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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1939934元-手续费1560元+实盈129600+浮盈602600元=2670574元,资金占用829005元,资金余额1841569元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约如预期进入获利平仓区域,但盘中作空能量没有显著释放,下档支撑比较牵强,基金决定继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1472月/吨,浮盈46000元。2.白砂糖Sr703合约昨日预期效果短期出现,基金持有4480元/吨30手空单于4048元/吨买入平仓离场,实盈129600元,反手4048元/吨买入30手多单,资金占用184725元,当日结算4105元/吨,浮盈17100元。3.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算57760元/吨,浮盈532000元。4.天然橡胶Ru0609合约开盘即封跌停,直接位于预期建仓区域的底线,显示还有低点出现,基金取消操作。5.豆粕M0611合约昨日预期准确,基金于2318元/吨开仓买入50手多单,资金占用93320元,当日结算2333元/吨,浮盈7500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二一度下挫7%,因投资者撤出那些易于遭受经济放缓影响的市场.然而,交易商称,金属早该出现一次修正走势.一LME交易商称:“在波澜壮阔的第一季度过後,各个金融市场料都会出现多头清算.对多头而言,这只是一次健康的修正.”三个月期铜晚场综合交易收在每吨6,570美元,较8,800美元的顶峰下挫逾25%,较周一晚场综合交易收盘价下挫6.4%.其他金属亦出现类似弱势,巴克莱资本国际的一份报告称,不确定的宏观经济环境所带来的不安的交易给人气以压力,正面的供需基本面仍然未变.报告称:“尽管这些忧虑的存在,我们愈发认定许多初级商品市场基本面支持的力度.”供给仍严重受限,LME库存依旧紧张.铜库存周二下降6,450吨至105,500吨.力拓认为近期金属价格的下跌是一次市场修正走势,而非长期上涨趋势的反转.美国原铝产量5月下降8.2%,年率达到2,310,956吨,低于2005年5月2,518,123吨.三个月期铝收低45美元至2,455美元.
技术上:铜K线为大阴线,脱离7000-7200美元多空争执区域,但盘中并没有恐慌盘出现,显示能量没有释放,下方空间被打开,短期反弹后市场将延续下寻支撑走势。铝K线为下影小阴线,显示继续下寻支撑的走势,形态上尖顶倒“V”型已经完成,短期进入前期成交密集区,反弹行情呼之欲出。国内上海市场铜铝合约今日继续低开下试支撑,临近换月交割时节,移仓现象出现,Cu0608合约继续补价跌停报57760元/吨跌2410点,AL0608合约主力资金移师AL0609合约大幅低开,20000元/吨整数关失守,价格下探后起稳,盘中一度触及跌停板位置,尾市报收19710元/吨跌620点,K线为跳空下影阴线,增仓放量,显示能量还在聚集之中,明日铜铝合约将继续下寻支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低近2美元至三周低点,扩大近期跌幅,受到金属和股市下挫拖累.市场预计周三公布的美国库存数据料将显示燃油库存继续增加,这亦促使交易商出售原油期货.飓风季第一场风暴阿尔贝托(Alberto)在佛罗里达州西北部登陆,缓解了其有可能[破坏美湾地区石油设施的担忧.7月交割原油期货结算价下跌1.80美元,或2.6%,报每桶68.56美元.盘中最低曾跌至5月22日以来的低点68.26美元.此前基本金属和贵金属大幅下挫,因投资者担忧利率和通膨上升可能令经济成长放缓,纷纷撤离商品市场.国际能源署(IEA)周二称,目前全球经济稳健成长支撑石油需求,但高油价正在损及美国这个最大的能源消费国的消费.7月布兰特原油合约结算价报每桶66.92美元,下跌了2.01美元.日低为66.68美元,亦为4月初以来最低水平。
技术上:K线为大阴线,前期低点支撑区域将被再次测试,行情是否发生质的转折,是后期整体金融市场关注的焦点。国内上海市场燃料油Fu0609合约今日大幅低开低走围绕跌停板位置反复振荡,有多头护盘动作,但还是封于跌停报3337元/吨跌176点,K线为跳空大阴线,空头能量正在显著释放,明日将有望走出反弹行情。
