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天津中期:期货投资基金每日行情分析基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1768644+浮盈19000元=1787644元,资金占用210120元,资金余额1577524元。
今日操作情况:1.豆粕M0611合约继续持有2305元/吨50手多单,当日结算2323元/吨,浮盈9000元。2.玉米C0701合约继续持有1455元/吨100手多单,当日结算1465元/吨,浮盈10000元。3.天然橡胶Ru0608合约未见预测价位,取消操作。4.白砂糖Sr703合约未到建仓价位,取消操作。
明日行情分析与操作计划:工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周一守住自盘初低点反弹的涨势,在空头回补推动下多数收高.但市场对较长期趋势的看法更为冷静.一些行业专家称,最近的多头走势或许慢慢结束,但其它一些人则认为,今年晚些时候将进一步上涨.周一稍晚,英美资源集团(Anglo American)称,价格可能正触顶,但会持稳在长期均价上方.Mark Moody-Stuart称,英美资源集团一贯较其对手对多头走势的看法更谨慎.此前一波涨势曾创下纪录高点.市况重又波动,三个月期铜再次在较大区间交投.一交易商称,“市场仍处于非常波动的模式下,有时流动性不够.”三个月期铜收报7,590美元,波动区间介于早盘低点的7,245和午后高点的7,675之间.上周五铜价跌540美元或6.7%,百分比计跌幅为去年1月4日来最大.三个月期铝报2,760美元,上周五收报2,720.技术上:铜K线触及关键的7000-7200美元支撑区域后,基金买盘技术性回补头寸,带动铝合约自低点反弹,报收下影阳线,显示在加速上涨启动的位置,多头技术性保护,预计短期将回试破位点位7800美元和2800美元。国内上海市场铜铝合约今日继续低开低走补齐差价,盘中一度跌停,尾市打开停板,脱离低位,Cu0608合约报70650元/吨跌3270点,AL0608合约报21560元/吨涨550点,铜K线为小阴线,铝K线为小阳线,显示超跌反弹的格局,明日铜铝合约将有望继续反弹回试破位有效性。
美国原油期货周一大幅收高,商品市场全线反弹引发油市末段买盘涌现.交易商表示,天气预报显示始于6月1日的大西洋沿岸飓风季节飓风多发,同时原油6月合约在到期前走势多变,均帮助推高了油价.今日到期的6月合约结算价上涨0.70美元至每桶69.23,盘中一度触及69.90高点.7月合约结算价上涨0.67美元报每桶69.96,盘中高点在70美元.伦敦市场7月布兰特原油合约结算价报每桶69.35美元,上涨0.67美元.
技术上:K线为下探阳线,显示68美元以下支撑有效,短期起稳反弹。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日跳空高开高走,尾市报收3650元/吨涨95点,K线为跳空小阳线,显示超跌反弹回补下跌裂口,明日将继续上探裂口处的压力。
农产品:芝加哥5月22日电---交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一再度下滑,周五以来的後续技术性卖盘令市场承压.最近三个月的合约均收于6美元下方,其中7月大豆合约收低4-1/2美分,至每蒲式耳5.82-1/2美元.新作11月合约收低4-3/4美分至6.06美元.上周五所有商品市场遭遇全面抛售,因投资者在强劲美元引发对硬资产的投机性清盘後从商品市场抽身.周一市场继续维持疲弱走势,因金属市场下跌而美元早盘走坚,为今日奠定了看空基调. 但黄金和原油市场尾盘反弹收高.大豆基本面情况依然偏空,美国和全球油籽供应增加,因南美和美国产量巨大.气候情况适宜美国大豆的播种和出芽,亦为利空因素.美国农业部周一晚间公布,截至周日美国大豆播种工作完成55%,这高于预期的49-53%.美国大豆出口依然淡静,因买家转向南美的新豆.一周出口检验情况令人失望.美国农业部周一公布出口检验数量为587.2万蒲式耳,低于估计的700至1,100万. 豆产品亦受到影响,随金属和原油的下跌而走低. 7月豆粕(豆粉)收低1.20美元报每短吨172.20美元,远月合约为下跌0.8至2.50美元不等. 7月豆油收低0.11美分至每磅24.92美分,各远月合约下跌0.05至0.13美分不等.玉米期货市场自初期的跌势中实现反弹,期价最终收于日内高点附近,各合约涨幅在1 1/4-2 1/2美分之间。