|
||||
基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2067974元-手续费1560元+实盈65000元+浮盈594200元=2725614元,资金占用738130元,资金余额1987484元。
今日操作情况:1.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算57700元/吨,浮盈535000元。2.白砂糖Sr703合约昨日预期准确,基金持有4048元/吨30手多单按计划于4218元/吨卖出平仓,实盈51000元,反手于4218元/吨卖出30手开仓,资金占用187380元,当日结算4164元/吨,浮盈16200元。3.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1475元/吨,浮盈43000元。4.豆粕M0611合约昨日预期准确上试受阻,基金按计划将持有的2318元/吨50手多单于2346元/吨卖出平仓,实盈14000元。5.燃料油Fu0609合约未能见到计划买入区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周三出现迫切所需但并不令人信服的反弹走势,暂时阻止了近几个交易日来严重打击金属价格的巨量抛压.一交易商称:“市场此前出现疯狂抛售---下档走势似乎有点儿衰竭了,因此一些空头开始了结获利.但涨势遭到卖压阻拦,出现了进一步的多头清算和新的抛售.”交易商称,尽管短期前景仍然相当不明朗,且并不是所有的金属均收高,但当前的弱势还是鼓舞了一些逢低吸纳的买盘. Man Financial的分析师梅尔称:“我们怀疑我们正处于转折点.”一些分析师暗示,逃离锌,镍和铜等金属的市场活动可能很快终止.瑞银集团分析师瑞德称:“目前下定论还太早,但我们可能正在接近底部,尽管外部因素仍至关重要.”三个月期铜继续在宽幅区间内波动,日低为6,410美元,延续周二跌势.晚场综合交易收于6,630美元,较昨日高出60美元.三个月期铝收高45美元,至2,500.
技术上:铜K线为上下影十字星,显示继续区间振荡的走势,上档6800-7000美元将形成压力,今晚盘中将有上试动作,铝K线为中阳线,前期成交密集区的支撑显现,短期将反弹上试阻力。国内上海市场铜铝合约今日出现背离走势,由于交割换月的原因,合约间的调仓行为显现,Cu0608合约盘中低开下探后大幅反弹,尾市高收59380元/吨涨1620点,Cu0609合约仓量齐增,报收59600元/吨涨2000点,K线均为大阳线,显示主力合约完成过渡,明日将延续下探支撑的走势,AL0608合约同样向AL0609合约移仓,今日高开高走小幅反弹,AL0609合约报20030元/吨涨340点,K线为小阳线,显示多头仍有护盘动作,明日将尝试反弹冲击下跌裂口处的阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高,因炼厂开工率上升以及进口减少导致上周美国原油库存下降,降幅大于市场预期.另外油价在过去两天累计下挫逾3美元之後,受黄金和铜的其他商品的反弹走势提振而上扬.汽油期货价格下跌,因库存增幅高于预期.不过取暖油期货在库存增幅高于预期的情况下仍上涨.7月交割原油期货结算价上涨0.58美元,报每桶69.14美元,盘中交投区间介于68.10-69.40美元.美国能源资料协会(EIA)公布,6月9日当周原油库存减少90万桶至3.45亿桶,降幅远高于路透访问分析师所预估的10万桶.
