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天津中期:期货投资基金每日行情分析基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1291316元+浮盈23500元=1314816元,资金占用457485元,资金余额857331元。
今日操作情况:1.铜Cu0607合约今日再收涨停,虽进入计划抛空区域,但预计明日仍有高点,今日取消操作。2.大豆A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,当日结算2604元/吨,浮盈18000元。3.白砂糖Sr701合约未有效下破4650元/吨止损价位,基金继续持有4700元/吨50手多单,当日结算4711元/吨,浮盈5500元。
明日行情分析与操作计划工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期铜、期镍和期锌周二上涨至历史高位,从而吸引了大量的新基金买盘入市。一名交易商称,受期铜、期镍和期锌强劲上扬的激励,看涨的投资者近几天增持手中头寸。期铜收盘上涨432美元,收报7220美元/吨,涨幅6.4%,较早前创下的7320美元/吨历史高位略低10美元。期铜飙升带动了其它基金属走高,期镍创下了20100美元/吨的历史新高,期锌也创下了3390美元/吨的历史新高。期镍上涨630美元,收报20000美元/吨,涨幅3.2%。期锌上涨112美元,收报3385美元/吨,涨幅3.4%。期镍上涨除了受期铜带动外,主要受不锈钢产业需求增长吸引了基金买盘兴趣的提振。此外,加拿大镍矿公司Inco Ltd下数萨德伯里工厂工人威胁进行罢工的消息也为期镍提供支撑。LME期铝涨势较小,但仍收于2794美元/吨的收盘新高。分析师称,从某些方面来说,期铜和原油期货的上行动能相似,都是在供应已经吃紧的情况下,任何供应中断都将推动市场走高。他表示,2006年铜需求可能会超过许多观察者的预期。她补充说,事实上,今年铜需求将快速增长。由于铜价走高,中国的许多制造商都在努力寻购身边现有的铜。今年这些制造商将购买更多的阴极铜,还可能购买更多的精炼铜。巴克莱资本的分析师也赞成此观点。虽然有数据显示中国2006年3月精炼铜进口年比下降22.8%,但巴克莱资本的分析师认为这并不是利空消息,因为进口下降只是因为铜价过高遏制了消费需求,但这同时也令铜库存进一步减少。与此同时,除了已经发生的供应中断,印尼、墨西哥和南美还可能出现更多的供应中断。墨西哥集团铜矿的工人自3月24日开始便进行罢工,智利约300名工人准备投票表决是同意Falconbridge有限公司的提议,还是于26日在Lomas Bayas矿场进行罢工。技术上:铜铝K线再收长阳,铜再创当日涨幅纪录,显示超强市,短期涨幅过大面临调整。国内上海市场铜铝合约今日再次上涨,Cu0607合约报收涨停继续弥补差价,报66400元/吨涨2550点,AL0607合约高开低走报收21610元/吨涨50点,盘中一度上冲22000元/吨整数关,但抛压较重,尾市回落,成交再次放大,显示五一长假前的平仓效应,明日铜铝合约将再次上冲高位,谨防节前资金平仓离场风险。
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货25日收盘走低,此前美国总统布什宣布的旨在缓解供应紧张局面的措施导师市场波动。6月轻质低硫原油期货合约收盘下跌45美分至72.88美元/桶。分析师表示,布什总统的计划对石油供应到底会产生多大的实际影响仍有待观察,但是他的讲话因吓退了一些投机资金而促使油价回落.布什称,在秋季到来前,他将暂缓补充美国的战略石油储备,并指令环境保护署放松有关环保规定,缓解燃油短缺局面。交易商表示,虽然放宽燃油管理规定的潜在影响仍不明朗,但至少能对市场起到暂时降温的作用。国内上海市场燃料油Fu0607合约今日高开低走,保持区间振荡格局,盘中快速下探3700元/吨以下支撑,尾市走强报收3707元/吨涨2点,K线为长下影阴线,持仓大减,显示长假前的平仓效应,明日将继续振荡蓄势调整。
农产品:道琼斯4月25日消息:受尾市投机买盘以及本周美国玉米种植天气良好预期支撑,周二CBOT大豆期货市场最终收高。5月合约最高580美分,最低571 1/2美分,收盘579 1/2美分,上涨5 1/4美分;7月合约开盘589美分,最高594美分,最低584 3/4美分,收盘593 1/4美分,上涨5美分;11月合约收盘613 3/4美分,上涨4 1/2美分。今天CBOT大豆期货市场多数时间里都呈窄幅盘整态势,尾市投机买盘介入推动期价上扬,但各合约均没能尝试前一天高点。美国本周良好种植天气预报为大豆市场提供支撑,交易商担心玉米面积增加将可能牺牲部分大豆播种面积。豆粕期货市场涨跌互现收盘,投机基金早些时候的抛售对期价形成压力,但临近尾市时近月合约出现反弹。