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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1953514元-手续费1080元-实亏12500元+浮盈114000元=2053934元,资金占用820480元,资金余额1233454元。
今日操作情况:1.玉米C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1496元/吨,浮盈22000元。2.豆粕M0611合约跌破止损位,基金按计划于2340元/吨将持有2362元/吨50手多单止损卖出平仓,实亏11000元。3.白砂糖Sr703合约触动计划止损区域,基金按计划将持有4485元/吨30手多单于4480元/吨卖出止损平仓,实亏1500元,按计划于4480元/吨开仓卖出30手空单,资金占用201150元,当日结算4470元/吨,浮盈3000元。4.铜Cu0608合约继续持有68400元/吨10手空单,当日结算66620元/吨,浮盈89000元。5.天然橡胶Ru0608合约未如预期上破,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周四重挫约6%,期锌下挫逾8%,受通膨忧虑和升息影响,金融市场回落.
SGCIB分析师布瑞格称,“在金融市场和整体经济的全面负面人气出现转变前,我认为基本金属将不会反弹.”三个月期铜在综合交易时段收报每吨7,310美元,下挫6.0%,周三报7,780/90.但是布瑞格称,若金属反弹回升至平盘上方,必将是铜价领涨.布瑞格表示,“最有可能反弹的是铜,因为供应基本面因素所致.金属的需求面多少类似,如果需求放缓,所有金属都同样会受到影响.”周四所有利好的供应面消息均被美元的强势所抵消,令商品和股市走软.布瑞格称,“美元正走升.”他补充说,“这实质上对贵金属尤其不利,同样对基本金属也不好.”周四黄金下跌3%,白银跌至10周最低水准,因欧洲央行(ECB)升息幅度小于预期,美元/欧元攀涨.三个月期铝收报2,502美元,下滑113美元或4.3%,基本面弱于铜、锌和镍.“库存很大,每两周就听到有新的冶炼厂诞生,铝价下跌,能源高成本也是个拖累.”
技术上:铜铝K线均为覆盖型中阴线,显示继续向下试探支撑的走势,形态上向下“溜肩膀”,短期仍将下试低位支撑。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开,Cu0608合约跌停开盘,盘中上试反弹尾盘报收跌停
66570元/吨跌2780点,K线为跳空上影阴线,AL0608合约跳低开盘后,多头护盘积极,价格逐级走高,尾市高收20560元/吨跌340点,K线为下跳中阳线,当日回补缺口,显示有资金护盘动作,周一铜铝合约将继续下寻支撑。
美国原油期货周四收低,因为美国击毙盖达组织(基地)的伊拉克首领札卡维后,该国安全情势将有所改善的期望上升.7月原油期货结算价报每桶70.35美元,较上日水准下跌0.47美元.该合约盘中一度跌至69.10美元的日低,为5月22日以来最低水准.在伦敦,7月布兰特原油合约结算价报每桶69.05美元,较上收市价下滑0.14美元.
