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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1247986元-手续费550元+浮盈132800元=1380236元,资金占用678150元,资金余额702086元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约按昨日计划基金于21400元/吨加仓买入10手多单,资金占用127800元,加上原有20750元/吨10手多单,现持有均价21075元/吨20手多单,当日结算21300元/吨,浮盈22500元。2.大豆A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,当日结算2604元/吨,浮盈18000元。3.燃料油FU0606合约预期准确继续上攻上档阻力,尾市未站稳3680元/吨一线,基金取消加仓操作,继续持有3570元/吨10手多单,当日结算3678元/吨,浮盈10800元。4.天然橡胶Ru0606合约继续持有21120元/吨20手多单,当日结算21935元/吨,浮盈81500元。
明日行情分析与操作计划
工业品:交易商称,伦敦金属交易所(LME)期铜周三收低,之前在基金买盘和低库存因素的推动下升至纪录新高.“目前基金对市场的影响很大,这方面的资金流可能保持在很高的水准,因此未来一两个月无疑仍可能看到上述价位.”JP摩根的分析师Jon Bergtheil表示.三个月期铜收跌60美元,报每吨6,390美元,之前在Select交易中触及6,545的纪录新高.除了基金买盘以外,供需基本面仍然利多.“目前的基本情况是,全球经济形势很好,但生产方面并不是很好,尤其是铜的生产,一直投资不足,铜价反映了这种情况.”一位对冲基金消息人士表示.中国将继续保持旺盛的需求.中国的铜消费量约占全球的20%.JP摩根预测,今年中国的铜需求将增长14.5%.2005年中国的需求增长了12%.墨西哥集团旗下La Caridad铜矿工人仍在罢工,秘鲁Collahuasi矿的生产问题,以及印尼Grasberg矿的情势,令人担忧供应情况.三个月期铝跌31美元,报2,682美元,一度触及2,772美元的17年半高点.英商巴克莱资本国际在每日报告中表示,中国原铝出口较低、美国订单强劲、全球库存下降、氧化铝供应紧张和能源价格上涨,均支撑铝价.“我们认为,在这种环境下,把三个月期铝的目标位定在3,000美元是合理的,何况还要考虑到铝在这轮商品涨势中表现逊色.”技术上:铜K线为上下影阴十字星,显示在对4月第三个周三到期头寸逼仓后,振荡调整行情即将到来。铝K线为长上影阴十字星,大有“仙人指路”的味道,补涨行情启动。
国内上海市场铜铝合约今日低开盘中下探支撑后高走,尤其铝远期合约增仓放量,强市上涨,尾市高收,AL0607合约报21510元/吨涨210点,K线为大阳线,显示近期少有的强劲走势,说明外围资金正源源不断的进驻铝市,明日将上冲22000元/吨一线阻力,Cu0607合约报60760元/吨跌890点,K线为下跳小阳线,显示强市调整的特征,明日将继续调整,等待lme铜市的方向指引。
纽约4月19日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)近月原油期货结算价周三首度站上每桶72美元,原油库存温和下降,汽油库存大幅下滑,对于伊朗核问题的担忧升温,这些因素刺激原油期货续涨.5月原油合约结算价涨0.82美元或1.1%,至每桶72.17的纪录高位.此前一度升至每桶72.40,这是NYMEX在1983年推出原油期货交易以来近月合约最高.该期约连续第四日上涨,累计涨幅达3.55美元或5.2%.它将于周四到期.6月原油期约涨1.03美元或1.4%,报74.12,日高为74.40.6月布兰特原油期货结算价报每桶73.73,涨1.22美元或1.7%,此前曾触及高点74美元。
国内上海市场燃料油Ru0607合约今日高开高走上冲3750-3800元/吨区域阻力,盘中再次遭遇空头的阻击,尾市报收3746元/吨涨26点,K线为上影小阳线,显示强市上攻的欲望,明日将继续冲击3750-3800元/吨区域压力,只有克服此区域,上升空间才能被完全打开。
