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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1768644+浮盈188000元=1956644元,资金占用543860元,资金余额1412784元。
今日操作情况:1.豆粕M0611合约继续持有2305元/吨50手多单,当日结算2334元/吨,浮盈14500元。2.玉米0701合约继续持有1455元/吨100手多单。当日结算1483元/吨,浮盈28000元。3.天然橡胶Ru0608合约继续持有26200元/吨20手多单,当日结算27655元/吨,浮盈145500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周四依然震荡,市场交投清淡,期价大起大落,最终收高3.3%.其它金属在公开喊价交易结束时涨跌互现,在全球商品市场走势动荡之际,金属市场的总体趋势依然极不确定.一交易商称,“市场流动性极低--这就是铜价跳上跳下的原因.“由于近期价格急剧大幅波动,且成交量匮乏,许多市场人士开始采取规避风险的态度.交易商指铜在综合交易第一部分无人理睬,随后报每吨8,020美元,之后涨至8,070“行情比较怪异--有时一周的波动幅度也就是50美元,“另一位交易商称.三个月期铜在公开喊价交易收报8,090美元,升260美元.波幅达到7%,介于7,735-8,250,维持近期价格大幅震荡的格局.“我认为即将进入最后阶段,铜价将在7,000-9,000美元间反复震荡几次,然后进入新的阶段,可能是下滑,“第三位交易商称.分析师称,由于更多投资者作壁上观,使成交减少,未来震荡还会加剧.“成交量极其清淡,使操作变得困难,这吓跑了传统客户,“ Bache Financial的矿主策略师MacMillan称.供给面受到的威胁加大,墨西哥矿商墨西哥集团(Grupo Mexico)的大型Cananea铜矿周三对一些转包工关闭.公司已在解决La Caridad矿的罢工问题.“我们仍能看到基本面对铜构成的支撑,不能排除铜价重新挑战纪录高点8,800美元的可能性,“第一位交易商称.三个月期铝微升5美元,报2,755,周三重挫120美元或4.2%.美国铝业(Alcoa)在北美的15家工厂的劳工合同将于月底到期,这对铝市人气构成支撑。
技术上:铜铝K线均为小阳线,包容于上一交易日之内,显示区间振荡整理的格局,等待能量的重新聚集。国内上海市场铜铝合约今日高开,上冲下探,行情较前期趋于冷静,Cu0608合约报73990元/吨涨24000点,AL0608合约报21970元/吨涨370点,K线均为阴十字星,显示弱势盘整格局,周一国际市场因二战阵亡将士纪念日休市,国内铜铝合约将继续振荡攀升。
美国原油期货周四反弹逾1美元,因新公布的美国经济数据令人鼓舞.周三油价收低近2美元.商务部公布,美国第一季国內生产总值(GDP)环比年率修正值为成长5.3%,为两年半来最快成长速度,但逊于华尔街预期.该数据利好油市,因分析师认为此数据逊于预期,可能促使美国联邦储备理事会(FED)暂时收手,在6月会议上不再升息,令经济继续前行,从而使石油需求继续保持强劲.政府周三公布的数据显示,上周汽油库存大幅增加,导致油价下挫,掩盖了原油库存降幅大于预期的利多影响.NYMEX 7月合约结算价上升1.46美元,至每桶71.32美元.交投区间在69.90-71.38美元.伦敦市场7月布兰特原油合约结算价报每桶70.71美元,上涨1.49美元.