技术上:K线为长下影阴线,显示欲下寻支撑的走势,短期70美元将再次成为多空的焦点。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日跳空低开后,盘中尝试反弹,但最终多头止损盘涌现,致使价格再创合约新低,报
3523元/吨跌50点,K线为上影阴线,显示继续下寻支撑的走势,周一将下探支撑后反弹。
农产品:道琼斯6月8日消息:经前一天短暂反弹后,周四CBOT大豆期货市场受技术性卖盘、外部市场疲软以及理想作物条件压力恢复下行,期价刷新一周低点,最终各合约以下跌7-9美分收盘。7月合约开盘593 1/2分,最高593 1/2美分,最低586美分,收盘587 3/4美分,下跌9 1/4美分;8月合约收盘595美分,下跌8 3/4美分;11月合约收盘616 1/2美分,下跌8美分。7月豆粕合约收盘180.10美元/短吨,下跌2.00美元;7月豆油合约收盘24.65美分/磅,下跌0.30美分。受基金早期多单平仓、外部市场大幅下跌以良好天气影响,周四CBOT玉米期货市场恢复下行,最终各主要月合约收低5 1/4-6 1/4美分。7月合约开盘248 1/4美分,最高248 1/2美分,最低245美分,收盘245 1/2美分,下跌5 1/2美分;9月合约收盘257 1/2美分,下跌5 1/4美分;12月合约收盘271美分,下跌5 3/4美分。小麦期货周四收低,追随商品市场的全面疲势.黄金,白银及原油价格纷纷下挫,因担心上涨的利率可能终结商品的荣景.美国冬小麦正在收割造成的季节性压力以及疲弱的技术面信号亦拖累小麦.交易商说,但是伊拉克和印度重新发布大规模的小麦标购方案的消息令小麦寻获支撑. 7月小麦期货下挫4-1/4美分,至每蒲式耳3.83-1/2美元,未脱离周三的波动区间.远月收低1-1/2至4-3/4美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开高走,周末平仓效应在农产品合约上得到体现,尾市高收,但下寻支撑之势没有改变,A0609合约报2627元/吨跌24点,M0611合约报2337元/吨跌24点,Y0609合约报5176元/吨跌8点,C0703合约报1502元/吨跌8点,K线均为下跳阳线,显示周末空头回补走势,周一各合约将继续上试阻力后下寻支撑。郑州强麦Ws611合约今日低开高走,尾市报收1538元/吨跌1点,K线为低开阳线,显示继续区间振荡踏实底部的特征,周一将继续振荡筑底。
其他品种:纽约商品期货交易所(NYBOT)棉花期货周四收高.经纪商表示,在预期政府周五公布的作物报告将证实市场的多头展望之际,投机性买盘接连出笼. 7月棉花合约收高0.70美分至每磅52.82美分,交投区间介於51.90-53.15.新作12月合约收高0.54美分至每磅58.13,日低与日高分别报57.30与58.35.该合约收於4月中旬以来最高水准,当时升逾58美分.其余远月合约收高0.05-0.54美分不等.国内郑州市场棉花Cf608合约今日低开高走继续振荡整理,尾市报收14650元/吨帐15点,K线为小阳线,显示继续振荡攀升的格局,周一将继续上试高位阻力。
道琼斯纽约消息,随着基金的离场以及把7月合约多头继续滚入10月合约,并且受金属、其他商品价格以及CRB指数走弱的影响,周四纽约期货交易所原糖价格再次收低。然而在贸易行买盘的支撑下,糖价依然在周三的波动范围内运行。当天7月合约以15.03美分报收,全天跌幅为19个点,10月合约以15.44美分报收,全天跌幅为17个点。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开低走报收新低4460元/吨跌92点,K线为跳空小阴线,显示继续下寻支撑的走势,形态上在前期低点区域空头能量有待进一步释放,周一将继续下寻支撑释放能量。
TOCOM橡胶期货周四主力合约收盘再创新高报314.8日元/公斤,显示在现货吃紧的局面没有改观之前,市场将保持强市格局,消费买盘及投资基金的买盘仍在进场,今日亚洲早盘报价收原油黄金及铜市下跌影响,低开低走大幅振荡,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日跳空低开上窜下跳振荡加剧,尾市低收报26815元/吨跌845点,K线为下跳上下影小阴线,区间下移,调整C浪形成,周一将继续下试支撑。
明日操作计划:1.C0703合约继续执行原计划:若下探至1460-1480元/吨区域支撑有效,基金持有1518元/吨100手空单将在此区域伺机平仓了结,反之空单止损1540元/吨。2.Sr703合约持有4480元/吨30手空单,若有效上破4550元/吨止损出局,有下打动作,放量减仓长阴时择机平仓离场。3.Cu0608合约持有68400元/吨10手空单,止损有效上破70000元/吨,中线持有。4.Ru0609合约若26000元/吨以下支撑有效,基金将在25500-26000元/吨区域,开仓买入20手多单,止损有效下破25000元/吨,反弹至27000-27500元/吨区域伺机平仓离场。
(写于6月9日晚18点10分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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