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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1561994元-手续费1050元+实盈130000元+浮盈84000元=1774944元,资金占用138720元,资金余额1636224元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,因开盘于跌停板跌破昨日计划加仓区域,取消加仓操作,当日结算23120元/吨,浮盈84000元。2.天然橡胶Ru0608合约盘中下破止损位,基金按计划反弹中持有23800元/吨10手多单于25500元/吨卖出平仓,实盈85000元。3.豆粕M0611合约进入预期出场区域,基金持有2430元/吨50手空单于2340元/吨买入平仓了结,实盈45000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周一在综合交易收盘部分收复稍早失地,基金抛盘未能引发大规模崩跌.三个月期铜综合交易时段收在每吨8,190美元,较上周五收盘下挫270,但远高于早盘时触及的低点7,700.
一些养老基金稍早释出部分多头部位以锁定获利,但并未引发对基本金属的大规模抛盘.场内交易员称,成交非常稀少,虽然距离上周触及的纪录高位8,800美元已大幅下滑,但从历史水平来看8,800美元仍非常之高.他表示,市场传言都指基金获利了结,但价格还处在8,200水平.触顶是否开始?铜价在急剧震荡.他称,在如此波动的市况下,投机者可能会对建立新的多头部位三思而后行.该交易商称,“市场基本面没有变化,但所有人都在警告泡沫会破裂...可能这会令铜价涨势丧失动能.”他表示,市场将审视铜价,看8,000美元以上的铜价是否适宜,如果不适宜,将会有更多抛售.瑞银集团(UBS)报告称,美元走弱,经济成长放缓以及FED行将结束升息的前景,令UBS风险指数大幅上升.该报告称,投资者风险厌恶程度上升,似乎是今日上午基本金属市场全面抛售的导火索.“如果未来几天风险厌恶程度继续上升,市场可能进一步下跌.”上周多数金属触及纪录高点,期铜触及8,800美元纪录新高.近期的涨势是由金属库存减少以及墨西哥矿山关闭所引发.市场波动性上升令投资者感到忧虑.三个月期铝综合交易晚场收报2,952美元,较周五下跌143,但高于当日低点2,900.技术上:K线为大阴线,短期升势遇阻,调整振荡开始。
国内上海市场铜铝合约受此影响今日纷纷跌停,铜合约盘中一度打开跌停板,但尾市仍收于跌停位置,成交清淡,Cu0607合约报80020元/吨跌3340点,AL0607合约报23120元/吨跌970点,市场风险突增,lme临近第三个周三交割日,多空平仓效应显现,亚洲午盘后,lme宣布提高铜铝锌镍品种保证金,相信近期市场仍将产生大幅波动,但主流上升趋势并没有遭到破坏,相对应的6月7月合约到期的大持仓头寸,仍有再次被挤兑的风险。明日铜铝合约将探低反弹。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低逾2美元,投资者担心近期高油价恐令经济成长放缓,此外中国表示,将使人民币汇率更多地反映市场形势.6月原油期货结算价下挫2.63美元,报每桶69.41美元.伦敦国际石油交易所(IPE) 6月布兰特原油期货挫低2.65美元,至每桶69.67美元.中国周一表示,将进一步改善人民币汇率形成机制,使汇率更好地反映市场力量。周一刚好人民币兑美元汇率升破8元大关,为去年7月人民币升值以来首见.“随着人民币汇率弹性提高,市场设想这将使其制造业略放缓,”芝加哥Alaron Trading的分析师Phil Flynn称,“油市今日遭受重击,如果收在70美元下方,本周晚些时候恐怕会跌向65美元左右.”国内上海市场燃料油Fu0608合约今日大幅跳低开盘盘中振荡剧烈减仓放量,尾市报收3610元/吨跌162点,K线为阴十字星,显示突破下探支撑的态势。明日将有望反弹回补破位裂口。