技术上:K线再收中阳,确认下档支撑,短期仍上攻72美元以上阻力。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日跳高开盘上冲上档阻力,盘中振荡回落,尾市报收3699元/吨涨52点,K线为跳空小阴线,显示继续宽幅振荡的走势,周一将有望再次挑战上档压力区3780-3800元/吨的阻力。
农产品:道琼斯5月25日消息:随着长周末假期的临近,周四CBOT大豆期货市场走势平淡,期价全天窄幅盘升,尾市买盘促成多数合约最终收高。主力7月合约开盘581美分,最高584 1/2美分,最低580 1/2美分,收盘584 1/4美分,上涨1 3/4美分;8月合约收盘590 1/2美分,上涨1 1/2美分;11月合约收盘608 3/4美分,上涨1 1/2美分。豆粕期货市场周四收盘为涨跌互现,明显高于预期的压榨报告库存数据对期价构成压力,基金当天在豆粕市场为先买后卖。7月豆粕合约收盘173.50美元/短吨,上涨1.2美元。豆油市场当天受到原油上涨以及豆油/豆粕套利支撑,各合约最终小幅收高。7月豆油合约收盘25.09美分/磅,上涨0.01美分。受商品基金买进、农场主惜售以及长周末假期间缺少卖盘兴趣影响,周四CBOT玉米期货市场实现中幅反弹。7月合约开盘249 1/4美分,最高253 3/4美分,最低248 3/4美分,收盘253 1/4美分,上涨3 3/4美分;9月合约收盘264 1/4美分,上涨3 1/4美分;12月合约收盘278美分,上涨3 3/4美分。小麦期货周四在震荡交投中收低,市场本周触及三年半高位後回落盘整. 一场内交易商称,"市况清淡,场内需要消息." 对美国硬红冬麦产量的担心支撑价格,因炎热和大多干燥的天气继续对美国大平原小麦种植区不利.玉米市场的强势以及黄金小幅回升亦提供支撑. CBOT-7月小麦期货合约收低2-1/4美分,至每蒲式耳4.09-1/2美元,远月合约收低1/2至3美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳高开盘上冲阻力,玉米合约再次强劲冲高,豆类冲高回落,A0609合约报2660元/吨涨9点,M0611合约报2335元/吨涨16点,Y0609合约报5222元/吨涨31点,C0701合约报1489元/吨涨24点,玉米合约K线为跳空阳线,显示继续上试新高,豆类合约K线为小阳线,显示继续反弹上试阻力的走势,周一各合约将上试高位阻力。郑州强麦Ws609合约今日高开下探尾市收回报收1632元/吨跌6点,K线为长下影阴线,显示下档支撑有效,周一将反弹回补下跌裂口。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四大涨,突破数道阻力位,但收盘仅略上涨,尽管基本面和技术面强劲,但多头只是勉力维持期价在平盘上方. Swiss Financial Services的分析师史蒂文斯称,"多头(能够维持平盘上方)的唯一原因是卖家丧失兴趣." 7月期棉收高0.11美分,报每磅50.06美分.盘中介于50-51.15美分.新作12月期货亦升0.23美分,报55.07美分.其余合约则收高0.03-0.40美分.国内郑州市场棉花Cf607合约今日高开继续下探支撑,尾市报收14310元/吨跌15点,K线为小阴线,显示弱势整理格局,周一将继续振荡下探。
道琼斯纽约消息,尽管早晨以投机商牵头的买盘把糖价推高后遭遇产糖商的抛售打压,但本周四NYBOT糖市收盘时原糖期货价格还是稍稍上扬,金属和能源市场走走强是促使买主进场买进的主要原因,此外,鉴于0507期约将在6周后摘牌,本周四近期合约间的差价套利交易趋于活跃。当日0607期约糖价上涨3个点,收于16.24美分/磅,0610期约糖价同时上涨1个点,以16.45美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开高走报收高位,报4875元/吨涨66点,K线为小阳线,显示继续区间振荡整理的走势,周一将上试区间上沿的压力。
TOCOM橡胶期货周四主力合约再试新高报298.8日元/公斤,盘中高见300.3日元/公斤新高,泰国由于持续降雨,导致割胶旺季大为延期,原料供应呈现危机。由于无法顺利割胶,泰国三大中央市场的原料价格持续暴涨,截至周三,泰国三大中央市场原料价格暴涨至96泰铢/公斤,较长假前上涨高到28泰铢/公斤。原料价格的持续暴涨显示目前整个市场供应紧张,供应商为了执行贸易合同被迫大量在市场上抢购原料,即使上周在全球成品胶价格出现高位调整的走势中,原料价格还是保持稳定的上行。今日亚洲早盘报价再创新高,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日开盘即封涨停,报27655元/吨涨805点,由于昨日结算价偏低,今日涨停只比昨日收盘高200多点,周一将补涨。
明日操作计划:1.M0611合约执行原计划:持有2305元/吨50手多单,若上试2360-2380元/吨区域,伺机平仓了结,止损有效下破2280元/吨。2.C0701合约继续持有1455元/吨100手多单,止盈上移1470元/吨,中线持有,中期目标不变。3.Ru0608合约继续持有26200元/吨20手多单,止盈上移27000元/吨,若涨停封不住,减持10手多单,回调补回,中线持有。4.AL0608合约若有效站稳22000元/吨,基金将在22000-22200元/吨区域开仓买入20手多单,止损有效下破21800元/吨,23600-24000元/吨之间伺机平仓。
(写于5月26日晚16点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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