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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2130814元-手续费480元+实盈21000元+浮盈547000元=2698334元,资金占用924400元,资金余额1773934元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算58930元,浮盈473500元。2.白砂糖Sr703合约触动止盈价,盘中回调至4148元/吨基金按计划买入平仓30手,实盈21000元。3.玉米C0703合约昨日预测上冲动作准确,但没有有效上破止盈位1480元/吨,基金继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1475元/吨,浮盈43000元。4.天然橡胶Ru0609合约继续持有24600元/吨20手空单,当日结算24295元/吨,浮盈30500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周二大多收低,投资者益发担忧美国,中国以及日本抑制通膨的措施可能损及需求.三个月期铜晚场综合交易收低60美元至每吨6,740美元,稍早一度触及6,531.一交易员称,"人们对宏观经济形势表示担忧.日本央行料将紧缩货币政策,引发了初级商品市场和股市的抛盘."对中美经济过热且双方政府将采取更多措施限制经济成长的关切,令投资者担心金属需求恐趋于放缓.另一交易员称,"期铜收盘下挫,成交量清淡,可能只有等到世界杯热浪过了之后金属才能再度上扬."三个月期铝持稳于2,485美元,受助于Alcan位于冰岛的Straumsvik炼厂电力中断.
技术上:铜K线为上下影阳线,显示上冲下探区间振荡,蓄势突破的特征,上档压力7000-7200美元,下档支撑6400-6600美元,短期面临突破,铝K线为上下影阴十字星,显示低位振荡蓄势的特征,短期仍有上试阻力动作。国内上海市场铜铝合约今日高开下探后逐级走高,尾市小幅收阳,Cu0609合约报59280元/吨涨1320点,AL0609合约报19850元/吨涨200点,K线均为在昨日阳线上方位置的上下影阳线,显示整理蓄势上攻的走势,明日铜铝合约将有望冲击上档阻力。
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货20日收盘多数走低,因在近月交割的七月期货于本交易日结束时到期以及每周石油库存数据于21日公布前夕,交易员纷纷选择平仓了结。七月原油期货合约即将到期,加之市场交投相对淡静,使市场波动加剧. NYMEX七月原油期货合约下跌4美分,收于每桶68.94美元;交投较为活跃的八月期货合约下跌21美分,收于每桶69.34美元。油品期货合约温和上涨,主要受炼油忧虑推动。
技术上:K线为上下影伸缩性阴线,显示仍在区间交易内,尝试突破,短期有望突破盘局。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日低开下探支撑后强劲反弹,尾市报收3417元/吨涨54点,K线为上下影小阳线,显示继续反弹上试阻力的特征,明日将有望冲击3500元/吨上方阻力。
农产品:道琼斯6月20日消息:经前一天明显下挫后,周二CBOT大豆期货市场走出低位窄幅整理行情,期价全天双边震荡,最终各合约以小幅上涨收盘。7月合约开盘584 1/2美分,最高586美分,最低582美分,收盘585 1/4美分,上涨3/4美分;8月合约收盘592 1/4美分,上涨1/4美分;11月合约收盘612美分,上涨1美分。7月豆粕合约收盘177.30美元/短吨,下跌0.60美元;7月豆油合约收盘24.28美分/磅,上涨0.08美分。尽管天气预报继续利空,但周二CBOT玉米期货市场经近期连续下跌之后有所反弹,最终多数合约都小幅收高。7月合约开盘299美分,最高230 1/2美分,最低228美分,收盘229 3/4美分,平收;9月合约收盘241 1/4美分,上涨1/4美分;12月合约收盘256美分,上涨1/4美分。小麦期货周二收高,市场担心降雨令冬小麦收割延迟,且市场自超卖中反弹.美国春小麦生长状况大幅下降亦支撑市场.周一农业部报告称,60%的小麦生长为良好至优秀,低于之前一周的67%. 7月小麦合约收高8-1/2美分至每蒲式耳3.67美元,高于200日均价的3.64-1/4.9月合约亦升8-1/2美分,至3.84-3/4美元,其余合约则收高8-1/2至10美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷平开下探支撑后延续昨日反弹,A0609合约报2609元/吨涨9点,M0611合约报2326元/吨涨12点,Y0609合约报5136元/吨涨12点,C0703合约报1478元/吨涨19点,K线均为小阳线,显示继续保持区间振荡反弹的走势,明日各合约将高开低走回试支撑。郑州强麦Ws611合约今日跳空高开上冲下探尾市报收1573元/吨涨8点,K线为跳空阳十字星,显示给出即将反弹的信号,明日将高开上冲下跌裂口处的压力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周二收高,展期交易占主导地位. 7月棉花合约收升0.20美分至每磅51.10美分,盘中交易区间为50.50-51.60美分.新作12月期约亦涨0.29美分至57.02美分,盘中介于56.50至57.50美分波动.其余期约上涨0.05至0.46美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日跳空高开回试裂口后振荡走高,报收14130元/吨涨100点,K线为小阳线,显示延续昨日反弹行情,明日将高开上试下跌裂口后回落。
道琼斯纽约消息,在基金买进10月合约的推动下,周二纽约期货交易所原糖价格上涨至2周以来的高点,触及到了上方的一系列止损买进位。另外,一些贸易行在下周7月合约摘牌之前买进7月合约和7/10合约间的价差。当天7月合约以15.21美分报收,全天涨幅为36个点,10月合约以15.58美分报收,全天涨幅为39个点。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空高开脱离4000元/吨一线,盘中上冲下探强市整理,尾市报收4175元/吨涨115点,K线为跳空上下影阴线,显示继续反弹冲高的特征,明日将冲高回落踏实支撑。
TOCOM橡胶期货主力合约周二多数收高,报295.3日元/公斤,汇市日元/美元走强拖累指标橡胶期约下滑.日元走强促使投资者结清(11月期胶)部位.日元走强通常会引发日本橡胶期货市场卖盘,但强劲的即期买需和主产国泰国供应吃紧的忧虑挥之不去,给予橡胶市场支撑.供应似乎还不确定.但对近期船货的需求较大,支撑了整体市场.今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日低开下探支撑后强劲反弹,尾市报收24370元/吨涨570点,K线为上下影小阳线,显示延续昨日触低反弹的走势,明日将继续上攻25000元/吨以上阻力。
明日操作计划:1.Cu0608合约执行原计划:继续持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破62000元/吨,中线持有。2.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈有效上破1480元/吨,若有效上破1480元/吨基金反手在1480-1490元/吨区域开仓买入100手多单,止损1470元/吨的有效下破,1510-1520元/吨区域平仓了结。3.Ru0609合约执行原计划:持有24600元/吨20手空单,止损有效上破25500元/吨,23000元/吨以下伺机平仓离场。4.Sr703合约若再次起稳4140元/吨一线支撑,基金将在4140-4200元/吨之间,开仓买入40手多单,止损4100元/吨的有效下破,4300-4350元/吨之间伺机平仓离场。
(写于6月21日晚17点20分)
北京中期天津营业部 研发部杨振强
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