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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2131414元+浮466200元=2597614元,资金占用757260元,资金余额1840354元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算60000元/吨,浮盈420000元。2.白砂糖Sr703合约继续持有4218元/吨30手空单,当日结算4204元/吨,浮盈4200元。3.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1476元/吨,浮盈42000元。4.天然橡胶Ru0608合约未有形成预期下破,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四尾段延续稍早的涨势,得益于初级商品市场全线走高的态势.贵金属和石油价格均大幅扬升.一基金消息人士称:“在本周初的下挫之后,今日出现空头回补型涨势。”除了初级商品以外,英国股市周四亦反弹,矿业,石油和金融类股涨幅较大.该消息人士称:“初级商品价格目前在反弹,但尚未走出泥沼.”三个月期铜晚场综合交易收高360美元或5.4%,报每吨6,990.自上周末以来,期价下挫超过7%.初级商品总体受到投资者躲避风险资产类别的情绪打击.期铜由5月中旬的高点8,800最多下挫达25%.美元走强,市场对利率走升的担忧以及全球股市的不确定性令投资者远离风险较大的资产.分析师称,未来一周美国经济数据将成为关注焦点,其将给出有关经济可能放缓的线索.Man Financial分析师梅尔称:“在评估了近期的通膨趋势之后,市场参与者目前将关注经济成长,以观察事实上是否放缓.”三个月期铝价格在总体升势中亦被推高.终场收高70美元,报2,570.
技术上:铜K线为上下影大阳线,显示回试7000美元以上阻力的动作,技术指标自超卖处止跌上勾,预示价格将上试7000-7200美元区域阻力,铝K线为小阳线,显示继续反弹的走势。国内上海市场铜铝合约今日高开,Cu0609合约由于昨日结算价偏低,内外比价扩大,开盘即封涨停,上补差价,报收60420元/吨涨2320点,AL0609合约跳空高开继续反弹,尾市报收20470元/吨涨470点,K线为跳空阴十字星,显示短期触底反弹的走势,周一铜铝合约将进一步补齐差价,上冲上档阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高,因炼厂开工率上升以及进口减少导致上周美国原油库存下降,降幅大于市场预期.另外油价在过去两天累计下挫逾3美元之后,受黄金和铜的其它商品的反弹走势提振而上扬.汽油期货价格下跌,因库存增幅高于预期.不过取暖油期货在库存增幅高于预期的情况下仍上涨.7月交割原油期货结算价上涨0.58美元,报每桶69.14美元,盘中交投区间介于68.10-69.40美元.7月布兰特原油期货合约于今日收盘时到期,结算价上涨0.45美元报67.43美元,日高和日低分别为68和67美元.
技术上:K线为长上影阳线,显示继续上冲70美元以上压力,区间宽幅振荡局面将延续下去。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日跳空高开下探支撑后盘中走高,报收3482元/吨涨69点,K线为跳空下影小阳线,显示短期回补下跌裂口的走势,上档3500-3550元/吨区域将压制价格,周一将继续冲击上档阻力。
农产品:道琼斯6月15日消息:经连续两天下跌之后,周四CBOT大豆期货市场走出小幅反弹行情,投机买盘、面积报告利多预期以及外部市场走强为其提供支撑,各合约最终收盘涨幅在2 1/2-4 1/4美分之间。7月合约开盘593美分,最高598美分,最低591美分,收盘592 1/2美分,上涨3美分;8月合约收盘599 1/2美分,上涨3美分;11月合约收盘620 1/2美分,上涨2 1/2美分。7月豆粕合约收盘179.10美元/短吨,小跌0.10美元;7月豆油合约收盘24.82美分/磅,上涨0.05美分。玉米期货市场连续第三天收低,技术性卖盘、基金抛售以及近期天气将保持理想的预报对期价构成压力,各合约最终收盘跌幅为3 1/4-4 1/2美分。7月合约开盘236 1/2美分,最高238 3/4美分,最低232美分,收盘233美分,下跌4美分;9月合约收盘244 1/2美分,下跌4 1/2美分;12月合约收盘258 1/2美分,下跌3 3/4美分。小麦期货合约周四涨跌不一,CBOT玉米市场跌势波及小麦,抵消了空头回补活动的影响,令小麦期货自盘初涨势回落.美国冬麦临近收成的的季节性压力亦拖累市场. CBOT-7月小麦期货结算价上涨1/4美分至每蒲式耳3.61-1/2美元,低于200日移动均线切入位3.64.远月合约收低1-1/4至收高1-1/4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开上冲下探,窄幅振荡,A0609合约报2628元/吨涨10点,M0611合约报2352元/吨涨7点,Y0609合约报5146元/吨涨16点,C0703合约报1477元/吨涨2点,K线多为下影阴线,显示继续区间振荡的走势,周一各合约将有望突破整理区域,下寻支撑。郑州强麦Ws611合约今日高开低走再次下探下档支撑尾市起稳报收1575元/吨涨1点,K线为长下影阴线,显示再次下探支撑的走势,周一将有望反弹回补下跌裂口。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周四收高,得益于源源不断的投机性买盘和展期交易. 7月棉花合约收涨0.61美分至每磅52.44美分,盘中波动区间为52-52.55美分.此区间位于周三的交投区间51.60-52.80之内.新作12月合约攀升0.22美分至57.68美分,交投区间为57.25-57.90美分,其余期约亦涨0.13至0.78美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日高开低走再报近期新低,报14260元/吨跌75点,K线为中阴线,显示继续探低的走势,周一将创低后制造反弹。
道琼斯纽约消息,受周边商品价格和CRB指数反弹的影响以及在贸易行买进7月合约和远期合约的推动下,周四纽约期货交易所原糖价格达到3天以来的高点。投机商继续把7月合约中的多单滚入10月合约。当天7月合约以15.00美分报收,全天涨幅为29个点,10月合约以15.33美分报收,全天涨幅为28个点。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开上冲阻力后下探支撑,尾市报收4204元/吨涨40点,K线为上下影阴线,显示弱势反弹补口走势,周一将继续上试阻力后下探支撑。
TOCOM橡胶期货周四主力合约低开上试后逐级下跌报收跌停289.1日元/公斤,基金继续出脱头寸,换手频繁,产胶国局势继续动荡,现货仍显紧张,但原油黄金CRB指数基金属的盘中走软,对胶价形成压力,今日亚洲早盘受昨日权重商品价格反弹的影响,小幅高开,受此带动国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日高开再次冲击25000元/吨的压力,盘中大幅振荡,午后跳水但周末空头回补致使胶价快速走高,尾市报收24655元/吨涨175点,K线为上下影阳十字星,显示振荡加剧,成交连续放量,换手充分,周一有望形成再次突破。
明日操作计划:1.Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破62000元/吨,中线持有。2.Sr703合约执行原计划:持有4218元/吨30手空单,若有效上破4300元/吨止损离场,4000元以下伺机平仓离场。3.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈下移1490元/吨,若有效下破1460元/吨,基金将在1450-1460元/吨之间加仓卖出100手空单,止损1480元/吨的再次上破。4.Ru0609合约若第三天不能上破25000元/吨压力,基金将在24400-24800元/吨区域内,开仓卖出20手空单,止损有效上破25500元/吨,22000元/吨以下伺机平仓离场。
(写于6月16日晚16点20分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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