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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1561994元+浮盈260750元=1822744元,资金占用398930元,资金余额1423814元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,当日结算24090元/吨,浮盈132500元。2.天然橡胶Fu0608合约继续持有23800元/吨10手多单,当日结算26265元/吨,浮盈123250元。3.豆粕M0611合约继续持有2430元/吨50手空单,当日结算2420元/吨,浮盈5000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:交易员称,伦敦金属交易所(LME)基本金属价格在本周经历大幅上涨后周五大多小幅收低,期铜自昨日下跌1.6%,昨日期铜一度上涨9%.交易商称,市场在大幅上涨后需要整理,尽管似乎不可能出现大幅回调.部分市场人士称,在周四出现空前涨幅后,今日市场交投减少.三个月期铜波动性降低,价格则持于新高下方.期铜收低175美元,报每吨8,425.期约周四曾触及纪录新高8,800.但分析师称,如果基金买盘持续,铜价可能继续上扬,会升向10,000美元.三个月期铝下跌85美元至3,095,周四曾触及纪录新高3,310.技术上:K线为孕育小阴线,显示周末平仓效应,近期将面临调整。国内上海市场铜铝合约今日高开冲高回落,但仍收盘价创历史高位,Cu0607合约报83280元/吨涨920点,AL0607合约报24180元/吨涨70点,K线为上影阴线,显示冲高遇阻回落特征,明日铜铝合约将高位振荡整理。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低逾1美元,此前国际能源署(IEA)称高油价正在影响需求的增长.6月原油期货结算价下跌1.28美元,报每桶72.04美元.6月汽油期货下滑4.11美分,报每加仑2.1785美元,6月RBOB跌6.39美分,报2.4256美元.国内上海市场燃料油Fu0608合约今日低开上冲回落,尾市报收3758元/吨跌72点,K线为上影阴线,显示回补裂口的动作,明日将有望走出方向。
农产品:道琼斯5月12日消息:受月度报告数据利多支撑,周五CBOT大豆期货市场跳高开6-7美分,但由于早期投机买盘被商业套保盘以及周末获利平仓盘压制,期价全天呈震荡回落态势,最终各合约收盘为涨跌互现。7月合约开盘620美分,最高620美分,最低608美分,收盘613美分,平收;11月合约收盘632美分,上涨3/4美分。近月5月合约当天为最后交易日,收盘价为600美分,下跌2 3/4美分。7月豆粕期货合约收盘177.80美元/短吨,下跌0.90美元;7月豆油合约收盘26.19美分/磅,下跌0.13美分。受美国农业部月度报告数据强利多支撑,周五CBOT玉米期货市场跳高开8-14美分,期价全天呈高位区间震荡整理态势,最终各合约以上涨9 1/2-11 1/4美分收盘。7月合约开盘261美分,最高262美分,最低256美分,收盘258 1/4美分,上涨11 1/4美分;12月合约最高286美分,最低278美分,收盘281 3/4美分,上涨10 1/2美分。7月期价已经攀至去年夏天以来的最高点,12月合约则是创新高。小麦期货周五升至两年高点,美国农业部(USDA)公布的利多数据带动基金大量买盘.USDA预期2006/07作物年度,美国小麦产量为18.73亿蒲式耳,低于交易商平均预估的19.49亿,亦低于去年生产的21.05亿.7月小麦合约收高9-1/2美分,报每蒲式耳4.01-1/2美元,稍早触及合约新高4.11.其他各月合约收高5至11-3/4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日再次高开低走,盘中宽幅振荡,尾市收于中间位置,A0609合约报2687元/吨跌8点,M0611合约报2418元/吨跌1点,Y0609合约报5250元/吨跌28点,C0701合约报1486元/吨涨9点,K线均为上下影阴线,组合图形为并排阴线,显示蓄势待发的迹象,明日各合约将走出方向。郑州强麦Ws609合约今日高开保持区间振荡,尾市报1637元/吨涨5点,K线为小阴线。显示继续反弹的特征,明日将有望上冲高位。
其他品种:纽约5月12日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五受持续投机买盘推动大幅上涨,收于三周高点,分析师称,此前政府公布的作物报告利好市场引发大涨. 7月期棉收高0.74美分,报每磅52.05美分,为4月19日以来最高收位,当时收于52.55.盘中交投区间介于51.50-52.15.新作12月期货升0.87美分,报56.69美分.其他各月合约收高0.40至1.25美分不等.美国农业部(USDA)发布月度供需报告,预计2006/07年度棉花消费量将为1.22亿包,而全球产量则少700万包,为1.15亿包.农业部预计2006/07年末库存将为4,742万包,较上年最终库存减少500万包.中国进口量预计将达到创纪录的2,000万包,消费量将为5,100万包.这是农业部第一次针对06/07作物年度发表供需预测.国内郑州市场棉花Cf607合约今日高开下探尾市高走,报14455元/吨涨55点,K线为阴十字星,显示继续反弹的格局,明日将继续上探上档压力。
道琼斯纽约消息,在早晨糖价冲高后产糖商进场抛售的压力下,周五NYBOT糖市原糖期货价格小幅下挫。不过,因得到贸易买盘的有效支撑,周五糖价仍在周四的范围内运行;由于食糖周活动在纽约举行,近日NYBOT糖市的交易一直没有大的起色。另外,周五11号原糖市场收盘时0607期权已摘牌,当日其它商品价格和CRB期货指数也全线回落。当日0607期约糖价下跌5个点,收于17.60美分/磅,0610期约糖价同时下跌4个点,以17.94美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开下探尾市高走冲破上档阻力,增仓放量,尾市高收5257元/吨涨159点,K线为大阳线,显示继续上攻高位阻力的特征,明日将有回踩动作出现。
TOCOM橡胶市场主力合约上周五报收275.7日元/公斤,供应的紧张使投资资金大量涌入市场,今日亚洲早盘报价低开大幅走高,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日再报涨停,盘中虽开板,但午后再度封死涨停报26375元/吨涨765点,K线为高开下影阳线,显示加速上涨释放能量,明日将继续冲击新高。
明日操作计划:1.AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,中线持有,若回落至23200-23400元/吨区域,基金加仓买入10手多单,止盈上移23000元/吨。2.Ru0608合约继续持有23800元/吨10手多单,中线持有,止盈上移25000元/吨。3.M0611合约继续持有50手2430元/吨空单,若回调至2340-2360元/吨区域支撑有效,空单平仓离场,止损有效上破2450元/吨,空单止损出局反手回调伺机买入多单。
(写于5月15日晚18点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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