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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2387134元+浮盈72000元=2459134元,资金占用208720元,资金余额2250414元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1448元/吨,浮盈70000元。2.豆粕M0611合约继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2322元/吨,浮盈2000元。3.铜Cu0609合约外盘突破,国内涨停板,基金第一时间买入,但没有成交,取消操作。4.天然橡胶Ru0609合约未能见到建仓区域,基金取消操作。5.白砂糖Sr703合约见到建仓价位,但盘中未能站稳,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦7月6日消息:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四强劲上扬,期铜大涨6.5%,期镍创下纪录新高,因基金重新入场推高价格.“周三时基金卖出,但今日他们又开始买进.这完全是资金推动的结果.“一交易员称,“市场上扬,但投资人将会比年初时更为谨慎.基金的避险意识也较5月以前增强,因此我认为不会再次出现大量资金推动市场一路上行的情况.“三个月期铜收报每吨7,850美元,上涨了480美元.期铜在电子交易中一度触及7,870的高点,升向5月11日创下的纪录高位8,800.三个月期铝收报2,600美元,较周三收盘价2,480上扬了4.8%.
技术上:铜铝K线均为大阳线,铜突破7500-7600美元阻力上试前期高点连线压力位置,短期面临冲高回落的可能,但整体交易区间再次抬高。铝K线为阳包阴吞没形态,显示下档支撑再次起到作用,短期将上攻上档阻力。国内上海市场铜铝合约今日大幅高开,Cu0609合约开盘即封涨停报收69020元/吨涨2650点,显示补涨的特征,AL0609合约跳空高开上下振荡,尾市报收19780元/吨涨300点,K线为上跳阴十字星,显示探底起稳重新上试高位阻力的走势,周一铜铝合约将冲高回落踏实支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四再度收在每桶75美元上方,汽油期货扳回大部分跌幅.稍早有报告显示美国汽油库存意外增加,一度推动汽油期货大幅下滑.一些交易商称,原油库存降幅超出预期,限制了稍早油价的跌势.但库存依然逼近八年来最高水准.8月原油期货结算价下滑0.05美元至每桶75.14美元,稍早一度跌至74.30,日高在75.35.昨日该合约曾创下纪录高位75.40.“汽油期货站稳脚步,远远脱离了低位,“一NYMEX场内交易商说,“原油价格不会下滑,除非汽油价格先行回落.“8月布兰特原油期货结算价小涨0.10美元,报74.08美元.
技术上:K线为长下影阴十字星,显示创高后的整理态势,短期经过调整后将继续上攻新高。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日跳空高开下探后尾市大幅走高报收3598元/吨涨42点,K线为下影阳线,突破前期高点连线,显示有望重拾升势的欲望,周一将冲高回落蓄势整理。
农产品:道琼斯7月6日消息:周四CBOT大豆期货市场明显高开,期价全天大部分时间稳步上行并攀至七周高点,最终各合约以大涨11-14美分收盘。7月合约最高612美分,收盘608 1/2美分,上涨14美分;8月合约收盘613 1/2美分,上涨13美分;11月合约开盘628美分,最高638 1/2美分,最低626美分,收盘635 1/4美分,上涨14 1/4美分。12月豆粕合约收盘181.50美元/短吨,上涨2.80美元;12月豆油合约收盘28.17美分/磅,上涨0.79美分。受美国中西部作物带干旱担忧、技术买盘以及投机买盘支撑,周四CBOT玉米期货市场恢复走强,期价攀至6月中旬以来的最高点,最终各合约以上涨4 1/2-5 3/4美分收盘。7月合约最高246 3/4美分,收盘245 1/4美分,上涨5 3/4美分;12月合约开盘267美分,最高272美分,最低267美分,收盘270 1/4美分,上涨5 3/4美分。小麦期货周四收高,交易商称,玉米合约以及春小麦市场的强势惠及此间市场.美国大平原北部地区以久遭受炎热干旱的天气冲击,影响到目前处于重要生长阶段的美国春小麦.天气疑虑令明尼阿波利斯春小麦期货创下10年新高以及合约高点. 7月小麦合约结算价涨3-1/2美分,报每蒲氏耳3.90美元.9月合约涨2-1/2美分,报4.07-1/4美元.12月合约涨2-3/4美分,报4.25-3/4美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开低走,豆类合约冲高回落,玉米合约再创合约新低,A0609合约报2570元/吨涨2点,M0611合约报2323元/吨涨22点,Y0609合约报5220元/吨涨28点,C0703合约报1445元/吨跌13点,K线均为小阴线,显示弱势特征,周一各合约将面临区间的突破。郑州强麦Ws611合约今日高开低走回试支撑,尾市报收1545元/吨与昨日持平,K线为下影阴线,显示踏实支撑的走势,周一将继续反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周四收低,受少量小型投机客卖盘打压.交易员表示,市场可能窄幅波动,等待交投指引.指标12月棉花期约跌0.30美分,至每磅53.16美分,盘中介于52.95-53.60间波动.其他期约下跌0.05至0.45美分不等.市场可能在等待定于周五公布的美国农业部(USDA)一周出口销售报告,以及一位知名棉花产业分析师的讲话.国内郑州市场棉花Cf609合约今日低开下探低点后高走报收14240元/吨跌40点,K线为下影阴线“T”字型,显示继续蓄势反弹的走势,周一将有望反弹。
道琼斯纽约消息,尽管糖价攀升到7周半以来的最高点后产糖商进场抛售、小投机商进行少量获利回吐操作,糖市因此抹去了部分上涨成果,但因当日产糖商不断回购空单,加上基金再次少量买进,本周四NYBOT糖市收盘时原糖期货价格继续上扬,另外,当日糖市上的限额预托买进期权交易依然十分活跃。过去3周NYBOT糖市原糖期货价格的涨幅已超过了2美分/磅。当日0610期约糖价上涨14个点,收于17.16美分/磅,0703期约糖价同时上涨14个点,以17.46美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开上冲4300元/吨受阻后单边下挫,吞食昨日果实,尾市报收4228元/吨跌24点,K线为大阴线,覆盖昨日阳线,显示上档阻力尤存,周一将下探支撑后大幅反弹。
TOCOM橡胶期货周四主力合约微幅收低,报295.2日元/公斤,午后其他商品下跌引发多头平仓,能源价格及泰国现货价格上调支撑期价走稳,今日亚洲早盘报价平开保持稳定,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日跳空高开上冲下探宽幅振荡,尾市报收26130元/吨涨485点,K线为上跳小阳线,显示攻击形态,前期高点连线压制着价格,周一将有望上破阻力重拾升势。
周一操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1475元/吨,中线持有。2.M0611合约执行原计划:持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,上至2380-2400元/吨区域伺机平仓离场。3.Cu0609合约若冲高回落,基金将在67500-68500元/吨区域,开仓买入10手多单,止损67000元/吨,中线持有。4.Ru0609合约若有效起稳25800-26200元/吨区域,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损有效下破25600元/吨,27000元/吨以上伺机平仓离场。5.Sr703合约若下探4200元/吨一线起稳,基金将在4180-4220元/吨区域开仓买入40手多单,止损有效下破4180元/吨,4280-4300元/吨区域伺机平仓离场。
(写于7月7日晚18点25分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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