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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1939934元+浮盈276100元=2216034元,资金占用795255元,资金余额1420779元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1509元/吨,浮盈9000元。2.白砂糖Sr703合约继续持有4480元/吨30手空单,当日结算4443元/吨,浮盈11100元。3.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算63280元/吨,浮盈256000元。4.天然橡胶Ru0608合约未达到计划建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周五在淡静交投中收低,投资者获利了结.“期铜技术面看起来有些糟糕,交易量稀疏,出现些许技术性卖盘,”一交易商称.“如果下周保持在7,000,就可能出现买盘.”三个月期铜在综合交易中收报每吨7,220美元,低于上日的7,310.金融市场人气受到通膨、货币收紧政策及美元走强等宏观因素牵引,而基本金属的基本面利好因素退居后位.Fortis月报称,投资者5月进行获利了结、抛出基本金属的操作,与铜、镍和锌基本面可能面临的转变几乎没有或完全没有关联.相反,铜的基本面显示需求在增长、新一轮供应开局迟滞.“投机客5月抛盘,但基本面仍然强劲,2006年底前铜可望轻松升破10,000大关.”美林调高了对铜、锌、铝和镍的价格预估.Fortis称,中国是锌的重要需求动力.“趋势基本面暗示,今后两年供应吃紧.”Fortis对铝较不看好,周五LME铝库存增加9,425吨至775,325.三个月期铝收报2,510,升8美元.
技术上:铜铝K线均为中阴线,收盘跌破前期低点,铜短期7000美元是否有效下破将关系到下档空间的是否被打开,铝短期继续弱势下寻支撑。国内上海市场铜铝合约今日低开,Cu0608合约开盘即封跌停,全日几无成交,报63280元/吨跌3340点,下档60000元/吨整数关近在咫尺,现货消费不畅,没有接盘动作间接打压期价,AL0608合约低开下探支撑,盘中仍有资金护盘动作,尾市低收20350元/吨跌20点,K线为下影阴线,显示抵抗下跌的走势,明日铜铝合约将下探支撑后制造反弹。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收高逾1美元,分析师警告指盖达(基地)在伊拉克的首领扎卡维虽然死亡,但恐怕无法终止该国石油产业续受威胁.分析师表示,伊拉克国内仍有其它武装份子可能加强对石油产业展开攻,并且持续破坏石油的生产与出口.交易商则开始在周末前回补空头部位,随着大西洋进入飓风季节,市场人士开始留意热带风暴的出现.交易商表示,Valero Energy位于加勒比海阿鲁巴岛日产27.5万桶的炼厂因断电关闭,激发取暖油合约上扬.7月原油合约结算价报每桶71.63美元,较上收市价70.35上扬1.28美元或1.8%,该合约先前已连跌三日.伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油7月合约则收高1.43美元至每桶70.48.
技术上:K线为中阳线,70美元下方再次支撑价格起稳,短期回试72美元上方压力。国内上海市场燃料油主力移师Fu0609合约,今日高开后上冲下探报收小阳,报3618元/吨涨26点,K线为上跳小阳线,较国际市场上升力度为弱,明日将冲高后回试支撑。
农产品:道琼斯6月9日消息:周五CBOT大豆期货市场以涨跌互现收盘结束了当天的双边震荡走势,周边谷物市场走软以及持续利空基本压力促使期价回吐盘初涨幅,最终近月几个合约收低1-2美分、远月合约则上涨1-2美分。7月合约开盘591美分,最高592 1/2美分,最低583 1/2美分,收盘585 3/4美分,下跌2美分;8月合约收盘592 3/4美分,下跌2 1/4美分;11月合约收盘615 1/2美分,下跌1美分。 7月豆粕合约收盘176.60美元/短吨,下跌3.50美元;7月豆油合约收盘24.86美分/磅,上涨0.21美分。尽管盘前月度报告美玉米库存数据有利多支撑,周五CBOT玉米期货受多种利空因素联合作用仍延续了前日的疲软走势,最终各合约以下跌2 1/2-3 3/4美分收盘。7月合约开盘245 3/4美分,最高247 1/2美分,最低240 1/4美分,收盘242美分,下跌3 1/2美分;9月合约收盘253 3/4美分,下跌3 3/4美分;12月合约收盘267 3/4美分,下跌3 1/4美分。