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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2158294元-手续费1280元+实盈220000元+浮盈36000元=2413014元,资金占用118560元,资金余额2294454元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约触动计划止盈价位,基金按计划将持有68400元/吨10手空单于64000元/吨买入平仓止盈离场,实盈220000元。2.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1482元/吨,浮盈36000元。3.天然橡胶Ru0609合约如期上攻但计划抛出价位没有形成阻力,基金取消操作。4.燃料油Fu0609合约未能冲击计划抛出价位,基金取消操作。5.豆粕M0611合约预期准确,但未能守住计划买入区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周五脱离稍早高点,在晚场综合交易中下滑,因部分投机客试图推低价格以便下周再度买进.LME期铜收报每吨7,320美元,较周四收盘上涨15美元,但远低于稍早触及的高点7,600美元.“基金大多希望在月末推高期价,但可能有一两家基金试图打压市场,以便在下周一获得新的资金时能够低价买回.“一位交易商稍早时预言道.资产经理人通常会在每月的第一周获得新的资金.铜和其它金属稍早上涨,因投资者再度买进铜等初级商品.美国联邦储备理事会(FED)淡化了未来可能需要进一步升息的必要性,增强了投资者的信心.“我猜测,在昨晚之後,许多人的胆子再度变大.“荷兰银行资产管理的投资策略主管Richard Duncan表示.周四FED升息25个基点至5.25%,符合市场的广泛预期.其它金属多数收高.三个月期铝收报2,630美元,涨75美元,并创下6月初以来的最高水准.
技术上:铜K线为长上影阳十字星,显示上冲测试上档阻力的走势,7500-7600美元区域的得失将引领市场是否发生内在性质的改变。铝K线为中阳线,显示继续调整的走势,上档2600-2650美元区域将形成阻力。国内上海市场铜铝合约今日高开上试阻力,Cu0609合约跳空开盘直逼涨停报65020元/吨涨3090点,K线为上跳阳线,主力合约内外比价收高至1:8.7以上,套利效应显现,AL0609合约高开后上冲乏力,尾市低走报收19910元/吨涨70点,K线为上跳小阴线,显示冲高受阻继续振荡的走势,明日铜铝合约将冲高回落回踩支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五连续第八个交易日收高,独立日假期前汽油需求强劲. 8月原油期货收高0.41美元,报每桶73.93美元,日高为74.15美元.NYMEX原油在4月21日触及纪录高点75.35美元.伦敦布兰特8月原油期货结算价上涨0.63美元至73.51.美国经济在第一季的增速为两年半以来最快,提振能源市场.同时,美国联邦储备理事会(FED)周四的会后声明显示,未来升息力度不会太大,此亦扶助油价走高. "FED昨天发表的声明基本上改变了人们的经济展望,可能进一步刺激能源需求."Alaron Trading的分析师Phil Flynn表示.他还指出,在四天的长周末之前人们不愿作空.他指交易商回补空头部位,以防市场休市期间出现利多因素.本周稍早公布的美国库存数据显示上周国内汽油库存减少100万桶,为九周以来首次下降.该消息亦支撑油市.
