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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2240974元-手续费640元+浮盈538900元=2779234元,资金占用1273515元,资金余额1505719元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算58800元/吨,浮盈480000元。2.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1472元/吨,浮盈46000元。3.天然橡胶Ru0609合约继续持有24600元/吨20手空单,当日结算24645元/吨,浮亏4500元。4.豆粕M0611合约继续持有2270元/吨50手多单,当日结算2288元/吨,浮盈9000元。5.白砂糖Sr703合约昨日预期准确,基金按计划于4205元/吨开仓买入40手多单,资金占用253560元,当日结算4226元/吨,浮盈8400元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二急剧下跌,受投机性结清部位打压挫跌近4%.之前有数据显示全球第一季精铜供过于求,打压市场人气.市场还开始将注意力锁定在美国联邦储备理事会(FED)本周稍晚的利率会议上.若FED升息幅度超出预期,可能会损害经济成长,并危及金属需求.三个月期铜在公开喊价交易中收在每吨6,740美元,为日低所在,较昨日收盘下跌了260美元或3.7%.一交易商说,“今日表现不佳,我们必须拭目以待FED举措,尽管目前对此有大量的议论,但届时其结果很可能波澜不惊.”基本面承压,稍早国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中表示,今年第一季全球精铜产量超过消费量64,000吨,去年同期为短缺89,000吨其他人认为,本周结束时LME金属价格会上升,因届时恰逢上半财年结束,且下周二美国市场逢独立日休市.稍早铜价攀升了1.8%,因全球最大的铜生产国智利发生地震.其它可能威胁供给的因素亦给予市场潜在支撑.如澳洲矿业巨擘必和必拓旗下位于智利的Escondida矿的工人,要求将工资最高上调10%,并改善保健福利.三个月期铝跌破支撑位2,500美元,收低65美元至2,485.
技术上:铜铝K线均为中阴线,显示继续区间内交易,均线系统粘合,行情随时面临突破。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开高走,尾市收高,Cu0609合约报59110元/吨跌1600点,AL0609合约报19640元/吨跌190点,K线均为下跳小阳线,留有下调裂口,显示继续区间振荡等待外盘指引,明日将继续振荡回补下跌裂口。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收高,人们普遍预期汽油需求强劲,交易商认为这会在周三早上出炉的一周库存报告中得到反映.交易商还表示,在尾盘浮现了一波部位轧平操作,削减了当日的涨幅.8月原油期货收高0.12美元至每桶71.92,盘中波动区间为71.60-72.50.伦敦布兰特8月原油期货结算价上涨0.25美元至70.98.
技术上:K线为上影阳线,上档高点连线压力位近在咫尺,行情即将发生转折。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日低开高走,保持区间交易,尾市报收3455元/吨跌13点,K线为下跳小阳线,显示继续区间振荡蓄势突破盘局的走势,明日将继续上冲上档平台处的阻力。
农产品:道琼斯6月27日消息:经前一天大幅下跌后,周二CBOT大豆期货市场企稳收高,投机买盘、天气担忧以及技术性买盘为期价提供了支撑。7月合约开盘571美分,最高580 1/2美分,最低570 3/4美分,收盘578美分,上涨8 1/.2美分;8月合约收盘585美分,上涨9 1/2美分;11月合约最高606美分,最低594 1/2美分,收盘603 1/2美分,上涨9美分。7月豆粕合约收盘173.10美元/短吨,上涨1.20美元;7月豆油合约收盘26.18美分/磅,上涨0.70美分。玉米期货周二收高,受小麦期货大涨鼓舞,且买家在玉米期货周一跌至三个月低点後现身. "小麦生长状况不佳今日提振所有农产品期货上涨."FIMAT USA分析师称. CBOT玉米期货每蒲式耳收高1至2-1/2美分不等,7月期约上涨2-1/4美分,报每蒲式耳2.25-1/4美元.新作12月期约收高2-1/4美分至2.51-1/4美元.小麦期货周二大幅收升至两周高点,因美国春小麦的生长情况恶化.春小麦生长情况已成为一个重要因素,因为旱情已令硬红冬麦产量下降,使得美国小麦供应减少.美国农业部周一晚间公布的数据显示,57%的美国春小麦生长情况处于优良水平,低于前一周的60%和去年同期的77%. CBOT-7月小麦合约结算价上涨9-3/4美分,至每蒲式耳3.78-1/4美元.远月合约收高8-3/4至11-1/4美分不等,其中9月合约收报3.94-1/2美元,突破100日均线水准.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开低走,报收低位,A0609合约报2569元/吨涨4点,M0611合约报2284元/吨涨4点,Y0609合约报5142元/吨涨17点,C0703合约报1467元/吨与昨日持平,K线均为中阴线,显示冲击上档压力的走势,明日各合约仍将继续冲击上档阻力。郑州强麦Ws611合约今日没有跟随外盘走势,平开后振荡走低,尾市报收1572元/吨跌5点,K线为小阴线,显示继续低位振荡的走势,明日仍将保持蓄势上冲平台的格局。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周二收高,非常有限的投机性买盘提供了支撑,而多数市场人士则退居观望,试图寻找市场的未来走向.指标12月棉花期约上涨0.05美分,至每磅53.51美分,盘中介于53.50-54.20间波动,周一的交投区间为52.95-54.20.今日其他期约上升0.05至0.25美分不等.郑州市场棉花Cf608合约今日跳空低开再创合约新低,报13870元/吨跌160点,主力合约转移至Cf609合约报14225元/吨跌185点,K线均为大阴线,显示筑底失败继续下寻支撑的走势,明日将下探支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价冲高后投机商退出0607期约,加上周五0607期约摘牌前投资者继续将其手中持有持有的0607期约滚入远期合约,本周二NYBOT糖市原糖期货价格全线回落,虽然当日0610期约糖价创3个交易日新高,但在无力冲击最近一段时间的阻力位后掉头直下。当日0607期约糖价下跌12个点,收于15.64美分/磅,0610期约糖价同时下跌12个点,以16.19美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳低开盘,盘中一度反弹,但尾市仍收低报4201元/吨跌77点,K线为跳空倒“T”字形态,显示反弹受阻继续下寻支撑的走势,明日将下探支撑后继续尝试反弹。
TOCOM橡胶期货周二主力合约大幅上涨,报307.5日元/公斤,K线图表显示补齐下跌裂口,市场担心现货供应引发远月合约投机性买盘,泰国等产胶国胶价受到良好支撑.投资基金和投机客买进TOCOM期胶,原油及黄金的走高亦支持胶价,只要目前供应紧张的情况持续,胶价就将受到支撑,但技术上看,长期合约似乎动能不足.由于供应吃紧且日本橡胶库存减少,市场的基本面仍然利好橡胶价格.今日亚洲早盘报价高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日跳空低开高走,尾市回落报收24635元/吨跌240点,K线为下跳小阳线,显示抵抗下跌的走势,明日将重新下试区间下档支撑。
明日操作计划:1.Cu0608合约严格执行原计划:继续持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破62000元/吨,择高补回空单,反之中线继续持有。2.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1480元/吨,中线持有。3.Ru0609合约执行原计划:持有24600元/吨20手空单,止损有效上破25500元/吨,23000元/吨以下伺机平仓离场。4.Sr703合约持有4205元/吨40手多单,止损有效下破4180元/吨,4300-4350元/吨区域平仓了结。5.M0611合约持有2270元/吨50手多单,执行原计划若上试2300-2320区域受阻,持有多单暂时平仓离场,回调补回多单,止损2250元/吨的有效下破。
(写于6月28日晚20点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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