,明日将上试高位阻力后回落。
TOCOM橡胶期货周一主力合约跳空下跌,报收跌停板285.6日元/公斤,受原油价格和其他商品市场的疲势打压,基金再次打压胶价. "期胶只是在追随原油市场和其他金属市场的走势,原油和金属今日均微幅下跌.期胶的下一支撑位将在280日圆附近."泰国合艾一交易员称.现货市场交易清淡,买家场外观望,看胶价是否继续下跌.今日亚洲早盘报价低开高走,回补下跌裂口,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日高开下探支撑后高走,同样回补下跌裂口,尾市报收25585元/吨涨365点,K线为上跳小阳线,显示回探支撑起稳的特征,但区间没有打破,明日将继续上试裂口25800-26000元/吨区域阻力。
明日操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1450元/吨,中线持有。2.M0611合约执行原计划:持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,上至2380-2400元/吨区域伺机平仓离场。3.Ru0609合约若上试25800-26000元/吨区域受阻,基金将在此区域开仓卖出20手空单,止损26200元/吨的有效上破,25000-25200元/吨区域伺机平仓离场。4.Sr703合约若上试4160-4180元/吨区域受阻,基金将在此区域开仓卖出50手空单,止损有效上破4200元/吨,下探至4000-4050元/吨区域伺机平仓离场。5.Cu0610合约若上试73000元/吨以上阻力受阻,基金将在72500-75000元/吨区域开仓卖出10手空单,止损有效上破75000元/吨,中线持有。
(写于7月11日晚17点20分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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