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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1332238元-手续费1564元+实盈68200元+浮盈19500元=1418374元,资金占用191160元,资金余额1227214元。
今日操作情况:1.铜Cu0607合约昨日预期准确,基金按计划于66000元/吨买入平仓2手,实盈37200元。2.大豆A0609合约如期上冲2630-2650元/吨一线区域,基金按计划于2630元/吨卖出平仓50手,实盈31000元。3.铝AL0607合约按计划于20850元/吨开仓买入10手,资金占用191160元,当日结算21240元/吨,浮盈19500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:交易商称,受基金获利了结和中国升息影响,伦敦金属交易所(LME)期铜周四回落。市场即日表现震荡,三个月期铜交易于320美元的波动区间。瑞银分析师称,虽然影响似乎仅是暂时性的,但中国人民银行将上调金融机构贷款基准利率的消息还是引发了对冲基金卖盘。他表示,中国的需求增长不会慢慢停止。由于中国政府采取渐进方式,该措施的影响不会太大。尽管如此,一名交易商说,部分市场参与者判断错误,交投过于谨慎,尾盘市场跌势加剧。盘后交易时段,期铜跌破7000美元,至6975美元/吨。三个月期铝随同期铜跌势至2745美元。国内上海市场铜铝合约今日大幅低开高走再下探,盘中一度跌至跌停板,但逢低买盘及空头回补盘致使价格再次走高,五一节前波幅剧烈,Cu0607合约报68000元/吨跌1410点,K线为长下影阳线,显示抵抗下跌的走势。AL0607合约报21470元/吨跌190点,K线为长上下影阳线,显示节前的平仓效应。五一假期后铜铝市场将再现潮涌。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四连续第四日收低,因最近公布的政府数据显示生产情況改善且需求放緩,减轻了市场对于汽油供应的担忧.6月原油期约下跌0.96美元或1.3%,结算价报每桶70.97美元.日低为70.75美元,这是4月19日以来的最低水准.当6月原油期货处于日低时,较上周五的纪录高点75.35下降4.60美元或6.1%.由于中国提高利率防止经济过热,金属和其它市场亦走低,加剧了此间市场的空头气氛.
伦敦国际石油交易所(IPE)6月布兰特原油期货结算价报70.91美元,较上日下跌1.18美元或1.6%。国内上海市场燃料油Fu0607合约今日低开高走再次形成抵抗下跌,尾市报收3638元/吨跌19点,K线为下影阳线,显示下档支撑有效,假期多变,节后将形成单边走势。
农产品:道琼斯4月27日消息:受豆油上涨带动,周四CBOT大豆期货市场尾市出现明显反弹,期价摆脱了全天大部分时间里的弱势整理局面,最终各合约收盘为涨跌互现。5月合约最高576分,最低569美分,收盘575 1/4美分,下跌1/2美分;7月合约开盘585美分,最高591美分,最低582 1/2美分,收盘590 1/2美分,上涨1/2美分;11月合约收盘609 1/2美分,下跌3/4美分。 7月豆粕期货合约收盘171.90美元/短吨,下跌1.70美元;7月豆油合约收盘25.65美分/磅,上涨0.45美分。玉米期货受尾市空单回补支撑,期价自早些时候的低点实现反弹,最终大多数合约为小幅收低。5月合约最高231 3/4美分,最低228 3/4美分,收盘231 1/4美分,下跌1/4美分;主力7月合约开盘241美分,最高243 1/4美分,最低240 1/4美分,收盘242 3/4美分,下跌1/2美分;12月合约收盘266美分,下跌1/4美分。小麦期货合约周四下跌并一度触及三周低位,由于天气预报显示本周稍晚美国大平原地区南部将有降雨,令堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦期货大幅下跌.小麦5月合约收低6美分至每蒲式耳3.42-1/2美元;7月合约收盘下跌6美分,至3.55-3/4美元,之前一度触及3.53美元的4月4日以来最低点.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日低开高走,冲破上档阻力大幅反弹,A0609合约报2632元/吨涨25点,M0609合约报2253元/吨涨32点,Y0609合约报5178元/吨涨48点,C0609合约报1376元/吨涨15点,K线均为大阳线,显示突破反弹,反映投资者对节后行情的看涨心理,节后将得到确认。郑州强麦Ws609合约今日低开下探高走,尾市报收1606元/吨涨2点,K线为下影小阳线。显示盘底特征,节后将继续筑底酝酿反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四下跌,受投机客和选择权相关卖盘拖累,而其它商品市场的疲势亦令此间市场承压.7月合约下跌0.72美分至每磅50.75美分,交投区间为50.65-51.62美分.新作12月合约下跌0.68美分至55.01美分.远月合约下跌0.10-0.90美分不等.国内郑州市场棉花Cf607合约今日再次低开低走下探新低,尾市报收14230元/吨跌185点,K线为中阴线,显示继续寻底的走势,节后将酝酿反弹。
道琼斯纽约消息,受5月在摘牌前的最后一分钟的换月交易的影响,除7月合约稍稍以一个点收高之外,其他月份都出现不同程度的收低。当天5月合约以16.72美分报收,全天跌幅为10个点,7月合约以17.13美分报收,全天涨幅为1个点。盘面以跳空低开开盘,而受中国自2004年以来第一次上调银行利息的影响,能源市场以及其他商品市场价格纷纷下滑,同时纽约期货交易所原糖7月合约也下跌了37个点。然而,在下滑的过程中贸易买盘的出现使糖市得到支撑,地方散户也进行了空头回补操作,投机商部分买进7月合约,使7月合约回升至周三早盘中期的高点,但是在尾盘时,涨幅有所缩小。国内郑州市场白砂糖Sr701合约今日低开高走,保持振荡,尾市报收4779元/吨涨14点,K线为下影小阳线,显示上冲欲望,节后有望突破。
TOCOM橡胶合约周四主力合约报收253.10日元/公斤继续振荡,现货的支撑及泰国局势的复杂性,潜在的支持市场,今日亚洲早盘报价低开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0607合约今日高开下探后高走,尾市报收21605元/吨涨160点,K线为下影小阳线,显示收敛振荡之中,节后将给出方向。
节后操作计划:长假后首日交易以观望及重新分析市场结构为主,经过分析研究后再行入市。持有AL0607合约20850元/吨10手多单,若节后跳空站稳22000元/吨,基金加仓10手多单,反之有效下破20800元/吨多单平仓止损离场。
注:五一长假基金减少操作及持仓比例,谨防节后风险。
(写于4月28日晚15点40分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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