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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1971332元+浮盈106500元=2077832元,资金占用968390元,资金余额1109442元。
今日操作情况:1.Ru0608合约继续持有27650元/吨20手空单,当日结算27245元/吨,浮盈40500元。2.C0703合约继续持有1518元/吨100手空单,当日结算1510元/吨,浮盈8000元。3.Cu0608合约继续持有70580元/吨10手空单,当日结算69420元/吨,浮盈58000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周四普遍下跌,分析师称,在大量利空金属市场的经济数据出炉之后投资者匆忙逃离大宗商品市场.“投资者出于宏观方面的考虑而降低风险,这包括美国发布不及预期的制造业数据,以及联邦储备理事会(FED)昨日暗示未来继续加息.”巴克莱资本分析师斯特恩比称.期铜和期锌一度挫跌约7%和8%,之前石油和黄金价格下跌.美国供应管理协会(ISM)发布的5月制造业指数暗示经济因商品价格和利率上升而开始放缓.欧洲矿产类股亦因利率上升忧虑而受到打压.这些因素拖累三个月期铜挫跌,一度下跌6.9%至每吨7,340美元的低点,最终于晚场综合交易收低245美元或3.1%,报7,640.三个月期铝收低40美元,报每吨2,610.美国铝业的劳工纠纷已于周三解决,从而丧失了期铝的支撑作用.
技术上:铜铝K线均为长下影阴线,显示再次下探低点支撑的走势,铝市显弱,铜市高位振荡区间交易没有打破。国内上海市场铜铝合约今日大幅低开下探后,周末平仓盘使价格反弹,但仍较昨日收低,Cu0608合约报70200元/吨跌790点,AL0608合约报21080元/吨涨300点,K线均为低开下影阳线,显示周末空头获利回补的作用,周一铜铝合约将继续在前期低点附近振荡整理蓄势。
美国原油期货周四大幅挫跌,交易商称他们预计正在加拉加斯召开的石油输出国组织(OPEC)将维持原油日产量不变.原油期货稍早受汽油期货涨势带动上涨,尽管早间政府公布一周原油库存上升.一位场外经纪商称,“原油期货因自营商获利了结而下跌...今日引领走势的汽油自日高回落,原油随之下跌.”“另外交易商也预计OPEC不会改变产量水准.”7月原油期货结算价跌0.95美元或1.3%,至每桶70.34,盘中区间在70.05至71.90.布兰特原油期货周四大幅下挫,延续前一交易日跌势,美国与伊朗就後者核计划的紧张局势略有缓解.对石油输出国组织(OPEC)将维持产量不变的预期加重了油市的压力,而美国汽油库存增幅不及预期限制了空头人气.7月布兰特原油期货结算价报每桶69.39美元,下挫1.02美元.
技术上:K线为上下影阴线,两日组合在70-72美元之间上冲下探,显示即将变盘突破。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日高开上冲下探尾市起稳报收3615元/吨涨9点,K线为上下影小阴线,两日组合与外盘相似,显示酝酿突破,周一将有望形成突破。
农产品:道琼斯6月1日消息:由近期作物生长条件担忧引发投机买盘和技术性买盘,周四CBOT大豆期货市场一举扭转盘初盘颓势,期价全天大部分时间里稳步上扬,最终各合约收高5-8 1/4美分。7月合约开盘576美分,最高587 3/4美分,最低575 1/2美分,收盘586 3/4美分,上涨7 1/4美分;8月合约收盘593 3/4美分,上涨6 3 /4美分;11月合约收盘612 1/2美分,上涨8 1/4美分。7月豆粕合约收盘175.20美元/短吨,上涨2.80美元;7月豆油合约收盘25.15美分/磅,小跌0.01美分。受隔夜电子盘及外部市场先行下跌影响,周四CBOT玉米期货市场一度低开3-4美分,但盘初没能继续向下突破,商业买盘、基金买盘以及相关期权买盘支撑期价在全天大部分时间里走出稳步反弹行情,最终各主要月合约以上涨2 3/4-3 3/4美分收盘。7月合约开盘247 1/2美分,最高255 3/4美分,最低247 1/2美分,收盘254 1/2美分,上涨3 1/4美分;9月合约收盘266 1/4美分,上涨3 3/4美分;12月合约收盘280 3/4美分,上涨3 3/4美分。小麦期货周四收盘涨跌不一,市场呈盘整态势,周三的技术性挫跌令7月合约跌破4美元.