7月合约收盘174.40美元/短吨,上涨0.20美分;12月合约收盘178.70美元/短吨,上涨0.30美元.豆油期货市场最终收高。7月合约收盘25.26美分/磅,上涨0.30美分;12月合约收盘26.22美分/磅,上涨0.35美分。玉米期货市场最终小幅收低,尾市大豆市场反弹帮助玉米期价收复了早些时候的部分失地。5月合约最高233 1/2美分,最低229 3/4美分,收盘231美分,下跌1 3/4美分;7月合约开盘243 1/2美分,最高245 1/4美分,最低241美分,收盘242 1/4美分,下跌2美分;12月合约收盘265 3/4美分,下跌1 1/4美分。小麦期货合约周二收盘互有涨跌,盘中走势起伏.交易商表示,玉米合约下挫波及到小麦,抵销了堪萨斯城小麦上涨的支撑力量. 5月合约收低3/4美分至每蒲式耳3.50美元;7月合约收盘持平於3.63-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日高开小幅上涨,仍保持振荡格局,A0609合约报2603元/吨涨10点,M0609合约报2215元/吨涨16点,Y0609合约报5130元/吨涨22点,C0609合约报1356元/吨涨11点,K线为十字星,显示长假前谨慎的反弹行情,明日将继续上试高位阻力。郑州强麦Ws609合约今日平开保持振荡,尾市报收1604元/吨涨4点,K线为上影小阴线,显示振荡蓄势的格局,明日将继续低位振荡。
其他品种:纽约4月25日电---经纪商称,纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二收低,受投机性卖盘打压,但稳健的贸易状况和消费者的买盘都削减了跌幅. NYBOT-7月合约跌0.97美分至51.14美分.交投区间为50.40-52.15美分.12月合约下滑1.03美分至55.27美分,此前一度跌至纪录新低54.80美分.其余合约下跌0.35-1.21美分不等.受此影响国内郑州市场棉花Cf607合约今日跳空低开低走报收14375元/吨近期低位,跌185点,K线为中阴线,显示继续下探低位支撑的走势,明日将下寻支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,由于投机商针对0607期约和远期合约进行获利回吐,加上投资者在0605期月本周五摘牌前针对0605期约进行清结算操作并将手中持有的0605期约滚入远期合约,本周二NYBOT糖市原糖期货价格继续回落。由于美国总统布什在其一次演讲中称政府将上调汽油价格,本周二原油价格应声而落,虽然布什总统的讲话对短期内的蔗产酒精市场将产生负面影响,但从长期看将对蔗产酒精市场发挥积极的影响。当日0605期约糖价下跌21个点,收于16.84美分/磅,0607期约糖价同时下跌25个点,以17.13美分/磅报收。国内郑州白砂糖Sr701合约今日再次低开下探4700元/吨以下支撑,盘中资金进场致使价格逐级走高,尾市高收4738元/吨涨20点,K线为小阳线,组合图形为收敛形态,显示即将突破,明日将尝试上破走势。
TOCOM期胶受到油价回落和日元兑美元上扬的打击周二大幅下跌报250.5日元/公斤,不过供应面紧张仍支撑现货价格.日元走强,油价也有回落,因此所有初级商品价格都展现相同的走向.市场在过去两三周里一直在255-263日元之间徘徊,但现在已跌破255,这亦触发一些买盘.轮胎级橡胶买需依然持稳,交易员等待来自中国主要买家的买兴.现货市场胶价下滑,但产胶国落叶季节橡胶供给趋紧抑制胶价急剧下滑.今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0607合约今日高开上冲补口回落,尾市报收21595元/吨涨165点,K线为上下影小阴线,显示继续区间振荡的走势,明日将有望形成突破。
明日操作计划:五一长假临近,为了控制风险基金减少操作,短线获利单平仓离场,中线单继续持有。1.Cu0607合约按计划陆续抛空操作,若上至67000-69000元/吨,基金再次区域开仓卖出2手,中线止损上移至70000元/吨整数关,65000元/吨以下择机平仓离场。2.A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,若短期上冲2630-2650元/吨区域,节前平仓离场。3.Sr701合约若短期上冲4800元/吨受阻,节前平仓离场,止损有效下破4650元/吨。4.AL0607合约若下至21200-21400元/吨区域支撑有效,基金在此区域开仓买入10手,止损有效下破21000元/吨,22000元/吨以上择机平仓离场。
(写于4月26日晚17点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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