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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2387134元+浮盈85000元=2472134元,资金占用206880元,资金余额2265254元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单。当日结算1430元/吨,浮盈88000元。2.豆粕M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2312元/吨,浮亏3000元。3.铜Cu0609合约预期准确,但计划建仓区域没有见到,基金取消操作。4.天然橡胶Ru0609合约直接低开,计划建仓买入区域未能有效支撑,会有低价出现,基金取消操作。5.白砂糖Sr703合约计划买入区域失效,基金取消操作,等待低价出现。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦7月7日消息:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周五收盘微幅下滑.交易员称,下周市场可能进一步上涨.一LME交易商说,“所有金属都呈正面基调,下周肯定会继续上涨.三个月期铜收盘下滑110美元至每吨7,740美元,日高在7,890.周四一度劲扬6.5%至7,850美元.LME铜库存处在非常低的水准,交易商关注澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton)旗下Escondida铜矿的罢工事件,该铜矿工会可能在7月底投票决定是否进行罢工.今日公布的库存数据显示,LME铜库存下降至89,600吨,为2005年12月以来最低水准,仅够支撑全球两天的消耗.大多数金属供给面趋紧,因此整体市场人气非常乐观,另外美国公布的6月非农就业报告弱于预期,亦给予市场支撑.“疲弱的非农就业报告促使市场希望经济放缓的程度可能足以逆转FED的升息前景.“Sempra Metals的分析师肯普表示.但他补充说,现在作出断言还为时过早,而且整体劳工需求情况显得很健康.“但目前的实质问题是通膨,而不是经济成长,而数据没有提供于这方面的太多线索.“三个月期铝跌23美元,收报2,577美元,周四上涨4.8%.
技术上:铜铝K线报收阴线,显示冲高回落,蓄势整理的格局,短期仍需修整再行突破。国内上海市场铜铝合约今日低开,Cu0609合约低开高走再现强市尾市报收70180元/吨涨1160点,K线为小阳线,内外比价收窄至9:1以上,显示继续冲高补价的特征,明日将继续冲高,AL0609合约低开低走继续低位蓄势振荡,尾市报收19520元/吨跌260点,K线为下跳小阴线,显示区间内继续振荡的特征,明日将继续振荡蓄势突破区间。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五下跌逾1美元,在海外电子交易中触及纪录新高後涌现获利卖盘.伊朗首席核谈判代表拉里贾尼(Ali Larijani)周五表示,他对旨在促使伊朗停止铀浓缩活动的激励方案具有“正面印象“.此亦促使油价走低.8月原油期货结算价下滑1.05美元或1.4%,报每桶74.09美元.在海外电子交易中,该期约曾创下纪录高位75.78,刷新了周三触及的75.40高点.今日交投区间为73.85-75.55美元.在根据通膨因素进行调整後,目前油价处于1980年以来的最高水平.“在只有三个交易日的本周交易中,油价创出了纪录高位,今日市场涨势停顿,交易商了结部分获利.“一位场内交易商表示.8月伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货下跌0.57美元或0.8%,结算价报73.51美元,稍早亦升至纪录高位75.09美元。
技术上:K线为上影阴线,三日组合有短期见顶的征兆,短期面临回调整理,为再次上冲新高积聚能量。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日跳空低开下探支撑后尾市反弹,尾市报收3532元/吨跌40点,K线为下影阴线,显示继续下试支撑的走势,明日将下探支撑后反弹。
农产品:道琼斯7月7日消息:受隔夜电子盘先行下跌10美分拖累,周五CBOT大豆期货市场明显低开,期价全天维持弱势震荡整理,最终各主要月合约以下跌6 1/2-7 1/2美分收盘。7月合约最低597 1/2美分,收盘602美分,下跌6 1/2美分;8月合约收盘606 1/4美分,下跌7 1/4美分;11月合约开盘628美分,最高630美分,最低623美分,收盘627 3/4美分,下跌7 1/2美分。12月豆粕合约收盘178.40美元/短吨,下跌3.10美元;12月豆油合约收盘28.11美分/磅,下跌0.06美分。玉米期货周五收低,预报称受干热天气困扰的美国中西部地区的西部下周初可能迎来降雨. 7月玉米期货收低4-1/4美分至每蒲式耳2.41美元,新作12月合约下滑4-1/2美分至2.65-3/4美元.小麦期货周五下滑,并收于盘内低点水准附近,交易商称,本周继强劲上涨後出现技术性回落.美国农业部公布的小麦一周销售报告令人失望,也进一步令小麦期货承压. 7月小麦合约结算价跌8-1/2美分,报每蒲氏耳3.81-1/2美元.9月合约跌9美分,报3.98-1/4美元.12月合约亦下滑9-1/4美分,报4.16-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开低走大幅走低,A0609合约领衔下跌,创合约低点,尾市报收2530元/吨跌47点,M0611合约报收2310元/吨跌12点,Y0609合约报5206元/吨跌14点,C0703合约再创近期新低报收1427元/吨跌21点,K线均为中阴线,显示加速释放能量的特征,明日各合约将下探支撑后有望反弹。郑州强麦Ws611合约今日跳空低开继续下试支撑,尾市报收1532元/吨跌13点,K线为创低中阴线,显示继续寻底的走势,明日将继续下探支撑,1500元/吨将面临考验。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周五收低,受强劲的投机性结清卖盘打压.但消费与贸易买盘助其缩减跌幅,而且可能在下周刺激市场反弹.指标12月棉花期约跌1.28美分,至每磅51.88美分,盘中介于53.15与纪录新低51.20间波动.其他期约下跌0.87至1.65美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日跳空低开高走,尾市报收14205元/吨跌15点,K线为小阳线,显示振荡寻底的走势,明日将继续振荡下寻支撑。
道琼斯纽约消息,受其它商品价格和CRB期货指数回落的影响,在贸易商和产糖商进场抛售引发了投机商进行获利回吐操作的背景下,周五NYBOT糖市原糖期货价格全线回落,当日散户曾试图把0610期约糖价压低到下方的缺口处。当日0610期约糖价下29个点,收于16.87美分/磅,0703期约糖价同时下跌24个点,以17.22美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开低走,尾市报收4128元/吨跌134点,K线为跳空中阴线,显示继续区间振荡蓄势的走势,明日将下探支撑后制造反弹。
TOCOM橡胶期货上周五小幅收高,报295.6日元/公斤,K线为十字星,印尼苏门达腊岛有更多橡胶种植区迎来了落叶期,橡胶树叶片干枯脱落,乳胶产量下降,供应已经开始减少,令轮胎级现货胶价坚挺,但市场成交清淡,等待新的买盘出现,今日亚洲早盘报价跳空低开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约大幅跳空低开低走,盘中一度触及跌停板位置,尾市报收低位25070元/吨跌975点,K线为下跳上影阴线,短期上升趋势线被打破,预示明日将下探上升裂口24800元/吨处的支撑力度。
明日操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1450元/吨,中线持有。2.M0611合约执行原计划:持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,上至2380-2400元/吨区域伺机平仓离场。3.Ru0609合约若24800-25000元/吨区域支撑有效,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损24600元/吨的有效下破,25800-26000元/吨区域伺机平仓离场。4.Sr703合约若下探前期低位4000-4050元/吨区域支撑有效,基金将在此区域开仓买入50手多单,止损有效下破前期低点。5.Cu0610合约若未能有效站稳70000元/吨整数关,基金将在69500-70500元/吨区域卖出开仓10手,止损有效上破71000元/吨,下至66000元/吨以下伺机平仓离场。
(写于7月10日晚17点25分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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