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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1768644-手续费600元+浮盈82000元=1850044元,资金占用532160元,资金余额1317884元。
今日操作情况:1.豆粕M0611合约继续持有2305元/吨50手多单,当日结算2319元/吨,浮盈7000元。2.玉米C0701合约继续持有1455元/吨100手多单,当日结算1465元/吨,浮盈10000元。3.棉花Cf607合约未形成上破,取消操作。4.天然橡胶Ru0608合约预期准确上破新高,基金按计划于26200元/吨开仓买入20手多单,资金占用322200元,当日结算26850元/吨,浮盈65000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属合约周三以下跌结束了公开喊价交易,因昨日涨势退潮,市场剧烈震荡,且流动性不高.交易商称,昨日铜价创下最大单日涨幅,但导致周二大涨的因素对周三走势不利.股市、金价和油价皆下跌.一基金消息人士称,“昨日涨势过头--铜价上涨逾1,000美元,因此今日回吐部分涨幅.”公开喊价阶段收盘铜价下跌7.4%,午後铜价一度下跌近9%.Man Financial表示,成交仍然较为低迷,这导致市况波动.该机构还称,“我们相信多数市场从技术面来看较为稳健,近期修正很可能已结束.”三个月期铜收报每吨7,830美元,较周二收盘下跌630美元,但高于日低水准7,700美元.巴克莱资本的分析师斯德比称,“未来市况料更加波动,大大高于我们目前所见.”场内交易员称,市场处于修正阶段,现在断言见顶与否尚为时过早.三个月期铝跌至2,750美元,下滑120美元或4.1%.
技术上:铜铝K线均为中阴线,获利回吐特征明显,在全球主要金属交易所纷纷提高保证金的大环境下,场内资金不约而同的选择了撤出部分资金的举动,在目前多头主控的节奏下,空头不得不暂时离场,防范即期风险,同时多头顺势对冲离场,短期内行情将步入宽幅振荡期。国内上海市场铜铝合约今日低开高走,盘中再次下探前日低点起稳后大幅反弹,尾市高收,但内外比价再次扩大,反映了国内弱于外盘的特征,Cu0608合约报72760元/吨跌1090点,K线为“T”字线,AL0608合约报21900元/吨跌160点,K线为下影阳线,明日铜铝合约将振荡反弹。
原油期货周三收低近2美元,因上周汽油库存增幅高于预期盖过原油库存下降的影响.他们还称,铜价和金价下滑,商品市场震荡亦影响能源市场,消息称伊朗核问题引发的紧张局势得到缓解.7月合约结算价大跌1.90美元,至每桶69.86美元.日低为69.80美元.伦敦市场7月布兰特原油合约结算价报每桶69.22美元,下跌1.78美元。技术上:K线为大阴线,显示再次确认支撑的走势。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日低开高走下探支撑,午盘后走高,报3669元/吨跌56点,K线为跳空下探小阳线,显示下档支撑有效,明日将上攻3700-3800元/吨区域阻力。
农产品:道琼斯5月24日消息:经前一天小幅反弹后,周三CBOT大豆期货市场恢复疲软,外部商品下跌以及理想天气条件激发了场内投机卖盘,期价全天被压制在前日收市价下方运行,最终各合约以下跌3 1/2-5美分收盘。主力7月合约开盘582美分,最高586美分,最低580美分,收盘582 1/2美分,下跌4 1/4美分;8月合约收盘589美分,下跌3 3/4美分;11月合约收盘607 1/4美分,下跌3 1/2美分。豆粕、豆油期货市场收盘涨跌不一,受交易商对前期的豆油/豆粕套利解仓影响,豆粕品种小幅收高,豆油则最终收低。7月豆粕合约收盘172.30美元/短吨,上涨0.50美元;7月豆油合约收盘25.08美分/磅,下跌0.35美分。受小麦下跌、近期理想天气以及技术指标疲软影响,周三CBOT玉米期货市场走出弱势整理行情,最终各合约以下跌2 3/4-3 1/2美分收盘。7月合约开盘251 3/4美分,最高251 3/4美分,最低248美分,收盘249 1/2美分,下跌3 1/2美分;9月合约收盘261美分,下跌3美分;12月合约收盘274 1/4美分,下跌3 1/4美分。