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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1248286元-手续费300元+浮盈107600元=1355586元,资金占用546495元,资金余额809091元。
今日操作情况:1.铝Al0607合约继续持有20750元/吨多单10手,当日结算21300元/吨,浮盈27500元。2.大豆A0609合约继续持有2568元/吨多单50手,当日结算2607元/吨,浮盈19500元。3.燃料油Fu0606合约继续持有3570元/吨10手多单,当日结算3621元/吨,浮盈5100元。4.天然橡胶Ru0606合约预期准确,基金按计划于21440元/吨重新补回多单10手,资金占用130050元,当日结算21675元/吨,共计持有均价21120元/吨20手多单,浮盈55500元。
明日行情分析与操作计划
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周二在基金买盘的推动下创出新高,供应担忧可能推动市场继续上涨.“只要投资者继续买进,这波涨势就没有结束的理由.显然涨势持续了很长时间,早就应该修正,但几乎难以预测未来会出现什么情况.”瑞银集团的分析师巴尔表示.“(修正)的时机和幅度将取决于基金的买兴何时消退.”他说.三个月期铜收报每吨6,450美元,涨310美元,在电子交易中触及新高6,493美元.交易商表示,主要是受投资者和基金买盘推动,但对于供应的担忧亦支撑市场.墨西哥集团旗下La Caridad铜矿工人罢工已持续了一个月,秘鲁Collahuasi矿的生产问题,以及印度尼西亚Grasberg矿的情势,令人担忧供应情况.英商巴克莱资本国际在报告中称,墨西哥集团暗示,如果工人继续罢工,则在履行5月铜供应方面可能遇到问题.“这令人极其担心实货铜的供应情况,需求最强的第二季正在来到.”报告称.现货/三个月逆价差从上周初的22美元大幅上升到了145美元.一位LME交易商表示,“当近月价差为逆价差的时候,市场不敢作空,特别是对于铜和锌.”基金买盘亦延伸至铝和镍.三个月期铝触及17年半高点2,720美元,收报2,713美元,涨111美元.三个月期镍触及1989年初以来的高点18,310美元,收报18,275,涨325美元.技术上:铜铝K线均为大阳线,铜刷新单日上涨历史纪录,铝则为突破启动形态,显示资金不断涌入市场,新高将不断被刷新。
国内上海市场铜铝合约今日再次跳空高开高走,Cu0607合约报61710元/吨涨1160点,K线为跳空上影阳线,显示继续跟随lme铜市上攻新高的特征,AL0607合约报21320元/吨涨430点,K线为跳空下影小阴线,显示突破启动补涨迹象,明日铜铝合约将继续上试新高。
纽约4月18日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二站上71美元的纪录高点.市场担忧石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和尼日利亚供给情况,以及夏季驾车高峰季节到来前的汽油供给.5月原油合约结算价涨0.95美元或1.3%,至每桶71.35.此前一度升至每桶71.60.盘中高点为NYMEX于1983年推出原油期货交易以来近月合约最高.6月布兰特原油期货结算价报每桶72.51,涨1.05美元或1.5%,此前曾触及高点72.64.
BNP Paribas Commodity Futures资深分析师本茨称:“这是一个大牛市,尚未触顶.”本茨补充道,伊朗重启核计划以及尼日利亚的武装袭击事件,加之近期库存减少降低了汽油供给,均助燃近期的油价涨势.
