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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2375774元-手续费640元+实盈12000元+浮盈51500元=2438634元,资金占用208680元,资金余额2229954元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1458元/吨,浮盈60000元。2.白砂糖Sr703合约有效触动计划止损位,基金按计划于4260元/吨将持有的4290元/吨40手空单买入平仓止盈,实盈12000元。3.豆粕M0611合约未能有效跌破止损位,基金继续持有2318元/吨50手多单,当日结算2301元/吨,浮亏8500元。4.铜Cu0609合约未能触及计划建仓区域,基金取消操作。5.天然橡胶Ru0609合约未能达到建仓位置,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦7月5日消息:伦敦金属交易所(LME)期铜周三微幅收低,回吐早盘涨幅,不过期镍在盘中创下纪录新高後,小幅收高.路透对29名商品分析师的调查结果显示,基本金属价格预计将维持在历史高位附近,不过到2007年随着全球经济成长放缓和产量增加,可能会下滑.三个月期铜下跌30美元至每吨7,370美元.三个月期铝自2,590下滑至2,480美元,LME铝库存减少1,100吨至770,775吨.“期铝的走跌可能部分与汇市有关.而从技术面看,其走势也显得疲弱.”一分析师指出.BaseMetals.com分析师亚当斯称,“中国氧化铝产量的增加应导致原铝产量和出口的增加,从而使铝价脱离目前的高点.”
技术上:铜K线为上下影小阳线,显示继续蓄势上攻的走势,铝K线为上影中阴线,显示继续下寻低位支撑的走势,铜铝合约近期将背离,尝试突破。国内上海市场铜铝合约今日随lme走势,产生背离,Cu0609合约高开上冲低走,报收65940元/吨跌770点,K线为小阴线,显示经过三日上攻后的回落整理走势,AL0609合约跳空低开高走,未能补齐下跳裂口,尾市报收19510元/吨跌150点,K线为下跳小阳线,显示抵抗下跌的走势,明日铜铝合约将继续下试支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收在每桶75美元上方的纪录新高,受紧张的地缘政治局势和汽油涨势推动.北韩(朝鲜)试射了数枚导弹,最远射程可达到美国西海岸或阿拉斯加.此外,有关伊朗浓缩铀计划的忧虑也起到了提振作用. 8月原油期货结算价收创每桶75.19美元的纪录高位,强劲跳升1.26美元或1.7%.此前近月合约创下75.40的新高.伦敦布兰特8月原油期货结算价大涨1.47美元或2.0%,至73.98美元.
技术上:K线为下影大阳线,挑战新高成功,上升空间有望打开。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日大幅跳空高开,但在前期高点处受阻回落,尾市报收3551元/吨涨50点,K线为上跳小阴线,显示上攻遇阻回调整理蓄势的特征,明日将有望继续冲高。
农产品:道琼斯7月5日消息:经过短暂的“独立日”假期后,周三CBOT大豆期货市场恢复疲软,投机卖盘压力促使期价修正近期涨幅,最终各合约以下跌7-9美分收盘。7月合约最高600 1/2美分,最低592美分,收盘594 1/2美分,下跌7美分;8月合约收盘600 1/2美分,下跌8美分;11月合约开盘626 1/2美分,最高628 1/2美分,最低617美分,收盘621美分,下跌8 1/4美分。12月豆粕合约收盘178.70美元/短吨,下跌4.00美元;12月豆油合约收盘27.38美分/磅,上涨0.11美分。因理想天气预报压制,周三CBOT玉米期货市场全天震荡下行走势,最终各合约收低3-4美分。7月合约最高243美分,最低238 1/4美分,收盘239 1/2美分,下跌3 3/4美分;12月合约开盘268美分,最高268 1/4美分,最低263美分,收盘264 1/2美分,下跌4美分。小麦期货周三收高,追随明尼阿波利斯市场的涨势,後者受美国硬红春小麦生长忧虑推动触及10年高位.美国农业部(USDA)的一周农作物生长状况报告显示,上周春小麦成长恶化,且天气预报显示本周料更加干热. Linn Group的分析师Roy Huckabay称,"目前作物成长所面临的压力将产生最大的损失.