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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1467354元-手续费920元+浮盈189750元=1656184元,资金占用590930元,资金余额1065254元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,当日结算23360元/吨,浮盈96000元。2.豆粕M0611合约按计划基金于2430元/吨开仓卖出50手空单,资金占用96320元,当日结算2408元/吨,浮盈11000元。3.燃料油Fu0608合约继续持有3710元/吨10手多单,当日结算3850元/吨,浮盈14000元。4.天然橡胶Ru0608合约继续持有23800元/吨10手多单,当日结算24675元/吨,浮盈43750元。5.白砂糖Sr703合约盘中再次起稳于4800-4820元/吨,基金按计划果断于4830元/吨开仓买入20手多单,资金占用148650元,当日结算4955元/吨,浮盈25000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周三大多触及纪录新高,交易员称,因正面的基本面因素和美元下跌支撑基金买盘.“市场形势没有变化.有利好消息出现,且美元进一步下跌引燃买盘.”巴克莱资本分析师斯特恩比称.三个月期铜一度触及每吨8,110美元.于晚场综合交易最终收高255美元,报8,070.基金买盘亦推动其它商品上涨,期铝触及18年高点3,100,收升82美元,报3,095.技术上:铜铝K线双双再收中阳线,显示加速上升的态势。国内上海市场铜铝合约今日再次高开上冲封于涨停板位置,Cu0607合约报79490元/吨涨3780点,AL0607合约报23470元/吨涨900点,K线为中阳线,显示超强的市场结构,明日铜铝合约将继续上涨。
纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货周三劲升,但美国炼厂出现问题重新引发供应忧虑,从而推动石油期货价格上涨,尽管库存增加且需求疲弱.6月原油期货结算价报每桶72.13美元,涨1.44美元.伦敦国际石油交易所(IPE)6月布兰特原油期货结算价涨1.36美元,报每桶72.44美元.交易消息人士称,康菲石油国际(ConocoPhillips)的Bayway炼厂开工率降低,而Valero宣布对其德州炼厂进行维护.“目前任何供应中断都可能引发市场的巨大反应,”Fimat USA副总裁Fitzpatrick称.西方国家和伊朗的核争端持续令市场对地缘政治感到担忧.美国众议院议长哈斯特尔特表示,他认为提高进口酒精关税不会为美国带来经济利益.该言论亦对市场构成支撑.国内上海市场燃料油Fu0608合约今日跳空高开高走,再次冲击前期高点,尾市高收3863元/吨涨107点,K线为跳空中阳线,按收盘价创合约新高,明日将继续创高。
农产品:道琼斯5月10日消息:因获得投机买盘、技术性买盘支撑,周三CBOT大豆期货市场最终以小幅上涨收盘,但期价脱离了盘初高点。5月合约收盘593 1/4美分,上涨3/4美分;7月合约开盘610美分,最高611美分,最低605 1/2美分,收盘606美分,上涨1 1/2美分;11月合约收盘625 1/4美分,上涨1 1/2美分。7月豆粕期货合约收盘178.80美元/短吨,下跌0.70美元;7月豆油合约收盘25.28美分/磅,上涨0.20美分。小麦期货周三多数收低,自盘初涨势回落,因投资者在临近收盘时获利了结.美国大平原地区出现霜冻的担忧,以及美国农业部将在周五的报告中公布小麦产量下降的预期,为价格提供支撑. 7月小麦期货收低1/4美分,至每蒲式耳3.84-1/2美元,远月合约收于持平至下跌1美分.将于本周到期的现货月5月合约收高2美分,至3.77-1/2美元.玉米期货市场受技术买盘支撑最终收高,但尾市自日内高点滑落过程。5月合约收盘230美分,上涨1 1/2美分;主力7月合约开盘240美分,最高243美分,最低239 1/4美分,收盘240美分,上涨2美分;12月合约收盘265 1/4美分,上涨2 1/4美分。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日低开大幅冲高尾市稍有回落,增仓放量,尾市高收,A0609合约报2678元/吨涨8点,M0611合约报2404元/吨涨20点,Y0609合约报5236元/吨涨46点,C0701合约报1472元/吨跌1点,K线多为上影中阳线,显示继续强劲反弹冲击上档阻力的态势,明日各合约将有望回探支撑后冲击上档压力线。郑州强麦Ws609合约今日高开横盘振荡,尾市报收1631元/吨跌6点,K线为上下影小阳线,显示振荡蓄势的特征,明日将继续振荡攀升。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三主要受投机卖盘影响收低,市场静待两份美国农业部(USDA)报告出炉,该报告可能为市场下一步走势提供指引. 7月期棉结算价报每磅50.44美分,下跌0.69美分,盘中交投区间为50.30-51.05美分.新作12月合约下跌0.56美分,报每磅54.89美分.其他各月合约收低0.30-0.58美分不等.部分贸易买盘在价格低位涌现,但交易显然温和.在7月合约短暂突破51美分後,市场再度下跌.国内郑州市场棉花Cf607合约今日低开高走,增仓放量,尾市高收14360元/吨涨60点,K线为大阳线,组合图形为阳包阴,明日将反弹冲击上档下跌裂口处的压力。
道琼斯纽约消息,由于糖价攀升到1周来的最高点后产糖商进场抛售,本周三NYBOT糖市原糖期货价格小幅收低,不过,糖价下跌过程中依然得到了贸易买盘的支撑,另外,当日其它商品价格和CRB期货指数继续上扬,目前美国和其他国家的糖商正聚集在纽约参加食糖周活动并将出席周三举行的宴会。当日0607期约糖价下跌9个点,收于17.38美分/磅,0610期约糖价同时下跌10个点,以17.71美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开后盘中第二次下探4800-4820元/吨区域支持起稳,主力资金快速进场致使价格单边上扬,封于涨停板位置,报收5039元/吨涨194点,K线为大阳线,组合图形突破收敛形态,明日将冲击前期5100-5200元/吨阻力区域。
东南亚橡胶供应紧张,且泰国南部暴力冲突未见停息,这在未来数日可能令橡胶价格持续上涨. TOCOM市场周三追随其它商品的涨势,全球范围内所有商品都在涨,是一个普遍趋势.另外一个因素是来自中国的需求仍超过供给.目前无法满足中国的需求,因此价格持续上升.主力合约报收275.7日元/公斤,价格突破前期高点,显示新的上升开始,今日亚洲早盘报价再次高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日再度跳空高开直奔涨停板报24750元/吨涨720点,K线为跳空阳线,显示强劲的突破上升格局,明日将有望冲击25000元/吨后回调整理。
明日操作计划:1.AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,止盈上移22400元/吨,中线持有。2.M0611合约若回调至2340-2360元/吨区域,持有2430元/吨50手空单平仓离场,反之有效上破2450元/吨空单止损离场。3.Fu0608合约继续持有3710元/吨10手多单,若站稳3900元/吨基金在3900-3920元/吨区域加仓买入10手多单,止损有效下破3850元/吨,中线持有。4.Ru0608合约继续持有23800元/吨10手多单,若回落至24000-24200元/吨区域,基金在此区域加仓买入10手多单,止损有效下破23600元/吨,中线持有。5.Sr703合约若快速上冲5140-5200元/吨区域受阻,基金持有4830元/吨20手多单平仓离场,回调后伺机再次补回头寸。
(写于5月11日晚18点40分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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