农产品:道琼斯5月15日消息:受外部市场全线疲软以及美豆结转库存预期压力影响,周一CBOT大豆期货市场明显低开,期价盘初快速下探至一周低点,随后全天维持弱势窄幅整理,最终各合约以下跌6 1/4-8 3/4美分收盘。7月合约开盘604美分,最高606 1/2美分,最低601美分,收盘604 1/2美分,下跌8 1/2美分;8月合约收盘610 3/4美分,下跌8 3/4美分;11月合约收盘625 3/4美分,下跌6 1/4美分。7月豆粕期货合约收盘177.40美元/短吨,下跌0.40美元;7月豆油合约收盘25.49美分/磅,下跌0.70美分。继上周五出现10多美分的涨幅后,本周一CBOT玉米期货市场多数合约再次收高,尾市技术性买盘为期价提供支撑。7月合约开盘259美分,最高260 1/2美分,最低255 3/4美分,收盘260美分,上涨1 3/4美分;12月合约最高284美分,最低279 1/4美分,收盘283 3/4美分,上涨2美分。小麦期货周一收低,继上周升至两年高位後出现小幅技术性回调.黄金和原油市场疲势,及美元回升亦影响小麦市场.能源市场黄金价格跌至每盎司700美元下方,7月小麦合约收低2美分,报每蒲式耳3.99-1/2美元,其他各月合约收低1-1/2至4-1/4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开低走,下探支撑,盘中单边下挫,成交放量,尾市多头止损盘及空头平仓盘相继出现,持仓大减,A0609合约报2639元/吨跌48点,M0611合约报2339元/吨跌81点,Y0609合约报5180元/吨跌66点,C0701合约报1457元/吨跌31点,K线均为跳空下影中阴线,显示前期多空对峙的短期能量释放,明日各合约将低开下探后反弹。郑州强麦Ws609合约今日跳空低开低走,尾市反弹报收1618元/吨跌18点,K线为跳空下影阴线,显示回试支撑的格局,明日将下探支撑后反弹。
其他品种:纽约5月15日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一受投机卖盘打击收低,继上周升至三周高点後回落.分析师认为本周市场料呈区间波动. 7月期棉收跌0.45美分,报每磅51.60美分.盘中交投区间介于51.40-52.05.新作12月期货跌0.41美分,报56.28美分.其他各月合约收低0.20至0.50美分不等.国内郑州市场棉花Cf607合约今日跳空低开低走报收低位,报14290元/吨跌165点,K线为中阴线,显示有反弹结束再次下探前期低点的格局,明日将下探支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,虽然早晨糖价下跌后得到贸易买盘的有效支撑,但因糖价试图冲高后遭遇产糖商的抛售打压,本周一NYBOT糖市原糖期货价格大幅收低,当日原油、黄金和其他商品价格下跌是导致投资者进场抛售的主要原因.当日0607期约糖价下跌43个点,收于17.17美分/磅,0610期约糖价同时下跌46个点,以17.48美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开上冲回补下跌裂口后,盘中再次大跌尾市封于跌停板位置报4960元/吨跌207点,K线为长上影阴线,显示回试支撑的格局,明日将低开高走再次上冲5000元/吨整数关。
TOCOM橡胶市场周一报收长阳,主力合约逼近涨停板,报283.2日元/公斤,日元的大幅升值并没有使胶价受到压制,市场转向供需面上,价格的突破致使更多的投资基金进场,短期支撑强劲,今日亚洲早盘报价低开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日跳空低开上冲回补下跌裂口,盘中受铜铝跌停的影响午后跳水,尾市封于跌停板位置报24850元/吨跌1415点,K线为长上影阴线,显示在连续突破上涨后的调整格局,明日将下探支撑后反弹。
明日操作计划:1.AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,止盈23000元/吨,若再次起稳于23200-23400元/吨区域,基金按原计划加仓10手多单,中线持有。2.M0611合约若下探2300-2320元/吨区域支撑有效,基金将在此区域开仓买入50手多单,止损有效下破2280元/吨,上冲2380-2400元/吨受阻平仓了结。3.Fu0608合约若再次起稳3580-3600元/吨区域,基金在此区域开仓买入20手多单,止损有效下破3560元/吨,3750-3800元/吨区域伺机平仓了结。4.Ru0608合约若再次见到23800-24000元/吨区域,基金将开仓买入20手多单,止损有效下破23400-23600元/吨区域,26000元/吨以上伺机平仓离场。
(写于5月16日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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