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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2130814元+浮盈720900元=2851714元,资金占用1089225元,资金余额1762489元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算57710元/吨,浮盈534500元。2.白砂糖Sr703合约继续持有4218元/吨30手空单,当日结算4060元/吨,浮盈47400元。3.玉米C0703合约没有有效下破计划加仓区域,基金继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1459元/吨,浮盈59000元。4.天然橡胶Ru0609合约继续持有24600元/吨20手空单,当日结算23800元/吨,浮盈80000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:LME基金属19日多数收低,受美元强劲和消费者买盘兴趣缺乏引发的基金卖盘的打压,期铜即日进一步下滑,扩增隔夜跌幅。综合外电6月19日报道,交易商们称,伦敦金属交易所(LME)期铜19日走低,扩增隔夜跌幅,归因于美元强劲和消费者买盘兴趣缺乏引发了基金卖盘。为了抑制货币信贷总量过快增长,经国务院批准,中国人民银行决定从2006年7月5日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,农村信用社(含农村合作银行)的存款准备金率暂不上调。此消息激增了市场对中国方面金属需求将减少的担忧,铜价因此承压下滑。虽然铜库存下降2,500吨,至102,200吨,但LME三个月期期铜即日盘前交易时段下滑至6,755美元/吨的日内低点。交易商们关注智利Escondida铜矿同工人进行的谈判,计划将于6月22日达成协议。一名交易商称,下破6,440美元/吨支撑位可能将引发铜价的又一轮回落,直至6,200美元/吨(90日均线).根据Triland MetalsLtd.的一份报告,受基金属市场普遍卖盘,技术性卖盘和多头清算活动的打压,LME期铝下滑至2,470美元/吨支撑位附近。
技术上:铜铝K线均为中阴线,显示反弹遇阻会试支撑的走势,短期仍将保持区间振荡的格局,铜上档阻力7000-7200美元区域,铝上档阻力2600-2650美元区域。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开低走,一度封跌停板,但空头回补及新多资金的买入,致使价格盘中逐级走高,尾市高收,Cu0609合约报58940元/吨跌530点,AL0609合约报19860元/吨跌160点,K线均为低开大阳线,增仓放量,显示强烈的反弹欲望,明日铜铝合约将上冲上档阻力。
NYMEX原油周一下滑近每桶1美元,收在每桶69美元下方,因交易商对上周末的涨幅进行获利了结。汽油期货的大量抛售为其它油品期货增添了下档压力。伊朗核问题的解决出现新的希望促使交易商结清上周后期建立的多头部位。NYMEX7月原油期货下滑90美分至每桶68.98美元,交投区间介于每桶68.55-70.11美元。该合约将在周二期满。最活跃的8月合约下滑65美分,收报每桶69.55美元。
技术上:K线为上下影阴线,显示下探支撑的走势,短期振荡区间没有打破,形态上收敛末端即将突破。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日跳空低开下探支撑后快速走高,在金属合约反弹的带动下尾市收高报3400元/吨,K线为探低大阳线,形态吞回昨日大阴线三分之一多,显示超跌反弹的走势,明日将继续反弹上试阻力。
农产品:道琼斯6月19日消息:由于市场剔除期价天气升水,周一CBOT大豆各合约受投机买盘打压出现大幅走低,期价滑落至两周低点,最终以下跌10 1/4-16美分收盘。7月合约开盘591美分,最高591 1/2美分,最低582 1/2美分,收盘584 1/2美分,下跌15 3/4美分;8月合约收盘592美分,下跌14 1/2美分;11月合约收盘611美分,下跌16美分.7月豆粕合约收盘177.90美元/短吨,下跌3.0美元;7月豆油合约收盘24.20美分/磅,下跌0.66美分。受周末良好降雨以及近期天气状况继续对作物生长有利的压制,周一CBOT玉米期货市场恢复疲软,期价全天保持在上周低点下方运行,最终各合约收低4 3/4-6美分。