7月合约开盘249美分,最高255美分,最低248 1/2美分,收盘254 1/2美分,上涨1 3/4美分;9月合约收盘265 1/2美分,上涨1 1/2美分;12月合约收盘278 3/4美分,上涨1 1/2美分.小麦期货周一激升至三年半新高,跟随堪萨斯城小麦走势,受美国平原干热天气影响,堪萨斯城小麦市场升至10年高位. Linn Group的分析师赫克贝表示,"内布拉斯加和科罗拉多少雨,这就是推动市场的全部因素.市场传言天气情况将益发不利." CBOT 7月小麦期约结算价上涨10美分至每蒲式耳4.26-1/4美元,之前一度升至4.28美元,高于之前触及的高位4.27美元,是2002年9月来现货月合约高位.远月合约亦收高10至12-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日高开高走报收小阳,A0609合约报2647元/吨涨18点,M0611合约报2326元/吨涨11点,Y0609合约报5184元/吨涨9点,C0701合约报1466元/吨涨6点,K线多为小阳线,显示技术性反弹的特征,明日各合约将高开上冲阻力后回落回试支撑。郑州强麦Ws609合约今日如昨日预期高开冲高回落,尾市报收1661元/吨跌5点,K线为高开阴线,显示正常的调整走势,明日将下探支撑后继续上试高位。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一收低,消息人士称,後续的投机性部位结清,推低指标合约至新低. 7月期棉收跌0.19美分,报每磅49.17美分.盘中高点在49.75;低点为48.75,为该合约新低.新作12月期货跌0.20美分,报53.91美分,盘中亦触及合约低点53.55.其他各月合约收低0.50至0.22美分不等.经纪商Keith Brown的布朗表示,"市场显然受技术性因素主导."美国农业部上周预计2006/07年度全球棉花产量为1.15亿包,高于上年度的1.1341亿包.同时农业部还预计全球消费上升至1.22亿包,高于之前的1.172亿包,这令市场猜测空头趋势可能接近尾声.国内郑州市场棉花Cf607合约今日低开高走继续反弹,尾市报收14340元/吨涨65点,K线为小阳线,显示继续振荡蓄势反弹的走势。
道琼斯纽约消息,尽管本周一早晨NYBOT糖市原糖期货价格下跌后得到了贸易买盘的有效支撑,而且散户进行空头平仓的同时投机商也进场买进,但收盘时各期约糖价还是稍稍收低,不过,当日糖价依然在上周五的范围内波动,当然,当日原油、黄金和CRB期货指数先抑后扬也对期糖价格的回升起到了一定的推动作用。当日0607期约糖价下跌3个点,收于16.39美分/磅,0610期约糖价同时下跌8个点,以16.60美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日受国储拍卖的影响高开高走,冲击上档4900-5000元/吨区域阻力,尾市在竞拍价格走高的带动下报收高位4881元/吨涨109点,K线为跳空阳线,显示再次向上冲击5000元/吨的欲望,明日将继续冲击阻力。
TOCOM橡胶期货周一主力合约低开起稳后收高报286.5日元/公斤,市场整体保持强市特征,现货支撑强劲,今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约跳空高开,扭转昨日颓势,尾市再次报收前期高点区域,报25880元/吨涨1125点,K线为跳空阳线,显示高位振荡寻求突破的格局,明日有望冲击前期高位。
明日操作计划:1.M0611合约继续持有2305元/吨50手多单,若上试2360-2380元/吨区域,伺机平仓了结,止损有效下破2280元/吨。2.C0701合约执行原计划:若有效下破1440元/吨,持有100手1455元/吨多单止损离场,反向开仓抛出100手空单,中线持有,反之前期高点以上伺机平仓。3.Cu0608合约若lme上冲回试7800美元失败,基金将在72000-74000元/吨之间开仓卖出10手空单,止损有效上破75000元/吨,65000元/吨以下伺机平仓离场。4.Ru0608合约若上冲26000-26400之间再次受阻,基金将在此区域开仓卖出20手空单,止损有效上破前高,中线持有。(写于5月23日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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