国内上海市场燃料油Fu0607合约今日高开冲高回落整理,尾市报收3707元/吨跌23点,K线为小阴线,显示强市整理的特征,Fu0606合约报收3654元/吨跌3点,K线为长下影阴十字星,显示近期合约受现货走高下的强劲支撑走势,明日有望继续上冲高位。
农产品:道琼斯4月18日消息:周二CBOT大豆期货市场在投机买盘引领下继续刷新两周高点,豆油走强以及通胀倾向的市场氛围为期价提供支撑,最终各合约以上涨4-5 1/4美分收盘。5月合约开盘571美分;最高577 1/2美分,最低570 1/2美分,收盘575 1/2美分,上涨4美分;7月合约收盘589 3/4美分,上涨4 1/4美分;11月合约收盘609 3/4美分,上涨5 1/4美分。7月豆粕合约收盘178.30美元/短吨,上涨0.10美元;7月豆油合约收盘23.71美分/磅,上涨0.58美分.受小麦、大豆以及外部市场走强支撑,周二CBOT玉米期货市场小幅反弹,期价全天呈震荡盘升走势,最终各合约以上涨2 1/2-3美分收盘。5月合约开盘238 3/4美分,最高240 1/2美分,最低237 1/2美分,收盘239 1/4美分,上涨2 3/4美分;7月合约收盘250 3/4美分,上涨2 1/2美分;12月合约收盘272 1/4美分,上涨3美分。小麦期货周二收高,追随堪萨斯城期货交易所(KCBT)走势.交易商称,美国小麦生长情况变差带来支撑,且部分预测机构降低了对本周稍後美国大平原地区降雨的预测.天气预报称南部平原地区降雨充足,令小麦期货周一下挫. 5月合约结算价涨5-1/2美分,报每蒲式耳3.55美元.7月合约涨5-3/4美分至3.68-1/4美元。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日高开保持振荡走势。唯一亮点:豆油Y0609合约今日跳空高开高走报收5078元/吨涨50点,K线为中阳线,显示有启动反弹行情的迹象,A0609合约报收2604元/吨涨4点,M0609合约报收2214元/吨涨4点,C0609合约报收1367元/吨涨2点,K线均为十字星,显示即将变盘突破,明日各合约将有望反弹走高。郑州强麦Ws609合约今日高开高走报收小阳,报1615元/吨涨7点,两日组合并排阴阳线,显示行情将要启动,明日有望振荡走高,启动反弹行情。
其他品种:纽约4月18日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二收低,展期交易依旧占据主导.经纪商称,其它初级商品市场猛烈的涨势,基本上未能带来助益. 5月棉花期货下滑0.10美分,报每磅52.50美分,盘中波动区间为52.40-52.80美分,仍限于周一52.30-53.05波动区间内. 7月合约跌0.51美分,至53.90.除一个合约外,其它合约下滑0.05至0.58美分不等.
国内郑州市场棉花Cf606合约今日低开下探高走保持区间振荡走势,尾市收阳报14585元/吨跌15点,K线为下影小阳线,显示底部抬高,逐级攀升的走势,明日将继续上冲14600-14800元/吨区域阻力。
道琼斯纽约消息,受投资者在0605/0607期约间的转月交易中买进支撑,本周二NYBOT糖市原糖期货价格全面大幅上扬,0605期约糖价攀升到1周半以来的最高点的同时,远期合约糖价也创和约新高。由于0605期约将在下周摘牌,加上受原油价格大幅上涨以及本制糖年国际原糖市场将连续第三年出现生产缺口刺激,本周二0605/0607期约间的买盘明显增多,贸易行和基金持续在买进0607期约和远期合约。当日0605期约糖价暴涨64个点,收于17.52美分/磅,0607期约糖价同时上涨67个点,以17.94美分/磅报收。
国内郑州市场白砂糖Sr701合约今日再次高开,跳过前期高点6043-5165形成的下降压力线,盘中下探此线,尾市收高4875元/吨涨231点,K线为跳空长下影阴线,显示强劲的上涨走势,明日将向5000元/吨整数关冲击。
TOCOM橡胶期货周二主力合约未能突破关键的阻力位,不清楚市场究竟发生了什么,但是265日元似乎是强劲阻力.由技术力量所致.在未能突破该阻力位后卖压涌现.日本橡胶库存增加亦打压期货市场.现货交易方面浮现对轮胎级橡胶的新买兴.印度尼西亚轮胎级SIR20标准胶有交易达成.另外泰国供给面趋紧有助于缓和胶价跌势.今日亚洲早盘报价再次高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开下探支撑后再次上涨,尾市回落报收于21650元/吨涨20点,K线为上下影小阳线,显示振荡整理的走势,明日将有望再次冲击22000元/吨以上阻力。
明日操作计划:1.AL0607合约继续持有20750元/吨多单10手,若成功站稳21500元/吨,基金将在21400-21600元/吨之间加仓买入10手,止损上移20800元/吨,中线持有。2.A0609合约继续中线持有2568元/吨50手多单。3.Fu0606合约执行原计划:若有效下破3620-3640元/吨区域,持有3570元/吨10手多单止盈平仓离场,反之站稳3680-3700元/吨,基金补回10手多单,止损上移3620元/吨,中线持有。4.Ru0606合约持有21120元/吨20手多单,若有效下破21400元/吨支撑,多单止盈平仓离场,反之继续中线持有,止损上移21000元/吨。
写于4月19日晚17点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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