7月合约开盘231 1/2美分,最高232美分,最低229 1/2美分,收盘229 3/4美分,下跌5 3/4美分;9月合约收盘241美分,下跌6美分;12月合约收盘255 3/4美分,下跌5 1/2美分。小麦期货合约周一收盘涨跌不一,但受到玉米和大豆走势影响,市场传言称美国大平原和中西部地区收割进程延迟. 一分析师称,"周末堪萨斯地区的降雨已足以缓解收割压力了.且埃及向我们购买一些小麦,这多多少少鼓舞市场." 7月小麦合约收低1/2美分至每蒲式耳3.58-1/2美元,盘中波动区间为3.56-1/2至3.62美元.远月合约下跌1/2至上涨1-3/4美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日大幅低开高走,盘中受金属合约全面反弹的带动,尾市收高,A0609合约报2612元/吨跌2点,M0611合约报2323元/吨跌11点,Y0609合约报5124元/吨跌7点,C0703合约报1469元/吨涨1点,K线多为跳空低开中阳线,显示探低反弹的走势,明日各合约将继续反弹之势,上试区间阻力。郑州强麦Ws611合约今日跳空低开随同其他品种反弹,尾市报收1566元/吨跌2点,K线为探低小阳线,显示超跌反弹的特征,明日将继续反弹上试阻力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周一收低,投机性基金卖盘和展期交易打压市场. 7月棉花合约收跌1.17美分至每磅50.90美分,盘中波动区间为50.86-51.81美分.12月棉花合约亦跌0.97美分至56.73美分,盘中交投区间为56.70-57.40美分.其余期约分别收低0.40至1.03美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日跳空至14000元/吨以下低开后反弹走高,尾市报收14045元/吨跌45点,K线为探低中阳线,显示超跌反弹的走势,明日将继续反弹。
道琼斯纽约消息,由于投资者在0607期约摘牌前继续退出0607期约并将手中持有的0607期约滚入远期合约,本周一NYBOT糖市原糖期货价格再次下跌,在其他商品价格下跌以及CRB期货指数下滑刺激卖方进场抛售的压力下,当日糖价已滑入上周在连续图下方形成的缺口处。当日0607期约糖价下跌16个点,收于14.85美分/磅,0610期约糖价同时下跌16个点,以15.19美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日再次于4000元/吨开盘,盘中下探支撑后稳步走高,空头回补及新多买盘推升价格,尾市高收4128元/吨涨15点,K线为探低大阳线,显示空头平仓兑现的行为,明日将有望展开大规模的多头反扑行情。
TOCOM橡胶期货主力合约周一强劲反弹,报收涨停295.8日元/公斤,因市场人士在近期胶价下滑後建立投机性买进部位,且受泰国供应料吃紧的忧虑支撑.期胶追随其它商品价格颓势下跌,投资者认为此时是逢低承接的机会.胶价料进一步微升,300.10日元的强劲阻力位,若触及该水准或将激发获利了结.实货市场泰国重又遭遇罕见的降雨,中断了割胶工作.中国海南降雨致使延期割胶,今日亚洲早盘报价平开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日低开下探支撑后高走,尾市报收24215元/吨涨30点,K线为探低下影阳线,显示前期高点及跳升裂口24000元/吨以下区域支撑强劲,明日将上试25000元/吨以上阻力。
明日操作计划:1.Cu0608合约执行原计划:继续持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破62000元/吨,中线持有。2.Sr703合约执行原计划:持有4218元/吨30手空单,止盈下移4140元/吨,4000元以下伺机平仓离场。3.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈下移1480元/吨,若有效上破1480元/吨基金反手在1480-1490元/吨区域开仓买入100手多单,止损1470元/吨的有效下破,1510-1520元/吨区域平仓了结。4.Ru0609合约执行原计划:持有24600元/吨20手空单,止损有效上破25500元/吨,23000元/吨以下伺机平仓离场。
(写于6月20日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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