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天津中期:期货投资基金每日行情分析基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1770394-手续费1750元+浮盈10000元=1778644元,资金占用209400元,资金余额1569244元。
今日操作情况:1.豆粕M0611按计划基金于2305元/吨开仓买入50手多单,资金占用92600元,当日结算2315元/吨,浮盈5000元。2.玉米C0701合约按计划基金于1455元/吨开仓买入100手多单,资金占用116800元,当日结算1460元/吨,浮盈5000元。3.天然橡胶Ru0608合约未到抛空价位,取消操作。4.白砂糖Sr703合约未到建仓买入价位,取消操作。
明日行情分析与操作计划:工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周五晚场综合交易收低7.3%至每吨7,550美元,因投资者担心通膨上升,将部分资金撤离商品等风险性较高的资产.三个月期铜周五在电子交易盘中跌至兩周低点7,500美元,该合约上周在对沖基金和养老基金巨大买盘的推动下一度触及纪录高点8,800.有证据表明今日商品市场的拋售是金融市场整体避险趋势的一部分,因通膨上升忧虑抬头.不过这并不意味着对商品的买需已经成为过去.以铜为首的基本金属市场,被視为拖累其它商品市场低迷的首要原因.三个月期铝收于2,720,当日下跌150美元.技术上:铜铝K线双双跌破关键的下档支撑位7800美元和2800美元报收大阴线,下调空间被打开,现时关心的焦点是基金的持仓增减情况,以此来判断是转市还是深幅调整。国内上海市场铜铝合约今日开盘即封死跌停板,显示补跌的突破行情,Cu0608合约报73920元/吨跌3090点,AL0608合约报21010元/吨跌880点,由于多头止损单的大举抛压,几无成交,能量没有释放,明日铜铝合约将继续下寻支撑,补齐差价。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低约1美元,商品市场遭到全线拋售.伊朗石油官员表示,石油输出国组织(OPEC)6月会议上将维持产量不变.该消息亦令油价承压.Fimat Research的分析師哈尔夫称,“我们看到一些对沖(避险)基金押注市场回落,但养老基金进一步长线买进,因此很难一概而论.“6月原油期约结算价下跌0.92美元,报68.53美元.该合约在日低68.01守住支撐,周四一度跌至67.85的本周低点.本周该合约共跌3.51美元,或4.9%.美国库存充足,上周汽油库存上升,原油库存仅略降.6月合约承压,其将于周一到期.伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油结算价报每桶68.68美元,较周四跌0.99美元.受空头回补推动。技术上:K线为创低小阴线,显示将继续下寻支撑,短期68美元一线的争夺将引导油价中期走势。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日跳空低开低走报收低位3541元/吨跌69点,K线为下跳上影阴线,低点被刷新,显示继续下寻支撑的格局,明日将下探3500元/吨以下区域的支撑。
农产品:道琼斯5月19日消息:因继续缺少利多支撑,周五CBOT大豆期货市场遭遇技术性投机卖盘打压,期价滑落至近三周以来低点,最终各合约以下跌10-11 1/2美分收盘。7月合约开盘593美分,最高593 1/2美分,最低585 1/2美分,收盘587美分,下跌11美分;8月合约收盘593 3/4美分,下跌10 3/4美分;11月合约收盘610 3/4美分,下跌10 1/4美分。7月豆粕期货合约收盘173.40美元/短吨,下跌1.90美元;7月豆油合约收盘25.03美分/磅,下跌0.54美分。玉米期货市场受制投机卖盘、技术性卖盘压力,期价出现明显回挫。7月合约开盘257 1/2美分,最高257 1/2美分,最低252 1/2美分,收盘252 3/4美分,下跌7 1/2美分;9月合约收盘264美分,下跌7 1/4美分;12月合约收盘277 1/4美分,下跌8美分。小麦期货周五收低,自本周的三年半高位修正,商品市场遭到全面抛售.贵金属、原油和所有的CBOT谷物和大豆期货均下滑,投资者抛售硬资产,美元则大涨.花旗集团分析师雷利表示,"整体来看,小麦市场基本面保持强劲.但由于其他非农产品商品市场均走低,玉米和大豆市场亦下滑,这令小麦承压." CBOT 7月小麦期约结算价下跌2-1/4美分至每蒲式耳4.16-1/4美元,之前一度跌至4.08-1/4的低点.远月合约亦收低1-1/4至4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日跳空低开低走,弱势格局再现,短期继续下探支撑的走势将延续,玉米合约还没有有效破位,显示较其他农产品为强的走势,A0609合约报2630元/吨跌18点,M0611合约报2305元/吨跌44点,Y0609合约报5160元/吨跌43点,C0701合约报1456元/吨跌10点,K线均为下跳阴线,显示继续下寻支撑的走势,明日各合约将继续下寻支撑,盘中有望反弹。郑州强麦Ws609合约今日低开上冲高位回落报收1662元/吨涨7点,K线为上影阳线,显示继续反弹的特征,明日将展开调整回试行情。
其他品种:纽约5月19日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五收低,因投机卖盘持续.随著投资基金进一步结清部位,而且其它商品市场疲弱,预计下周恐打击棉花期约走低. 7月期棉收跌0.66美分,报每磅49.36美分.盘中高点在49.55,低点为48.95,为历史新低.新作12月期货跌0.64美分,报54.11美分,盘中亦触及合约低点53.70.其他各月合约收低0.25至0.60美分不等.国内郑州市场棉花Cf607合约今日低开高走再次下探14000-14200元/吨区域支撑,尾市报收14320元/吨涨65点,K线为下跳阳线,显示下档区域支撑尤存,明日将继续区间振荡蓄势反弹。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价下滑到2月半以来的最低点后得到贸易买盘的有效支撑,加上空方平仓的同时一些拣便宜货的投资者也进场买进,周五NYBOT糖市原糖期货价格经过剧烈震荡后稍稍收高,并没有尾随黄金和其他商品以及CRB期货指数继续进行深度回调,另外,当日期权交易依然十分活跃。当日0607期约糖价上涨8个点,收于16.42美分/磅,0610期约糖价同时上涨2个点,以16.68美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开上冲回落尾市报收4758元/吨涨33点,K线为上影阳线,显示前期支撑4800元/吨以上区域将压制价格,明日将再次冲击4800元/吨以上阻力。
TOCOM橡胶期货周末主力合约报收289.7日元/公斤,强市依旧,受现货继续吃紧的支持及日元贬值的影响,基金买盘继续进场,但原油及其他商品价格下跌的拖累,使短期胶价上下两难,今日亚洲早盘报价低开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日跳空低开低走,盘中上试裂口,但午后受其他品种走弱的影响,价格回落封于跌停板位置报24600元/吨跌765点,K线为小阴线,24600元/吨一线是否有效下破是胶价中期走势的关键,明日将视24600元/吨的突破与否来验证胶价是否下破。
明日操作计划:1.M0611合约若有效下破2280元/吨,持有50手2305元/吨多单,止损离场,反之反弹至2360-2380元/吨区域,伺机平仓了结。2.C0701合约若有效下破1440元/吨,持有100手1455元/吨多单止损离场,反向开仓抛出100手空单,中线持有,反之前期高点以上伺机平仓。3.Ru0608合约若有效下破24600元/吨,基金将在24200-24600元/吨之间开仓卖出20手空单,止损重新起稳24600元/吨,中线持有。4.Sr703合约执行原计划:若下探4500-4600元/吨区域起稳,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损有效下破前期低点,反弹至4800-5000元/吨区域伺机平仓离场。
(写于5月22日晚18点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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