技术上:K线为上影阳线,显示冲击前期高点的欲望,周末获利回吐。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日平开上冲后低走,没有跟随国际市场走势,尾市报收3547元/吨跌8点,K线为小阴线,显示调整蓄势的走势,明日仍有能力上试上档阻力。
农产品:道琼斯6月30日消息:受外部市场走强引发投机买盘以及天气担忧、利多报告数据支撑,周五CBOT大豆期货市场走出明显反弹行情,期价刷新两周高点,最终各合约以上涨10-13美分收盘。7月合约最高600 1/2美分,最低588 1/2美分,收盘504 3/4美分,上涨13美分;8月合约收盘600 1/2美分,上涨11 1/2美分;11月合约最高629美分,最低618美分,收盘622 1/2美分,上涨13美分。7月豆粕合约收盘174.60美元/短吨,上涨2.20美元;12月豆油合约收盘27.27美分/磅,上涨0.56美分。受面积报告略低于预期以及潜在天气担忧支撑,周五CBOT玉米期货市场在投机买盘作用下,期价高开高走,最终各合约以上涨5-7美分收盘。7月合约最高236美分,最低232美分,收盘235 1/2美分,上涨7美分;12月合约最高261 3/4美分,最低257 1/2美分,收盘260 1/4美分,上涨5 3/4美分。小麦期货周五大多收涨,投资者担心干热天气会威胁美国春季小麦的生长,为市场提供支撑.但技术性卖盘使期价脱离稍早触及的高点.来自冬小麦收割的季节性压力,亦限制涨势.天气预报称本周末大平原中部地区的天气大致有利. 7月小麦期货收低2-1/2美分,至每蒲式耳3.71-1/2美元.9月期约上涨1美分至3.96美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空高开上冲高位阻力后快速回落,未能保持成果,A0609合约报2600元/吨涨12点,M0611合约报2329元/吨涨17点,Y0609合约报5222元/吨涨24点,C0703合约报1478元/吨涨2点,K线均为上跳中阴线,显示上档压力沉重,明日各合约将下试支撑再行蓄势冲高。郑州强麦Ws611合约今日高开低走继续低位振荡,尾市报收1570元/吨跌3点,K线为中阴线,显示继续蓄势整理的特征,明日将继续振荡整理。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周五收高,受投机和基金买盘提振,市场未对美国农业部(USDA)公布的作物种植报告给予重视.指标12月棉花期约涨0.50美分,至每磅54.16美分,盘中介于53.05-54.20间波动,其他期约上涨0.15至0.45美分不等.国内郑州市场棉花Cf609合约今日高开上冲回落,尾市报收14250元/吨跌35点,K线为上影阴线,显示继续振荡下寻支撑的走势,明日将继续下寻支撑后有望反弹。
道琼斯纽约消息:周五NYBOT糖市原糖期货价格全线反弹。由于0607期约摘牌前的最后时刻空方进行平仓,当日收盘前0607期约糖价瞬间即攀升到5周来的最高点。周五NYBOT糖市收盘后有交易商说,估计周五0607期约摘牌时的交割量不会太大,交割量可能只有1,223手,即61,150长吨,该批交割糖可能都由Amerop公司交割,其中1,131手为阿根廷产原糖;另外92手为萨尔瓦多产原糖,估计美国的Cargill公司将接手该批交割糖。当日0607期约糖价上涨16个点,收于15.79美分/磅,0610期约糖价则上涨11个点,以16.34美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开下探支撑,没有跟随国际市场走势,尾市低收报4255元/吨涨12点,K线为小阴线,显示反弹遇阻再次蓄势的走势,明日将仍有冲击4300元/吨以上阻力的动作。
TOCOM橡胶期货周五主力合约小幅上涨报309.1日元/公斤,受供应紧张担忧和主要轮胎制造商强劲需求推动,但由于日本散户投资者急于逢高了结,涨幅受限.现货胶价持坚支撑期货价格,轮胎制造商寻求买入近期船货.日本贸易公司亦买进TOCOM期胶.但经纪公司抛盘令涨幅受限,因其预期更多供应进入市场,中线价格下滑.胶价仍然强劲。今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日跳空高开高走补齐前期下跌裂口,尾市报收26640元/吨涨1060点,K线为上跳中阳线,显示冲击前期密集区阻力的欲望,明日将冲高回落踏实支撑。
明日操作计划:1.Cu0609合约若冲击68000元/吨以上区域,基金将在67500-68500元/吨之间卖出开仓10手补回空单,止损有效上破70000元/吨,下至63000-64000元/吨之间伺机平仓离场。2.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1480元/吨,中线持有。3.Ru0609合约若上冲27000元/吨再次受阻,基金将在26800-27000元/吨之间卖出开仓20手空单,止损有效站上27000元/吨,下至25800-26000元/吨伺机平仓了结4.Sr703合约若上冲4300元/吨再次受阻,基金将在4280-4300元/吨之间卖出开仓40手空单,止损有效上破4350元/吨,下至4000-4100元/吨之间伺机平仓离场。5.M0611合约若下探2300-2320元/吨区域支撑有效,基金将在此区域开仓买入50手多单,止损有效下破2300元/吨,上至2380-2400元/吨区域伺机平仓离场。
(写于7月3日晚18点05分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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