|
||||
基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1770394元,无持仓,资金余额1770394元。
今日操作情况:1.铝AL0608合约今日直接跳空低开封于跌停板,基金计划买入区域22800-23200元/吨失效,预示明日会有更低的价格出现,等待进场时机。2.豆粕M0611合约未到预期2300-2320元/吨建仓区域,取消操作。3.燃料油Fu0608合约今日低开跳过3580-3600元/吨区域,基金买入计划失效,取消操作。4.玉米C0701合约今日虽盘中有下探动作,但没有进入建仓买入区域,取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:交易商称,伦敦金属交易所(LME)期铜周三因通膨担忧先涨后跌而收低,投资者自疲弱股市寻求线索.美国4月消费者物价指数(CPI)较上月上升0.6%,高于分析师预估的0.5%.通膨高于预期令股市大跌,英股富时100指数跌近3%.一交易商称,“股市目前影响金属市场.投资者宏观看待市场,当看到股市下跌,有衰退迹象时,他们亦卖出金属.”三个月期铜收于每吨8,120美元,周二收报8,325.市场走势震荡,在7,910-8,560间波动.上周铜价创出历史新高8,800,为年初价格的两倍左右,周一挫至7,700,跌幅达8.8%.“这样巨大的波动罕见,做短线预测极为困难,”瑞银集团分析师Robin Bhar称.为应对波动性上升及违约风险的加大,LME的期约清算公司LCH.Clearnet本周稍早将期铜交易的初始保证金提高至每吨1,000美元,但Bhar称,此举可能增加短期的波动性.“提高保证金可能是市况波动的肇因,交易所方面的初衷是减少波动性,但在短期却导致相反的结果.”三个月期铝亦先涨后跌,收低至2,900,周二为2,970美元.
技术上:lme铜铝K线均为冲高下探大阴线,组合图形包容昨日反弹阳线,显示继续高位宽幅振荡的格局,5月合约交割之后的市场结构是否发生根本性变化,是今后市场的导向。国内上海市场铜铝合约今日纷纷跌停板,盘中一度开板给散户机会,但尾市仍封死跌停,Cu0608合约报78480元/吨跌3280点,AL0608合约报22070元/吨跌920点,盘中交易清淡,今晚为lme市场首日增加保证金交易,多空任何一方的清算行为将使市场再次巨幅破动。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低近1美元,因政府数据显示汽油库存一连三周增加,而上周原油库存仅略为减少.今日基本金属及贵金属等其它商品多亦下跌,美股也下滑,因市场担心美国通膨加速且利率会上调.6月原油期约结算价报68.69美元,下跌0.84美元或1.4%,盘中低点在68.20,为4月13日以来最低.伦敦国际石油交易所(IPE) 7月布兰特原油期货跌1.04美元或1.5%,结算价报每桶69.04美元.技术上:K线为小阴线,显示继续回试前期高点连线支撑的走势。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日再次跳空低开低走,跌破3580-3600元/吨重要支撑区域,盘中虽有反弹但3580元/吨压制着价格,尾市报收3569元/吨跌64点,K线再收跳空阴十字星,显示突破下跌格局,明日将探底制造反弹。
农产品:道琼斯5月17日消息:由于获得周边市场玉米、小麦走强支撑,周三CBOT大豆期货市场走出分析师所谓的“被动反弹”行情,最终各合约小幅收高。主力7月合约开盘604美分,最高610 1/2美分,最低600美分,收盘604美分,上涨1 1/4美分;8月合约收盘610美分,上涨3/4美分;11月合约收盘625 1/2美分,上涨3/4美分。7月豆粕期货合约收盘176.40美元/短吨,上涨0.20美元;7月豆油合约收盘25.82美分/磅,上涨0.11美分。受小麦尾市飙升以及商品基金买盘拉动,周三CBOT玉米期价攀至9个半月高点,各合约最终以上涨2 3/4-4美分收盘。7月合约开盘260 1/2美分,最高263 1/2美分,最低257 1/2美分,收盘263美分,上涨4美分;9月合约收盘274美分,上涨4美分;12月合约收盘286 3/4美分,上涨3 3/4美分。主力7月合约创2005年8月1日以来新高,9月期价则是合约高点。小麦期货周三上扬至三年半高位,受庞大的基金买盘推动.堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦则触及九年高位,市场对美国硬红冬麦作物的忧虑挥之不去. A.G. Edwards的场内经纪商莱斯皮纳斯说,"KCBT小麦期货上扬引领涨势,主要是天气问题所致."