农产品:道琼斯6月13日消息:经前一天明显上涨后,周二CBOT大豆期货市场走出弱势整理行情,天气威胁预期降低以及外部市场疲软对期价构成压力,最终各合约以下跌4 1/4-6 3/4美分收盘。7月合约开盘595美分,最高603美分,最低594美分,收盘595 3/4美分,下跌4 1/4美分;8月合约收盘602 1/2美分,下跌4 3 /4美分;11月合约收盘624 1/2美分,下跌4 1/2美分。7月豆粕合约收盘181.40美元/短吨,小涨0.20美元;7月豆油合约收盘24.97美分/磅,下跌0.33美分。受外部市场大幅下跌以及良好天气预报压制,周二CBOT玉米期货市场跳低开盘,全天维持弱势震荡整理,各合约最终于日内附近收盘,跌幅在4 1/4-4 3/4美分之间。7月合约开盘244美分,最高247美分,最低242 1/4美分,收盘243 1/4美分,下跌4 1/4美分;9月合约收盘255美分,下跌4 1/2美分;12月合约收盘268 3/4美分,下跌4 3/4美分。小麦期货周二下跌至一个月新低,受小麦收获压力以及黄金市场跌势的影响.纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二大幅下挫7.3%,或44.50美元,报每盎司566.80.另外,玉米期货市场尾盘的跌势亦打压小麦期货跌至日低. 7月小麦期货收低4美分至每蒲式耳3.69-3/4美元,处于100日均线切入位3.77-3/4美元下方.远月期约收跌1至3美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开低走下探低位支撑后小幅反弹,A0609合约报2620元/吨跌13点,M0611合约报2341元/吨跌12点,Y0609合约报5134元/吨跌37点,C0703合约报1476元/吨跌20点,K线多为长下影阴线,显示抵抗下跌的走势,玉米K线有下破倾向,但有效性需要确认,明日各合约将继续宽幅振荡下探支撑。郑州强麦Ws611合约今日再次跳空低开低走下探支撑,尾市报收1578元/吨跌28点,K线为跳空长下影阴线,显示继续寻底的走势,明日将继续下寻支撑。
其他品种:纽约6月13日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周二受展期交易和投机性卖盘打压收低. 7月合约下滑0.95美分至每磅51.75美分,盘中区间介于51.50-52.70.新作12月合约亦跌1.24美分至每磅57.54美分,交投区间为57.25-58.50.远月合约下跌0.38-1.51美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日跳空低开下探支撑后走高,尾市报收14440元/吨跌70点,K线为跳空下影阳线,显示下档14200-14400元/顿区域仍有支撑,明日将继续下寻支撑。
道琼斯纽约消息:尽管贸易商在基金把糖价压低到6个月以来的最低点后进场买进0607期约并在近期合约间的转约交易中买进,但本周二NYBOT糖市原糖期货价格仍继续下滑,由于0607期约将在2周后摘牌,当日基金继续退出0607期约,贸易商则买进0607期约并在近期合约间的转月交易中买进。金属和其他商品价格下跌以及CRB期货指数回落是导致本周二糖市上的抛压增强的主要原因之一。当日0607期约糖价下跌19个点,收于14.72美分/磅,0610期约糖价同时下跌17个点,以15.10美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开,盘中一度跌停,空头回补致使价格走强,尾市更是大幅反弹收高报4195元/吨仍跌107点,K线为跳空长下影阳线,显示临近4000元/吨整数关,空头兑现利润的欲望,但整体走势未变,明日将冲高回补后再寻下档支撑。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二大跌,因期胶在昨日创下两周新高后,今日遭遇沉重技术性抛压.指标11月期胶周一收盘下跌12日元跌停,盘中一度触及324.5的高位.期胶的涨势过度,是技术修正.趋势仍看涨.原油黄金基金属的下跌亦令期胶承压.今日亚洲早盘报价报跌停,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0609合约开盘延续昨日跌势即告跌停,报25025元/吨跌1600点,显示调整行情深化发展,下档空间被打开,明日将继续下探支撑。
明日操作计划:1.Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,中线持有。2.Sr703合约持有4048元/吨30手多单,若上试4200-4250元/吨区域受阻,基金将在此区域平仓离场,反手补回空单30手,止损有效上破4300元/吨,4000元/吨以下视能量再次释放伺机平仓离场。3.C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,止盈下移1490元/吨,若有效下破1460元/吨,基金将在1450-1460元/吨之间加仓卖出100手空单,止损1480元/吨的再次上破。4.M0611合约持有2318元/吨50手多单,若上试上档压力线2350-2360元/吨区域受阻,基金将在此区域平仓离场。5.Fu0609合约若国际原油价格68美元支撑有效,基金将在3250-3300元/吨区域开仓买入20手多单,止损有效下破3200元/吨,反弹至3500-3550元/吨之间平仓离场。
(写于6月14日晚18点10分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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