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美盘大豆07合约隔夜回落至600美分附近,技术上显示一轮反弹即将告终。今日电子盘交易中,大豆和豆粕再度走高,尽管达到了7个美分,但图形并不改变。
大连市场方面,今日豆粕成交为近期天量,增仓幅度也为近期天量。我们以豆粕0611合约为观察,全日以震荡上行为主线,上涨过程中,价格分别穿过2320,2350和2380三个关键阻力位,并一度挑战2400元/吨的整数位,尽管在尾盘的交易中,获利平仓打压了盘面,收盘价格仍较昨日上涨55元/吨至2381元/吨,成交量达到了510148手,持仓兴趣增加64386手至179402手。大豆0611合约上涨35元/吨至2735元收盘,大豆和豆粕0611合约的价差为354元/吨。从远期合约的价差较0609合约的价差371元/吨小的情况判断,市场的投机重心已经向0611合约转移了。从近来的基本面情况看,由于美国大豆期货价格的上涨,进口成本的回升比较快速,国内现货消费也有改观,但远期合约的上涨幅度太大,我们认为一旦遇到阻力将有相当幅度的回调。
套利方面,我们看到大豆0609合约与0611合约的价差为现货贴水,这中价差本身不符合季节性。当然豆粕的价差也是这样的结构,建议投资者可以适量尝试买大豆0609抛0611合约的操作,该套利由于大豆0611的持仓没有完全扩开,价差的波动可能会大些,而豆粕两合约的套利,由于0611合约的充分成交,不存在问题,可以量大些。今日收盘大豆0609合约与0611合约的价差为65元/吨,豆粕0609与0611合约的价差为82元/吨。
大连豆油0609主力合约收盘5166元/吨,远期0611合约收盘于5230元/吨。建议投资者逢上涨抛空。
周二沪胶期价在市场多头追捧下继续强势上涨,并全线报收当日涨停,其中现货605合约收涨545元至22545元,成交量1176手,持仓量续减至4790手;近月607合约收涨505元至22650元,成交量大幅缩减至33810手,持仓量大幅减少6802手至15834手;主力608合约收涨1145元至23340元,成交量大幅扩增至109884手,持仓量大幅增加9530手至30346手。
综观今日交易状况和期价走势,国际东南亚市场胶价因现货继续紧张而保持涨势,使得东京期胶价格走出大幅上涨的行情,其中基准10月期约价格至当日涨停267.8日元/公斤报收,再加上受金属市场铜期价大幅爆涨的带动,导致沪胶价格继续保持强势上涨的趋势,并一路振荡上冲至当日涨停位置。且其中主力608合约和后续609合约已经是相对放开涨幅的第二个涨停。以目前国内产区现货市场胶价基本保持高位为基础:今日农垦市场国产5号标胶电子报单均价报至22114元/吨,现货成交均价也基本在22000元/吨以上。同时期市现货605合约今日有48手的提前交割量,成交价格在21890元,也说明了22000元附近的价格已经成为现阶段现货胶价的支撑位置。短期而言,价格连续的大幅上涨将导致回调压力的增加,短线应谨慎胶价的快速回落。
隔夜,NYBOT棉花期货收高,因投机客回补空头部位,且贸易卖盘有限。7月期棉收高0.63美分,报每磅50.94美分,盘中交投区间为50.40-51.25美分。新作12月合约涨0.61美分,报每磅55.09美分。其他各月合约收高0.50到0.73不等。
今日电子棉撮合交易高开低走窄幅震荡;成交量大幅放大;订货量有所减少; MA各月合同均价涨20-80元。近期合同MA605收于13970元,主力合同MA607收于14245元。
5月9日中国棉花价格指数跌1元为14080元。
郑棉延续昨日涨势,高开高走中幅上涨,607上涨145元至14340元/吨收盘,仓增714手至22308手,成交7062手,交投在14250-14355元波动。其余合约均上涨85-140元不等。
郑棉在外盘,撮合上涨以及盘面浓重的多头气氛影响下延续昨日反弹,从技术上看,短线指标有进一步走强迹象,支持反弹,操作上看跌观点不变,建议空单滚动。
周二,虽然显得有些羸弱的CBOT市场玉米,阴跌不断,但是大连玉米似乎根本不买账,丝毫不受影响,承接昨日走势,平开之后,价格稳步上扬,盘中在农产品市场整体回暖的情况下,玉米价格再度飙升,各合约几于日内最高价收盘,终盘亦有大幅度增仓,全市共增仓72790手。其中703增仓11146手,701合约增仓45808手。各合约上涨18-39点不等。
从节后的表现来看,玉米市场的的涨势还将延续,如果农产品市场能够保持目前的状态,或者能够整体回暖,那么玉米市场的刷新前期高点是很值得期待的。
周二的小麦在农产品集大幅上扬的带动上也一举突破了前期牢牢压制其的二十日均,并同时冲破了三十日均线的阻力拉出一根长阳,这对近期连受打压的小麦来说是不容易的,今日的突破吹响了小麦反弹的冲锋号,后市预计小麦将延续今日的上扬继续走高,今日主力合约WS609以1633点收高23点全日共成交47408手持仓增加2418至100306,同时值得注意的是WS611的成交量和持仓量也大幅增加更是以40点的涨幅报收,建议投资者可密切关注这两个合约,多单继续持有。