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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1939934元+浮盈486900元=2426834元,资金占用764545元,资金余额1662289元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1496元/吨,浮盈22000元。2.白砂糖Sr703合约前期低点下破,下档空间打开,基金继续持有4480元/吨30手空单,当日结算4302元/吨,浮盈53400元。3.铜Cu0608合约下档60000-62000元/吨区域没有形成支撑,基金继续持有68400元/吨10手空单,当日结算60170元/吨,浮盈411500元。4.天然橡胶Ru0608合约昨日判断有下跌动作,但今日没有出现计划抛点,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周一在尾盘的公开叫价交易中收低,交易商称,短期市场人气变得愈发不确定.市场再次出现宽幅波动,日内期铜价格在每吨7,000美元的心理大关的上下方浮动,最终收于宽度达345美元的波动区间的低端附近.考虑到目前所有金融市场的震荡走势,以及商品市场人气的变化,近期金属价格可能面临更大的下行压力.三个月期铜一度跌至7,000美元下方,触及4月底以来的低位6,880美元.市场最终收于7,000美元上方,但仍收低200美元,或2.8%至每吨7,020美元.分析师称,近期市场的运行方向将自美国方面的金融数据寻求指引.一些分析师称,从较长期来看,铜价可能会再度测试上月的纪录高位8,800美元,受到日本和欧洲利好的数据支持.巴克莱资本国际分析师称,“基本经济形势看来很强劲.日本和欧洲关键的经济数据都表现甚佳,尽管美国方面的数据略有下滑.”“铜价面临的不确定性尤其大,市场人士正离场观望,不过在第三季铜价可能再度走高.”三个月期铝较上周五下跌10美元,盘中一度跌至4月初以来的低点2,462美元,但之后回升至2,500.
技术上:铜铝K线均为上影阴线,价格收盘下破主要支撑关口,若短期没有收复失地,下跌空间将被打开,下档支撑直指5000美元以下成交密集区。国内上海市场铜铝合约今日再次跳空低开,铜合约内外比价再次拉大,国储抛铜的影响,加剧了现货的压力,致使现货接盘脱节,期价大跌,Cu0608合约第三日报跌停板附近59530元/吨跌3750点,K线为跳空中阴,显示继续下寻支撑的走势,AL0608合约随铜低开后,承接买盘再次进场,尾市报收20320元/吨跌10点,K线为长下影阴十字星,显示仍有资金护盘,明日铜铝合约将继续下寻支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一大幅收低,因风暴Alberto料将不会影响美湾的油气设备和产出.取暖油和汽油期约一同下跌,因交易商针对上周的涨幅展开获利了结.交易商亦预计将于周三公布的库存数据会显示美国当周原油和燃料油库存增加.7月交割原油期货结算价下跌1.27美元,或1.8%至每桶70.36美元,之前最低跌至70.20美元.7月布兰特原油合约结算价跌1.55美元至每桶68.93美元.