技术上:K线为下探阳线,显示下档68美元再次支撑价格,短期将回试70美元上方阻力,继续选择突破方向。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日高开下探昨日低点后大幅反弹,尾市高收3450元/吨涨108点,K线为下影大阳线,显示超跌反弹走势,明日将继续上试阻力。
农产品:道琼斯6月14日消息:周三CBOT大豆期货市场延续了前一天的疲软走势,技术性卖盘以及美豆作物理想生长条件促成期价全天大部分时间里稳步下行,最终各合约收低6-7 1/4美分。7月合约开盘596 3/4美分,最高600 1/2美分,最低589美分,收盘589 1/2美分,下跌6 1/4美分;8月合约收盘596 1/2美分,下跌6美分;11月合约收盘618美分,下跌6 1/2美分。7月豆粕合约收盘179.20美元/短吨,下跌2.20美元;7月豆油合约收盘24.77美分/磅,下跌0.20美分。受良好天气预期、技术性卖盘影响,周三CBOT玉米期货市场全天稳步走低,最终7月合约收在自5月8日以来的最低点,各合约跌幅在6-7美分之间。7月合约开盘243 1/2美分,最高244 1/2美分,最低236 3/4美分,收盘237美分,下跌6 1/4美分;9月合约收盘249美分,下跌6美分;12月合约收盘262 1/4美分,下跌6 1/2美分。小麦期货周三跌至六周低位,交易商称,空头技术信号和收割相关的压力引发基金卖盘.分析师称,"市场结清多头部位." CBOT-7月小麦期约跌至200日移动平均线下方,收低8-1/2美分至每蒲式耳3.61-1/4美元.盘中该合约触及4月28日以来的低位3.60-1/4美元.远月合约收跌6-3/4至9-1/4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日低开下试支撑后高走,A0609合约报2620元/吨涨4点,M0611合约报2345元/吨涨12点,Y0609合约报5130元/吨跌4点,C0703合约报1480元/吨涨8点,K线均为低开上影阳线,显示回试上档阻力的特征,明日各合约将上冲阻力后再次下寻支撑。郑州强麦Ws611合约今日低开下探后高走,尾市报收1576元/吨涨3点,K线为小阳线,两日组合为阴包阳孕线,显示弱势特征,明日将有望走出反弹行情。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周三受新一轮投机性买盘提振收高,且美国棉花带的干燥天气和强劲需求应该会令棉花期货价格在未来数周持坚. 7月棉花期货合约收升0.08美分至每磅51.83美分,盘中波动区间为51.60-52.80美分.新作12月期货合约下滑0.08美分至57.46美分,交投区间为57.45-58.55美分.其他合约则涨0.10美分.国内郑州市场棉花Cf608合约今日低开后大幅走低,重新下探前期低点区域。尾市低收14295元/吨跌105点,K线为大阴线,显示继续下探支撑寻底的走势,明日将探低反弹。
道琼斯纽约消息,由于基金在0607期约及将在2周后摘牌的背景下继续将其手中持有的0607期约转移到远期合约,本周三NYBOT糖市原糖期货价格继续收低。虽然当日0607期约糖价抹去了早晨的涨幅,但糖价依然在周二的范围内波动,另外,当日糖市上的期权交易再次变得活跃。本周三早晨其他商品市场走强以及CRB期货指数上扬是刺激买主在期糖市场买进的主要原因。当日0607期约糖价下跌1个点,收于14.71美分/磅,0610期约糖价同时下跌5个点,以15.05美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开后冲高回试4200-4250元/吨阻力区域,午后价格再次下挫,尾市报收4138元/吨涨33点,K线为上下影阴线,组合图形阳包阴孕育形态,明日将选择反弹还是加速下跌的方向。
TOCOM橡胶期货周三受原油黄金及基金属下跌的影响,获利盘大量涌现,开盘即封跌停,报301.1日元/公斤,显示前期超买的回归,加之产区供应开始增加,基金加紧兑现,今日亚洲早盘报价低开振荡蓄势,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约今日跳空低开高走上冲阻力,午后受TOCOM胶价再次走低的影响价格大幅跳水,一度触及跌停位置,尾市稍有反弹报收24200元/吨跌825点,K线为长上下影十字星,盘中换手充分,明日将继续下寻支撑。
明日操作计划:1.Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破62000元/吨,中线持有。2.Sr703合约持有4218元/吨30手空单,若有效上破4300元/吨止损离场,4000元以下伺机平仓离场。3.C0703合约执行原计划:继续持有1518元/吨100手空单,止盈下移1490元/吨,若有效下破1460元/吨,基金将在1450-1460元/吨之间加仓卖出100手空单,止损1480元/吨的再次上破。4.Ru0609合约若跳空低开跌破23600元/吨一线支撑,基金将在23400-23600元/吨之间卖出开仓20手空单,止损有效上破24000元/吨,22000元/吨以下伺机平仓离场。
(写于6月15日晚17点55分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
咨询电话:直线022-23041257 022-23041508转8658
手机:13920533988(办公时间)
QQ:498533657 msn:yyy5188@hotmail.com
邮箱:yangzhenqiang@cifco.net.cn