正值产出阶段,高温确实不大有利." 7月小麦期货收高2-1/4美分至每蒲式耳3.86-1/2美元,9月期约亦升2-3/4美分至4.04-3/4美元,12月期货则涨2美分至4.23美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米合约今日开盘不一,豆粕豆油低开高走,大豆玉米低开低走,A0609合约报2568元/吨跌14点,K线为小阴线,M0611合约报2302元/吨跌13点,K线为上下影阳线,Y0609合约报5186元/吨跌4点,K线为上跳小阴线,C0703合约报1454元/吨跌8点,K线为收盘创低小阴线,明日各合约将继续下试支撑。郑州强麦Ws611合约今日低开下探后小幅反弹,尾市报收1543元/吨,显示弱势反弹的特征,明日将继续反弹上试阻力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周三收高,受小型投机客的温和买盘支撑.在经过假期恢复交易後,市场试图寻找指引.棉花市场周二逢独立日休市.指标12月棉花期约涨0.27美分,至每磅53.46美分,盘中介于53.05-53.75间波动.其他期约上涨0.20至0.50美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日平开上冲回落,尾市报收14280元/吨涨10点,K线为上影阴线,三日K线组合两阳一阴,显示继续低位振荡蓄势反弹的走势,明日将有望大幅反弹。
道琼斯纽约消息,由于其它商品价格上涨以及食糖市场强劲的基本面前景刺激基金和贸易商进场买进,本周三NYBOT糖市元糖期货价格急剧攀升到7周来的最高点,当日0610期约糖价终于突破了17美分/磅的关口,不过,0610期约糖价攀升到上方的缺口附近后即遭到产糖商的抛售打压,另外,当日糖市上的限而预托买进期权交易十分活跃。当日0610期约糖价上涨40个点,收于17.02美分/磅,0703期约糖价则上涨38个点,以17.32美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日压抑的多头开始大举反击,跳空高开后下探支撑补齐裂口,随后增仓放量单边上行,尾市稍有回落报收4271元/吨涨107点,K线为上下影阳线,显示再次启动反弹行情的欲望,明日将继续上攻高位。
TOCOM橡胶期货周三主力合约收低,报295.4日元/公斤,主要天胶生产国泰国供应改善,受利空抛盘打压,主力合约在早盘交易中跌破300日元的主要支撑位,引发止损抛盘,能源市场疲软亦打压橡胶价格,今日亚洲早盘报价高开上冲回落,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日高开盘中两次上试25800元/吨一线阻力遇阻回落,午后更是延续跌势,尾市低收25400元/吨跌65点,K线为上影小阴线,再次触及平台支撑线,显示蓄势区间振荡的格局,明日仍有上试26000元/吨以上阻力的能量。
明日操作计划:1.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1475元/吨,中线持有。2.M0611合约持有2318元/吨50手多单,止损有效下破2300元/吨,上至2380-2400元/吨区域伺机平仓离场。3.Cu0609合约执行原计划:若lme-3综合铜突破7500-7600美元区域,基金将跟进买入10手多单,止损侵蚀利润1000点,70000元/吨以上伺机平仓离场,反之反弹至68000元/吨以上抛空10手,止损有效上破70000元/吨,60000元/吨以下伺机平仓离场。4.Ru0609合约执行原计划若下探至25000元/吨以下支撑有效,基金将在24800-25200元/吨区域开仓买入30手多单,止损有效下破24800元/吨,25600-25800元/吨区域伺机平仓离场。5.Sr703合约若跳空突破4300元/吨一线阻力,基金将在4300-4320元/吨区域开仓买入40手多单,止损有效下破4280元/吨,4380-4400元/吨区域伺机平仓离场,或再次下探至4260-4280元/吨区域起稳,基金在此区域开仓买入40手多单,止损有效下破4240元/吨,4380-4400元/吨区域伺机平仓离场。
(写于7月6日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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