技术上:K线为上影中阴线,形态覆盖阴包阳,显示继续下探70美元下方支撑的格局。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日大幅低开低走,突破前期低点,报收3439元/吨跌113点,K线为跳空破位中阴,显示调整将深入进行,下档3400元/吨将经受考验,明日将下探支撑后反弹。
农产品:道琼斯6月12日消息:由于未来7-10日的炎热少雨预报称吸引交易商追加天气升水,周一CBOT大豆期货市场明显收高。7月合约开盘596美分,最高605美分,最低595美分,收盘600美分,上涨14 1/4美分;8月合约收盘607 1/4美分,上涨14 1/2美分;11月合约收盘629美分,上涨13 1/2美分。7月豆粕合约收盘181.20美元/短吨,上涨4.60美元;7月豆油合约收盘25.30美分/磅,上涨0.44美分。受天气预报利多支撑,周一CBOT玉米期货市场明显收高,但期价没能守住早些时候的日内高位。7月合约开盘248美分,最高251 1/4美分,最低247 1/4美分,收盘247 1/2美分,上涨5 1/2美分;9月合约收盘259 1/2美分,上涨5 3/4美分;12月合约收盘273 1/2美分,上涨5 3/4美分。小麦期货周一收高,尽管价格收在远低于盘中高位的水准,但仍自上周五的跌势中温和反弹.今日多数时间小麦期货都追随玉米和大豆期货走势,市场担心干热天气将影响玉米种植带,玉米和大豆期货因此飞涨.但收割压力仍笼罩小麦市场. CBOT-7月小麦期货上涨1-1/4美分,至每蒲式耳3.73-3/4美元,远月合约收盘持平至上扬2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开低走下探下档支撑,A0609合约报2631元/吨跌10点,M0611合约报2352元/吨跌3点,Y0609合约报5166元/吨跌25点,C0703合约报1491元/吨跌18点,豆类K线多为下影阴线,显示继续下寻下档支撑的格局,玉米合约K线为中阴线,收盘报收近期新低,前期调整低点将面临压力,明日各合约将继续下寻支撑,有望探底反弹。郑州强麦Ws611合约今日跳空低开,盘中单边下跌再创合约近期新低,报收1495元/吨跌36点,K线为大阴线,显示再次寻底的走势,明日将下探支撑后制造反弹。
其他品种:纽约6月12日电---纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周一收升,受季节性买盘以及与德州主要产棉区旱情担忧所导致的避险买盘提振. 交易员称,有关印度雨季降雨稀少,可能不利于喜湿作物生长的传闻,在未来数周能亦可能推动全球棉花市场上涨. 7月合约涨0.09美分至每磅52.70,盘中区间介于52.61-53.60.新作12月合约跳涨0.64美分至每磅58.78,交投区间为58.44-59.20.国内郑州市场棉花CF608合约今日低开低走大幅下挫,重新回探下档低位区域,尾市报收14465元/吨跌150点,K线为中阴线,显示重新下寻支撑的走势,明日将下探前期低点区域支撑的有效性。
道琼斯纽约消息:由于基金在0607期约摘牌前继续退出0607期约并将其手中持有的0607期约滚入远期合约,加上散户也加入抛售的行列,本周一NYBOT糖市原糖期货价格再次下挫;不过,糖价下跌过程中依然得到了贸易买盘的支撑。能源和金属市场走弱是导致糖市上的抛压增强的主要原因之一。当日0607期约糖价下跌14个点,收于14.91美分/磅,0610期约糖价同时下跌16个点,以15.27美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开低走,盘中下探合约低点后一度反弹,但午盘后价格再次下挫跌穿合约低点封于跌停板报4265元/吨跌178点,K线为下破大阴线,显示空头能量在加速释放,明日将继续下寻支撑后创造反弹。
TOCOM橡胶期货周一主力合约全线上扬,最活跃的期约创1980年来的新高。因供应吃紧的忧虑依然存在,报321.1日元/公斤,因泰国供应忧虑仍在继续,近月船货需求依然旺盛.今日亚洲早盘报价受原油黄金及金属商品再次下跌影响低开低走,受此带动国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日并没有如昨日预期有冲高动作,而是平开低走,午盘后多单止损涌现,价格快速下跌封于跌停板位置报25875元/吨跌1080点,K线为大阴线,显示突破启动下探支撑行情,明日将继续下探支撑。
明日操作计划:1.1.C0703合约继续执行原计划:若下探至1460-1480元/吨区域支撑有效,基金持有1518元/吨100手空单将在此区域伺机平仓了结,止盈1510元/吨。2.Sr703合约执行原计划:持有4480元/吨30手空单,若作空能量有效释放,大幅换手止损大量涌现,基金将实时平仓了结,反手进多30手,。3.Cu0608合约持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破65000元/吨,中线持有。4.Ru0609合约若下跌至24800-25000元/吨区域支撑有效,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损有效下破24500元/吨,26500-27000元/吨区域伺机平仓离场。5.M0611合约若下探至2300-2320元/吨区域,基金将在此区域开仓买入50手多单,止损有效下破2280元/吨,2360-2380元/吨区域伺机平仓离场。
(写于6月13日晚19点15分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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