|
||||
基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1466434元-手续费440元+实盈96000元+浮盈235000元=1796994元,资金占用395740元,资金余额1401254元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,当日结算24220元/吨,浮盈139000。2.豆粕M0611合约预测准确但没有到达平仓区域,取消操作,当日结算2419元/吨,浮盈5500元。3.燃料油Fu0608合约盘中触动止盈位,按计划基金于3850元/吨卖出10手平仓,实盈14000元。4.天然橡胶Fu0608合约继续持有23800元/吨10手多单,当日结算25610元/吨,浮盈90500元。5.白砂糖Sr703合约昨日判断准确,基金持有4830元/吨20手多单于5240元/吨卖出平仓,实盈82000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周三走势动荡,盘中大多曾触及纪录新高,收盘多数仍大幅上涨,因受投机买盘推动.“在临近收盘时有所缓和,午盘盘初市场肯定出现了恐慌气氛.”一位交易商称.期铜一度上涨9%,触及纪录新高每吨8,800美元,期锌大涨8.4%至3,970,而期铝则上涨6.9%,达到纪录高点3,310.市场有传言称,空头回补引发了价格大涨,可能是由于一家经纪公司为了符合保证金要求出现了严重的财务危机,从而采取平仓操作.三个月期铜于晚场综合交易最终收于每吨8,600,较周三仍高530美元或6.5%.由于需求强劲且金属库存仍不断下降,瑞银集团认为价格仍将上涨,但表示风险已经明显增加.LME铜库存周四减少2,275吨至113,650.周四现货铜和三个月期期铜的逆价差自昨日的175扩大至200美元,上月同期仅为36.5美元.三个月期铝自盘中高点回落,但仍收高85美元至3,180美元.技术上:铜铝K线为大阳线,空头止损盘的作用使短期能量释放,短期面临回调整理,国内上海市场铜铝合约今日再次大幅高开冲高,一度封于连续第三日的涨停板位置,盘中周末平仓显现,致使价格回落,Cu0607合约报81500元/吨涨2360点,AL0607合约报23770元/吨涨410点,K线均为高开大阴线,封闭跳空裂口,显示周末在连续上涨后平仓效应,周一铜铝合约将继续整理后上冲新高。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油和汽油期货周四大幅收高,尽管上周美国石油库存上升,但尼日利亚发生的绑架事件及美国炼厂出现的问题,引发供应忧虑.6月原油期货结算价涨1.19美元,报每桶73.32美元.伦敦国际石油交易所(IPE)6月布兰特原油期货结算价涨0.99美元,报每桶73.43美元。技术上:K线为小阳线,冲击上档短期压力线,强市依旧。国内上海市场燃料油Fu0608合约今日高开冲击上档阻力,盘中获利回吐盘致使价格大幅回落,下探3800元/吨以下支撑,尾市报收3801元/吨跌49点,K线为并排影响,显示周末平仓心理,周一将回探支撑后再次向高点冲锋。
农产品:道琼斯5月11日消息:受外部市场通胀性走强及基金积极买盘支撑,周四CBOT大豆期价短暂反弹至两个月高点、突破近期震荡区间上限,最终各合约以上涨5-9 1/2美分收盘。5月合约收盘602 3/4美分,上涨9 1/2美分;7月合约开盘611 1/2美分,最高617美分,最低607 1/2美分,收盘613美分,上涨7美分;11月合约收盘631 1/4美分,上涨6美分。7月豆粕期货合约收盘178.70美元/短吨,下跌0.10美元;7月豆油合约收盘26.32美分/磅,上涨104美分。受外部市场继续上涨以及技术买盘支撑,周四CBOT玉米期货市场明显收高。5月合约收盘237 3/4美分,上涨7 3/4美分;主力7月合约开盘242 3/4美分,最高247 1/2美分,最低242 1/4美分,收盘247美分,上涨7美分;12月合约收盘271 1/4美分,上涨6美分。7月合约已反弹至4月28日以来的最高点。小麦期货周四触及两个月高点,受黄金和原油市场价格大涨带动.小麦跟随玉米和大豆期货在尾盘劲升,因市场认为能源价格大涨将提振生物燃料的需求. 在美国农业部周五公布重要的作物数据前,市场缺少卖盘,这亦支撑小麦.交易商预计,政府将预计2006/07年度美国和全球小麦产量减少. 