本周里,7月合约累计跌幅达17 1/2美分,期价已滑落至5月10日以来的最低点。小麦期货周五挫跌,受商品基金的技术性抛盘打压,尽管政府产量报告对其利多. CBOT-7月小麦期货下挫11美分,至每蒲式耳3.72-1/2美元,盘中在3.71至3.90-1/2美元间波动.远月合约收低9-1/2至12美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日跳高开盘冲高回落,区间没有实质性打破,A0609合约报2639元/吨涨17点,M0611报2358元/吨涨31点,Y0609合约报5188元/吨涨21点,C0703合约报1511元/吨涨15点,K线多为下影阴线或阴十字星,显示上冲无力,维持区间振荡的格局,明日各合约将有望上试上档阻力。郑州强麦Ws611合约今日高开上冲遇阻后再次回落报收近日新低1627元/吨跌6点,K线为上影阴线,显示继续振荡下寻支撑的走势,明日将再试新低。
其他品种:纽约6月9日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五收盘各合约互有涨跌,场内多为换约交易.市场人士表示,美国农业部公布的作物报告仅仅证实了市场的多头展望. 7月棉花合约下跌0.21美分至每磅52.61每分,盘中交投区间介於52.60-53.48.新作12月合约收高0.01美分至每磅58.14,盘中在58-58.70美分之间波动.今日的收盘价为4月中旬收於58美分上方以来的最佳收盘水准.其余各月合约从收高0.10至收低0.05美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日低开上冲后回落,报收14595元/吨跌50点,K线为小阴线,显示继续振荡筑底的特征,明日将继续保持区间振荡的格局。
道琼斯纽约消息,7月期权合约在期满摘牌之前,受到了与期权相关抛售压力的影响,抑制了糖价的继续上行,但是糖价仍在周四的波动范围内运行。基金在贸易行买进7/10合约间差价的同时退出7月合约中的多头,收盘时纽约期货交易所原糖价格涨跌互现。当天7月合约以15.05美分报收,全天涨幅为2个点,10月合约以15.43美分报收,全天跌幅为1个点。另外,其他商品价格和CRB指数早盘的走强刺激了买方做多。国内郑州市场白砂糖Sr703合约平开,盘中反弹上冲下跌裂口受阻价格回落,午后跌势加剧再创近期新低报4393元/吨跌77点,K线为下破中阴线,进口糖可以替代交割的信息打压市场,由于前期低点的下破,预示着下方下探空间被打开,价格直指4270元/吨上市低点,明日将继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货主力合约周五在未能突破近期高点後下跌,亦受其它商品跌势拖累,报收313.5日元/公斤,近期可能反弹并测试高点,因全球主要的供给国--泰国的供给仍吃紧.泰国的降雨开始减少,且预期供给将逐步提高,但需求亦增加.其它交易商称,油价继续看涨应有助于胶价上升.实货市场,泰国的交投非常清淡,多数商家因国家庆典活动而歇业.交易商称,在如此高的价格下买家不愿出手。今日亚洲早盘受原油上涨的带动,报价高开冲击新高,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日跳空高开回补下跌裂口,盘中大幅波动,尾市报收27130元/吨涨210点,K线为长下影阴线,显示较TOCOM为弱的特征,明日将有望补涨,冲击前高。
明日操作计划:1.C0703合约继续执行原计划:若下探至1460-1480元/吨区域支撑有效,基金持有1518元/吨100手空单将在此区域伺机平仓了结,反之空单止损1540元/吨。2.Sr703合约持有4480元/吨30手空单,若放量减仓止损大量涌现,基金将实时在4270-4350元/吨区域内平仓了结,反手进多30手,止损有效下破合约低点。3.Cu0608合约持有68400元/吨10手空单,止盈有效上破66000元/吨,若60000-62000元区域支撑有效,伺机平仓离场,反弹逢高补回空单。4.Ru0609合约若跳高开盘冲击28000-28200元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓20手空单,止损有效上破28500元,27000元/吨以下伺机平仓离场。
(写于6月12日晚18点10分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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