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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2131414元-手续费600元+浮盈572000元=2702814元,资金占用1110950元,资金余额1591864元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约如预期补价,未触及计划止盈点62000元/吨,基金继续持有68400元/吨10手空单,当日结算59420元/吨,浮盈449000元。2.白砂糖Sr703合约继续持有4218元/吨30手空单,当日结算4113元/吨,浮盈31500元。3.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1468元/吨,浮盈50000元。4.天然橡胶Ru0609合约预测准确,基金按计划于24600元/吨卖出开仓20手,资金占用362775元,当日结算24185元/吨,浮盈41500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周五收高,继本周初市场遭遇抛压后,人气再度恢复,尽管主要商品消费国--中国上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以防止货币信贷总量过快增长.随着金价攀涨逾3%以及油价回升至70美元上方,商品市场盘初走高,但在中国人民银行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点后,商品价格回落.基本金属较好地经受住了上述消息的冲击.三个月期铜晚场综合交易收高70美元至每吨7,060美元. 一交易员表示,"本周稍早市场卖压沉重,但投资者相当有信心.后市可能将陷于区间波动." "今日市况淡静,大家关注的是世界杯." 在墨西哥集团表示也许能够解决旗下铜矿旷日持久的罢工问题后,供给忧虑微微有所缓解.但必和必拓位于智利Escondida的矿工将就合约需求举行投票.上述合约将递交给管理层. 三个月期铝自2,570美元走软至2,550美元. Bache FInancial的矿产分析师麦克米兰称,"铝正在寻求新的交投方向.技术面看来趋疲,且基本面亦未表明应该上涨." "有一些逢低买兴存在,这并不奇怪,但生产商的预先出售活动限制了价格上行."
技术上:铜K线为小阳线,在前日大阳线的上方区域振荡蓄势,短期仍有上试7200美元以上阻力的能力,铝K线为上下影阴线,显示回调整理蓄势的特征,短期lme市场铜铝合约面临短期区间突破。国内上海市场铜铝合约今日产生背离,Cu0609合约高开上补差价后盘中快速回落,尾市再次收低报58600元/吨跌1820点,K线为高开中阴线,显示弱势反弹特征,增仓放量多空换手积极,明日将低开下探低点后延续反弹之势,AL0609合约跳空低开低走再收长阴,尾市报收19710元/吨跌790点,K线为大阴线,显示反扣支撑的走势,明日将下探支撑后大举反弹。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收升,受空头回补活动影响在尾盘上扬.稍早原油价格曾下跌,之前伊朗总统内贾德(阿玛迪内贾)称,相关各国同意就核领域的研究停止与伊朗的纠葛迈出了具有建设性的一步.7月原油期货结算价报每桶69.88美元,盘中交投区间介于68.80-70.45美元.8月布兰特原油期货合约结算价涨1.02美元,至68.45美元.7月合约周四收盘到期.日高为69.36美元,日低为67.53美元,成交量为74,000手左右.