7月小麦期货收高7-1/2美分,至每蒲式耳3.92美元,在3.90上方触发少量止损买盘. 9月小麦期约收高7-3/4美分,报4.04-1/2美元,12月期约上涨8-1/4美分,报4.22-1/2美元.将于周五到期的现货月5月合约收高5美分,至3.82-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开,上冲上档阻力区后冲高回落,A0609合约报2682元/吨跌1点,M0611合约报2420元/吨涨12点,Y0609合约报5246元/吨涨13点,C0701合约报1473元/吨跌1点,K线多为高开冲高回落在收回的上下影阴线,显示周末在连续上涨后的震仓洗盘特征,周一各合约将继续整固后蓄势冲关,郑州强麦Ws609合约今日高开低走,继续振荡,尾市报收1629元/吨跌4点,K线为中阴线,显示弱势反弹整固低位支撑的走势,周一将继续攀升。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四收高,受市场人士空头回补买盘带动,以防政府供需报告出乎意外. 7月期棉收高0.87美分,报每磅51.31美分,交投区间介于50.35至51.40.新作12月期货升0.93美分,报55.82美分.其他各月合约收高0.50至1.30美分不等.美国农业部(USDA)将于周五发布的供需报告,是对2006/07作物年度棉花供需状况的首次预估.国内郑州市场棉花Cf607合约今日高开低走保持振荡走势,尾市报收14400元/吨涨60点,K线为跳空上下影阴线,显示继续反弹的走势,周一将继续反弹。
道琼斯纽约消息,虽然糖价穿越上方的缺口、攀升到1周半以来的最高点后再次遭遇产糖商的抛售打压,但受其它商品价格上涨、CRB期货指数上扬以及食糖市场自身良好的基本面前景鼓舞,本周四NYBOT糖市收盘时各期约糖价依然强劲上涨。在参加完周二由NYBOT举办的研讨会和周三举行的糖业俱乐部宴会后,各国糖商将陆续踏上返程,食糖周活动期间各国糖商普遍认为国际酒精需求将继续保持增长势头,全球原糖市场的供给仍很紧张。当日0607期约糖价上涨27个点,收于17.65美分/磅,0610期约糖价同样涨27个点,以17.98美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约受此影响今日如昨日预期高开后上冲上档阻力区域后盘中大幅回落,尾市报收5023元/吨涨68点,K线为长上下影阴线,显示冲关遇阻回落,周一将整理振荡再次蓄势冲关。
日本投资者和海外投资基金重又涌入东京期胶市场,本周期胶价格升至22年高点.此前两个月期胶成交量和持仓量一度下滑.人们对供给吃紧的担忧,以及有消息称全球主要的产胶国--泰国本周的暴力行动没有减弱迹象,这引发大量基金涌入东京工业品交易所(TOCOM).泰国,马来西亚和印度尼西亚主要产胶国的供给疑虑,一度带动胶价,且消费大国中国的需求仍旺盛.分析师称,过去两个月的市况一直低迷,但随着供给状况重又令人关注,交投开始回升.产胶国的胶价上涨增强了市场疑虑,从而推高了TOCOM期胶价格和成交量.周四午后,TOCOM-10月期胶触及日高每公斤280.7日元,这是1984年2月以来指标合约的最高水准.该合约自周一以来上涨逾9%.进入了一个新的阶段,今日亚洲早盘报价继续高开上冲,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日继续跳高开盘,但如昨日预期冲高回落,尾市报25520元/吨涨845点,K线为跳空下影阴线,显示周末平仓效应,周一将整理后再次冲高。
明日操作计划:1.AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,止盈上移22800元/吨,若回落至23400-23800元/吨起稳,基金在此区域加仓买入10手多单,中线持有。2.Ru0608合约继续持有23800元/吨10手多单,止盈上移24000元/吨。3.M0611合约继续持有50手2430元/吨空单,若回调至2340-2360元/吨区域支撑有效,空单平仓离场。
(写于5月12日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
咨询电话:直线022-23041257 022-23041508转8658
邮箱:yangzhenqiang@cifco.net.cn