小麦期货周三结算价下滑,市场受基金推动进入修正走势,脱离上周触及的三年半高点.分析师称,场内肯定有获利了结.此外民间预测美国小麦种植面积较农业部3月预估值增加,也造成压力,黄金市场的大幅下挫亦波及此间市场.交易消息人士称,分析公司Informa Economics预期美国2006年春小麦播种面积为1,470万英亩,较USDA 3月时预期的1,390万高出80万英亩. CBOT 7月小麦合约结算价跌0.08美元,报每蒲式耳4.11-3/4美元,远月合约跌2-1/2至9美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日跳空低开低走尾市起稳,A0609合约报2647元/吨跌15点,M0611合约报2317元/吨跌27点,Y0609合约报5204元/吨跌13点,C0701合约报1469元/吨跌6点,大豆豆粕合约K线为下影阴线,豆油玉米合约K线为小阳线,显示豆类弱势特征,玉米继续强市整理的格局,明日各合约将再次上试阻力。郑州强麦Ws609合约今日跳空低开低走,继续下探支撑,尾市报1631元/吨跌27点,K线为跳空中阴线,显示回试通道下轨的走势,明日将探底回升。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收低,跟随多数其他商品市场走势,交易多数为展期交易和贸易卖盘. 7月期棉收低0.83美分,报每磅49.95美分.盘中介于49.85-50.50美分,在技术图标上形成一个内移日(inside day)交易.该合约周一曾触及合约低点48.75美分.一交易商称,周三市场主要是7月/12月价差交易.一交易商称,"似乎投资者开始展期--买进12月合约卖出7月合约,这令价差扩大至503(个点)."
新作12月期货亦跌0.67美分,报54.84美分.该合约周一亦触及合约低位的53.55.其余合约则收低0.13-0.60美分,最远期的几个合约盘中没有交易.国内郑州市场棉花Cf607合约今日低开低走下探支撑,盘中区间交易为主,午后再次下试,报收14315元/吨跌115点,K线为下影小阴线,没有上破区间上沿,重新步入振荡,明日将继续下寻支撑。
道琼斯纽约消息,受金属市场走弱以及CRB期货指数回落影响,在投机商退场的压力下,本周三NYBOT糖市原糖期货价格大幅下挫,不过,当日糖价下跌过程中还是得到了贸易买盘的支撑,此外,当日NYBOT糖市上的期权交易依然十分活跃。当日0607期约糖价下跌41个点,收于16.21美分/磅,0610期约糖价同时下跌44个点,以16.44美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日大幅低开低走,午后下试4800元/吨以下支撑,尾市报收4806元/吨,K线为跳空下影阴线,显示再次下探区间的下沿支撑,明日将继续在4800-5000元/吨区域内振荡。
TOCOM橡胶期货主力合约周三上涨报298.3日元/公斤,因中国轮胎制造商需求强劲且东南亚供应情况存在不确定性.人气非常强劲,需求情况良好,泰国的供应情况似乎有些异常.价格有望突破300.投资者并不急于卖出,因大家都知道该市场十分强劲.实货市场,基本面没有变化。上周起,泰国和马来西亚异常的降雨天气令供应保持紧俏.而在印度尼西亚,旱季落叶期预计将持续到本月底.上述三国橡胶价格追随TOCOM走势,大幅上扬.今日亚洲早盘报价上试300日元/公斤新高,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日跳过前期高点高开高走,盘中回试跳升裂口后单边强市上攻,再创新高报27455元/吨大涨1155点,K线为突破跳空下影阳线,显示强劲的突破行情,明日将继续上试新高。
明日操作计划:1.M0611合约执行原计划:持有2305元/吨50手多单,若上试2360-2380元/吨区域,伺机平仓了结,止损有效下破2280元/吨。2.C0701合约继续持有1455元/吨100手多单,止盈上移1465元/吨,中期目标不变。3.Ru0608合约持有26200元/吨20手多单,止盈上移26400元/吨,中线持有。
(写于5月25日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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