他指的是美国平原地区炎热干燥的天气状况. Prudential Financial谷物分析师麦克姆布里奇说,"近期涨势被基金踊跃买盘夸大.小麦市场的确因供给趋紧获得稳固支撑.不过目前看来涨势还是有些过度." CBOT-7月小麦合约结算价上涨19-1/2美分,报每蒲式耳4.23美元,之前一度触及合约高位4.25,是2002年9月以来现货月合约的最高价格.远月合约收高10到20-3/4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日低开下探高走回落,保持区间振荡格局,等待实质性突破,A0609合约报2655元/吨跌4点,M0611合约报2357元/吨跌12点,Y0609合约报5216元/吨跌3点,C0701合约报1472元/吨涨4点,K线多为小阴线,C0701合约为小阳线,整体为振荡市,明日将继续区间振荡。郑州强麦Ws609合约今日受cbot小麦连续报价创高影响,今日跳空高开高走报收长阳,尾市报收1651元/吨涨24点,K线为大阳线,显示强劲的反弹走势,明日将继续冲高,踏实1640-1650元/吨区域向上扩展空间。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三下跌,分析师称,因受尾盘的投机性和商业卖盘打压,商品市场疲弱令棉花价格持续承压. 7月期棉收跌0.58美分,报每磅50.81美分.盘中交投区间介于50.51-51.70美分.新作12月期货跌0.39美分,报55.48美分.其他各月合约收低0.30至0.63美分不等.国内郑州市场棉花Cf607合约今日低开高走小幅收阳,尾市报收14325元/吨跌25点,K线为小阳线,市场资金交投不活跃,显示继续调整蓄势的走势,明日将继续振荡下探支撑。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价上涨后产糖商进场抛售,加上投机商进行获利回吐、散户弃多从空,本周三NYBOT糖市原糖期货价格继续收低,原油价格下跌以及CRB期货指数回落是导致糖价上涨后糖市上的抛压增强的主要原因。当日0607期约糖价下跌10个点,收于16.93美分/磅,0610期约糖价同时下跌9个点,以17.23美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日继续振荡下挫,盘中低开快速下走脱离高位,下探区间的下档4800元/吨一线支撑,尾市报收4836元/吨跌140点,K线为中阴线,显示继续下探支撑的走势,明日将探低反弹。
TOCOM橡胶期货市场走高,主力合约上涨8日元报收涨停287.8日元/公斤。周三上升因素有:贵金属上涨加之国际商品全面走高,另一方面橡胶供给紧张,新买跟进。泰国政局动荡致使供给紧张,市场分析家认为泰国农民依然预计远月上涨,有惜售倾向,另一方面轮胎制造商大量买进,会造成供给紧张。原油一旦快速上升,橡胶行情会进一步走高。今日亚洲早盘报价高开但盘中低走,受此影响上海市场天然橡胶Ru0608合约今日低开上冲遇阻跟随铜铝合约大幅下挫,尾市报收25370元/吨跌540点,K线为上下影中阴线,显示高位换手蓄势突破的欲望,明日将有望突破。
明日操作计划:1.AL0608合约若下探起稳重新站稳22800-23000元/吨区域,基金将及时在此区域开仓买入20手多单,止损有效下破22400元/吨,24000元/吨以上伺机平仓离场。2.M0611合约若三日没有站上2380元/吨,基金将在2360-2380元/吨区域开仓卖出50手,止损有效上破2400元/吨,2300元/吨以下伺机平仓离场。反之若跳空增仓放量重新站上2400元/吨,基金将实时买入50手多单,中线持有。3.C0701合约执行原计划:若下探至1450-1460元/吨区域,基金将开仓买入100手多单,止损有效下破1440元/吨,前期高点以上伺机平仓了结。4.Fu0608合约若3500元/吨一线支撑有效,基金将在3480-3520元/吨区域开仓买入20手多单,止损有效下破3450元/吨,反弹至3700元/吨以上伺机平仓离场。
(写于5月18日晚17点50分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
咨询电话:直线022-23041257 022-23041508转8658
手机:13920533988(办公时间)
QQ:498533657 msn:yyy5188@hotmail.com
邮箱:yangzhenqiang@cifco.net.cn
专栏:http://economy.enorth.com.cn/jrgj/qhsc/