技术上:K线为上下影伸缩性阳线,显示即将突破区间的走势,国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日没有跟随外盘高开,而是低开盘中快速走低,午后交易再下台阶,尾市低收3364元/吨跌104点,K线为大阴线,显示弱势继续下寻支撑的走势,明日将下探前期低点后反弹。
农产品:道琼斯6月16日消息:受周末空单回补以及外部市场上涨支撑,周五CBOT大豆期货市场连续第二天走出反弹,期价最终收于日内高点附近,各合约涨幅在5- 7 3/4美分之间。7月合约开盘597 1/2美分,最高601美分,最低593 1/2美分,收盘600 1/4美分,上涨7 3/4美分;8月合约收盘606 1/2美分,上涨7美分;11月合约收盘627美分,上涨6 1/2美分。7月豆粕合约收盘180.90美元/短吨,上涨1.80美元;7月豆油合约收盘24.86美分/磅,上涨0.04美分。在连续三天下跌之后,周五CBOT玉米期货市场摆脱了良好天气压力,期价实现小幅技术性反弹。7月合约开盘235 1/4美分,最高236 1/2美分,最低233 3/4美分,收盘235 1/2美分,上涨2 1/2美分;9月合约收盘247美分,上涨2 1/2美分;12月合约收盘261 1/4美分,上涨2 3/4美分。小麦期货合约周五收盘大多下滑,受累于技术面趋疲以及美国冬小麦收割的季节性压力.交易商称,今日市况震荡,市场未能获得上涨动能. 7月小麦期约收低2-1/2美分至每蒲式耳3.59美元,跌破了3.60的支撑位.9月期约收高1/4美分至3.76-3/4美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开,除豆油收阳外,其他品种合约均收低,A0609合约报2614元/吨跌9点,M0611合约报2332元/吨跌21点,Y0609合约报5140元/吨涨2点,C0703合约报1465元/吨跌11点,豆油K线为下影阳线,其他合约K线为跳空阴线,显示下探区间下沿的走势,明日各合约将再次试探区间下沿支撑。郑州强麦Ws611合约今日低开继续低位区间振荡,尾市报收1569元/吨跌3点,K线为阴十字星,显示继续寻底的特征,明日将下探支撑后反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周五大多收低,受展期交易影响.未来市场走向将取决于美国棉花带的生长情况. 7月期货合约收低0.37美分至每磅52.07美分,盘中交易区间为51.47-52.50美分.
新作12月期货合约攀升0.02美分至每磅57.70美分.盘中波动区间为56.60-57.75美分.其余各月合约收低0.03-0.37美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日跳空低开再创合约新低,盘中一度跌破14000元/吨整数支撑,尾市报收低位14020元/吨跌285点,K线为跳空大阴线,显示继续寻底的走势,明日将再次下试14000元/吨以下支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,尽管早晨糖价冲高后产糖商进场抛售,但因糖价下滑过程中得到贸易买盘的有力支撑,周五NYBOT糖市收盘时近期合约糖价继续稍稍收高,远期合约糖价则小幅下挫,其他商品市场走强以及CRB期货指数上升对买主在NYBOT糖市上进行买进操作起到了刺激作用,另外,因0607期约将在2周后摘牌,周五糖市的交易仍以0607/0610期约间的转月交易为主。当日0607期约糖价上涨1个点,收于15.01美分/磅,0610期约糖价同时上涨2个点,以15.35美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日没有跟随外盘走势,而是继续低开低走再次收低,尾市报收4067元/吨跌137点,K线为大阴线,前期低点有望再次被刷新,明日将下探低点支撑后大幅反弹。
亚洲橡胶价格周五多数走低,追随东京期胶颓势,但交投稀疏,买家期待更低价位.之前价格涨得过高,因此开始修正,TOCOM将很快在目前的水准附近找到位置.主力合约周五报收287.8日元/公斤。如果泰国天胶产量增加的话,TOCOM期胶将维持在当前水准或略有下滑.现货市场上印尼和马来西亚天胶价格下跌.不过泰国天胶价格持稳,其国内供给受限.今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日高开低走,尾市稍有起稳报收24145元/吨跌310点,K线为中阴线,显示弱势区间整理格局,短期仍有继续反弹的能力,明日将继续上试上档25000元/吨以上区域的阻力。
明日操作计划:1.Cu0608合约执行原计划:继续持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破62000元/吨,中线持有。2.Sr703合约持有4218元/吨30手空单,止盈下移4140元/吨,4000元以下伺机平仓离场。3.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈下移1480元/吨,若有效下破1460元/吨,基金将在1450-1460元/吨之间加仓卖出100手空单,止损1480元/吨的再次上破。4.Ru0609合约持有24600元/吨20手空单,止损有效上破25500元/吨,23000元/吨以下伺机平仓离场。
(写于6月19日晚17点40分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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