农产品:道琼斯4月19日消息:经连续三天上涨之后,周三CBOT大豆期货市场走出回调整理行情,但外部商品市场总体坚挺以及豆油继续大幅飙升限制了豆价跌幅,最终各合约仅以下跌1 1/4-2 1/4美分收盘。5月合约开盘575 1/2美分,最高576 1/2美分,最低569美分,收盘574美分,下跌1 1/2美分;7月合约收盘587 3/4美分,下跌2美分;11月合约收盘607 1/2美分,下跌2 1/4美分。7月豆粕合约收盘175.40美元/短吨,下跌2.90美元;7月豆油合约收盘24.27美分/磅,上涨0.56美分。玉米期货市场最终以小幅收低结束了当天震荡行情,外部商品市场继续走强、美元疲软曾对盘初期价构成支撑,但多数合约仍在尾市刷新了日内低点。5月合约开盘241美分,最高241 3/4美分,最低238 1/4美分,收盘238 1/2美分,下跌3/4美分;7月合约收盘250美分,下跌3/4美分;12月合约收盘272美分,下跌1/4美分。小麦期货周三收盘涨跌不一,受其它市场带动,自早先因天气因素所致的疲势中反弹.一CBOT农作物交易商说道:"大家都在谈论黄金,白银和原油." 交易商亦指出小麦期权市场内的一些利多动向,荷银在5.50美元买入5,000口12月合约的买权. 5月小麦合约收低1/4美分,报每蒲式耳3.54-3/4美元.7月合约跌1/2美分,报3.67-3/4美元.远月合约持平至收高2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日平开或高开,继续保持低位区间振荡,A0609合约报2602元/吨跌4点,M0609合约报2214元/吨跌2点,Y0609合约报5078元/吨涨9点,C0609合约报1361元/吨跌5点,K线多为十字星,显示继续振荡调整蓄势反弹的走势,各合约明日将有望形成突破。郑州强麦Ws609合约今日低开保持区间振荡,尾市报收1610元/吨跌4点,K线为阳十字星,显示继续蓄势反弹的走势,明日将继续振荡反弹上试高位阻力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三微幅收高,在下周开始交割前展期交易仍占主导. 5月棉花期货合约小涨0.05美分,收报每磅52.55美分,交投区间为52.25-52.75.7月合约亦涨0.05美分,至53.95美分.其余合约持平至上涨0.10美分不等.分析师称,鉴于美国主要棉产区德州以及西南部异常干旱,预期棉花期货恐会进一步上涨.
国内郑州市场棉花Cf606合约今日平开高走,小幅上扬,尾市报收14595元/吨涨25点,K线为小阳线,显示继续蓄势反弹冲击14600-14800元/吨阻力区域的特征,明日有望上试14800元/吨以上阻力。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价创新高后投资者在0605/0607期约间的转月交易中抛售和进行获利回吐操作,本周三NYBOT糖市原糖期货价格全线回落,不过,当日不仅近期合约糖价一度突破了周二的最高点、攀升到1周半以来的最高点,07年合约糖价也曾创合约新高。在0605期约将在下周摘牌的背景下,本周三0605/0607期约间的转月交易依然十分活跃。当日0605期约糖价下跌9个点,收于17.43美分/磅,0607期约糖价同时下跌14个点,以17.80美分/磅报收。
国内郑州市场白砂糖Sr701合约今日跳空低开低走,继续回试下降压力线的支撑力度,尾市报收低位4760元/吨跌105点,K线为小阴线,整体上升格局未便,短期调整后将继续蓄势上攻,明日将继续振荡整理。
TOCOM橡胶期货周三主力合约继续盘整蓄势报收256.9日元/公斤,亚洲橡胶三国现货仍保持坚挺,今日亚洲早盘受原油黄金价格继续大涨带动,报价高开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开高走继续上冲22000元/吨以上阻力,尾市报收21930元/吨涨255点,K线为上影小阳线,显示强市格局,趋势未变,明日将继续上攻高位阻力。
明日操作计划:1.AL0607合约若上攻22000-22200元/吨区域受阻,基金持有20手21075元/吨多单减持10手平仓,余下多单止损上移21000元/吨。2.A0609合约继续中线持有2568元/吨50手多单,止损2500元/吨.3.Fu0606合约继续中线持有3570元/吨10手多单,止盈上移3630元/吨。4.Ru0606合约继续中线持有21120元/吨20手多单,止盈上移21400元/吨。5.Sr703合约若下探4700-4750元/吨区域支撑有效,基金将在此区域买入20手开仓,止损有效下破4700元/吨,中线5000元/吨以上平仓离场。
(写于4月20日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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