受後续卖盘打压小麦开盘走低,但是午盘时走势动荡. 7月小麦期货下滑1-1/2美分,至每蒲式耳3.92美元,9月合约持平于4.08美元.远月合约由上涨1-3/4至下滑4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日跳高开盘一反昨日弱势,尾市高收,A0609合约报2619元/吨涨16点,M0611合约报2323元/吨涨39点,Y0609合约报5202元/吨涨13点,C0703合约报1515元/吨涨15点,K线多为半空上下影十字星,显示回试上档阻力的走势,周一各合约将继续冲高后下探支撑。郑州强麦Ws609合约今日低开再次下探创低后反弹报收1586元/吨跌3点,K线为长下影阳线,显示触新低后反弹的走势,周一有望冲高继续反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四大幅收升,盘中升至六周半高点.美国德州棉花种植区的干热天气仍在持续,而一项报告称中国的棉花遭遇严重问题. 交易商称,中国棉花研究所在棉花种植区进行的田间调查显示,今年中国棉花的开局为五年来最差,因受到洪水、干旱、冰雹、霜冻、沙尘暴和蚜虫的侵扰.中国是全球最大的棉花种植国.交易商指出,考虑到德州棉田的干旱以及印度季风带来的降雨时,棉价就要上涨.这两个国家分别是全球第二和第三大种植国. 7月棉花期货合约收升1.41美分,至每磅52.35.交易区间为51.50-52.50,日高为4月24日以来首见. 12月合约收升0.91美分,至57.49,盘中区间为56.95-57.60.国内郑州市场棉花主力资金转战Cf608合约,今日跳空高开上冲下探报收14590元/吨涨115点,K线为跳空下影阴线,显示上档平台区域的阻力短期有效,周一将再次冲击平台处的压力。
道琼斯纽约消息,周四纽约期货交易所原糖价格继续收低,但是在糖价再次跌破4个月以来的低点之后得到了贸易买盘的支撑。当天7月合约以15.14美分报收,全天跌幅为32个点,10月合约以15.47美分报收,全天跌幅为28个点。当天期货和期权交易十分庞大,在7月合约期满摘牌之前的换月交易比较活跃。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开,盘中大幅下挫下探前期低点区域,午盘后大幅反弹收复失地,报收4627元/吨跌17点,K线为长下影阳线,显示前期低位区域短期仍有支撑,周一将有望反弹,回试下跌裂口处的压力。
TOCOM橡胶期货周四跌停,主力合约报296.4日元/公斤,其他初级商品价格疲势,引发大举技术性抛盘.在交易所交易的其它商品价格下滑拖累TOCOM期胶.以日元计价的TOCOM指标黄金期约受投资者大举结清部位打压,下挫2.5%.主要产胶国胶价下滑,亦打压TOCOM期胶.人们预期目前供给吃紧的状况很快会得到缓解.市场此前太高了,目前只是修正走势.泰国罕见的降雨天气阻止了割胶工作,令产量减少,发货不得不延迟,导致现货橡胶供给紧张.市场依然密切关注橡胶生产国的供给状况.今日亚洲早盘报价再度低开,一度触及跌停板,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日低开跟随日胶触及跌停,午后日胶快速扬升,上海市场紧随其后大幅走高,收复大部失地,尾市报收27500元/吨跌265点,K线为长下影阳线,显示下探支撑的走势,周一将冲高后继续下寻支撑。
周一操作计划:1.Ru0608合约继续持有27650元/吨20手空单止损28000元/吨,若下探至26000-26500元/吨区域支撑有效,基金将在此区域伺机平仓获利了结。2.C0703合约执行原计划:若下探至1460-1480元/吨区域支撑有效,基金持有1518元/吨100手空单将在此区域伺机平仓了结,反之空单止损1540元/吨。3.Cu0608合约继续持有70580元/吨10手空单,止损74000元/吨,盘中若再次下探68000元/吨区域支撑有效,基金将在68000-68500元/吨之间平仓离场。4.Fu0608合约若外盘形成突破,基金将及时跟进内盘,以3600元/吨为一线,上下40-60点区域内跟进,止损侵蚀开仓价位20点,中线持有。
(写于6月2日晚17点50分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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