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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1398204元-手续费850元+实盈70000元+浮盈72600元=1539954元,资金占用471360元,资金余额1068594元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约如期上冲上档阻力,按计划基金于22840元/吨卖出10手平仓,实盈70000元,余下21440元/吨10手多单持有,当日结算22570元/吨,浮盈56500元。2.豆粕M0611合约未到计划价位,取消操作。3.燃料油Fu0608合约继续持有3710元/吨10手多单,当日结算3756元/吨,浮盈4600元。4.天然橡胶Ru0608合约预测准确,基金按计划在突破后回调跟进,在23800元/吨开仓买入10手多单,资金占用144180元,当日结算24030元/吨,浮盈11500元。5.白砂糖Sr703合约有下探动作,但未到计划买入区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周二收涨,期铜期铝均触及新高,市场充斥投机客买盘.“是跨资产买盘的作用,我想是商品指数基金是背后的推动力.市场注意力似乎集中于期铝,但基本面并无特别之处.”Bache Financial矿物分析师麦克米伦称.三个月期铝一度触及18年高位每吨3,029美元.于晚场综合交易最终收高85美元,报3,013.现货/三个月期货正价差缩窄亦提供支撑.该价差目前约为9/6美元,上周五约为20美元.巴克莱资本分析师斯登比称,最近数周人们认识到多种因素一起利好期铝.他指出,铝库存下降,中国似乎急于抑制铝行业扩张,而全球经济增长激发需求.三个月期铜则触及历来高位每吨7,865美元,终场收报7,815,上涨185美元.期铜短期内有望挑战8,000.交易员指出最近几周铜加工精炼费用明显下降,暗示铜矿石供给正趋紧.技术上:铜铝K线再收中阳线,继续加速挤仓。国内上海市场铜铝合约今日再次高开高走,Cu0607合约报收涨停76110元/吨涨2920点,AL0607合约报收22700元/吨涨650点,K线均为大阳线,显示继续强市上涨的格局,铝合约更显加速补涨的特征,明日将继续上冲高位。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二大幅收高,伊朗总统虽致函美国总统布什,但未能使六国外长就伊朗核问题达成一致意见.6月原油期货结算价报70.69美元,涨0.92美元.美国能源资料协会(EIA)将于周三上午公布正式报告.该机构周二称,全球第二季石油需求预计为每日8,380万桶,较此前预估高出20万桶.原油支撑位为70美元,阻力位在70.70.国内上海市场燃料油Fu0608合约今日跳空高开上冲回落,尾市报收3745元/吨涨19点,K线为上影阳线,显示上冲的欲望,明日将随外盘确认突破。
农产品:道琼斯5月9日消息:受投机买盘以及外部市场上涨支撑,周二CBOT大豆期货市场自前一天的跌势中反弹,最终各合约收高5-6 1/2美分。5月合约收盘592 1/2美分,上涨6 1/2美分;7月合约开盘611美分,最高611 1/2美分,最低604美分,收盘604 1/2美分,上涨5美分;11月合约收盘623 3/4美分,上涨6美分。7月豆粕期货合约收盘179.50美元/短吨,上涨2.30美元;7月豆油合约收盘25.08美分/磅,上涨0.16美分。玉米期货市场最终收高,但总体表现明显弱于周边市场其它农产品走势。5月合约收盘228 1/2美分,上涨1 1/2美分;主力7月合约开盘238 1/2美分,最高240美分,最低237 1/2美分,收盘238美分,上涨1美分;12月合约收盘263美分,上涨1 3/4美分。小麦期货周二收高,盘中一度升至近两个月高位,美国一周小麦评等下降,引发商品基金买盘. 7月小麦期货升至4月高点3.82美元上方,引发停损买盘,此後技术性买盘出现. 7月小麦期货收高9-1/4美分,报每蒲式耳3.84-3/4美元,稍早一度升至3.90.其他各月合约收高1/2至10美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日继续高开上冲尾市回落,保持强市整理格局,A0609合约报2666元/吨涨6点,M0611合约报2382元/吨涨16点,Y0609合约报5190元/吨涨48点,C0701合约报1468元/吨涨6点,K线多为上影阴线,显示上冲继续反弹的强烈愿望,明日将随外盘继续上冲高位。郑州强麦Ws609合约今日高开大户上冲高位,但获利盘打压致使价格尾市大幅回落,报1629元/吨涨3点,K线为长上影阴线,显示短期获利回吐,明日将高位整理振荡。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二收高,为连续第三日走坚,在淡静市况中投机客回补空头部位. 7月期棉结算价报每磅51.13美分,涨0.19美分,盘中交投区间为50.75-51.30美分.新作12月合约涨0.36美分,报每磅55.45美分.其他各月合约收高0.30美分到0.50美分不等.国内郑州市场棉花Cf607合约今日高开低走报收低位14250元/吨跌55点,K线为中阴线,显示弱势反弹的特征,明日仍有冲高的动作。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价下跌后的遭了贸易买盘的有效支撑,加上散户进行空头平仓的同时投机商业进场买进,本周二NYBOT糖市原糖期货价格经过宽幅震荡并冲击了上周五的最高点后强劲反弹,石油和黄金市场走强以及CRB期货指数上扬是刺激买主进场推高糖价的主要原因。眼下美国和其他国家的糖商正聚集在纽约摧参加食糖周活动。当日0607期约糖价上涨22个点,收于17.47美分/磅,0610期约糖价同时上涨17个点,以17.81美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr701合约今日高开低走回试支撑,尾市报收4762元/吨涨2点,K线为小阴线,收敛末端即将突破,明日将有望走出方向。
TOCOM橡胶期货周二主力合约未受日元走强影响而全线走高,由于基金买盘重现、日本国内股市下滑,最活跃期胶合约触及三个月高点.日本期胶涨势提振东南亚轮胎级胶价,交易员反映称印度尼西亚20号标准胶售予新加坡买家,可能将发运至主要消费国中国. 产胶国供应不够充分,日本国内股市下滑亦引发胶市上扬.过去几周离场后投机客又卷土重来,报收涨停267.8日元/公斤,今日亚洲早盘报价再次高开冲击前期高点,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0608合约今日跳空高开突破前期高点,尾市涨停板附近24290元/吨报收涨1365点,K线为跳空突破阳线,显示新一轮上涨行情开始,明日将继续上冲新高。
明日操作计划:1.AL0607合约继续持有21440元/吨10手多单,若盘中回调至22400-22600元/吨区域,基金补回10手多单,止盈上移至22000元/吨,23000元/吨伺机平仓。2.M0611合约执行原计划:若上2420-2440元/吨区域受阻,基金将在此区域开仓卖出50手空单,止损有效上破2450元/吨,下探至2340-2360元/吨区域平仓离场。3.Fu0608合约继续持有3710元/吨10手多单,止损3650元/吨,3800元以上伺机平仓离场。4.Ru0608合约继续持有23800元/吨10手多单,中线持有,若回调至23200-23600元/吨区域,基金加仓买入10手多单,止损有效下破23000元/吨。5.Sr703合约执行原计划:若站稳4800元/吨,基金在4800-4820元/吨区域开仓买入20手多单,止损4780元/吨,5000元/吨以上伺机平仓离场。
(写于5月10日晚18点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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