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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1192066元+浮盈39500元=1231566元,资金占用464000元,资金余额767566元。
今日操作情况:1.大豆A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,当日结算2582元/吨,浮盈7000元。2.燃料油Fu0606合约继续持有3570元/吨20手多单,当日结算3590元/吨,浮盈4000元。3.天然橡胶Ru0606合约继续持有20800元/吨多单20手,当日结算21085元/吨,浮盈28500元。
明日行情分析与操作计划
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周三创下纪录新高,但交易商称在周末到来前可能会有获利抛压.一LME交易商称:“目前的走势就像是失控的火车.我想没有人会想卖出.”三个月期铜曾触及纪录高位每吨6,110美元,收盘时回落至6,103,仍高于上一交易日的5,970.基金买兴活跃,且金属库存下降,这激励了市场人气.LME铜库存减少了600吨至111,750.上述交易商补充道,“基金经理人料将投入更多资金,但在今日的升势过后,明天午后交易时段或将出现小幅修正.”LME另一交易商称,“分析师与业内专家认为,直至2007年和2008年,市场均将保持稳定,所以大家都踊跃看多.”高盛周三称,虽然2006年下半年美国经济成长步伐料将放缓,但欧洲与日本经济正在复苏,且中国经济成长强劲,暗示商品市场的牛市重现.高盛在其月报中称,“我们基本上预计,直到2007年需求均将稳健,而这将继续支撑商品相关行业的需求.”三个月期铝涨49,报2,615美元。技术上:铜铝K线均再收中阳线,显示上涨趋势没有完结。国内上海市场铜铝合约今日高开低走,Cu0607合约上冲57000元/吨受阻回落,尾市低收报56260元/吨涨410点,AL0606合约高开低走报收低位20360元/吨涨30点,K线都为小阴线,显示启动调整行情的迹象,明日将展开下调行情。
纽约4月12日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低,美国能源资料协会(EIA)公布,美国上周原油库存增加320万桶至3.46亿桶,为1998年5月以来最高,且增幅超出预期.汽油库存减少了390万桶至2.079亿桶,降幅超出了预计的240万桶.馏分油库存减少了420万桶,原先预计为减少140万桶.库存增至近八年来最高水准.不过交易商称,汽油和取暖油合约的涨势阻止了原油期货进一步下滑,且技术面仍有坚固支撑.汽油合约升至去年10月初以来的最高水准,当时逢飓风卡崔娜和丽塔袭击美湾推升了油价.美国汽油库存连续第六周下滑,因炼厂逐步清空使用MTBE添加剂的汽油,准备好转向更加环保的乙醇汽油.取暖油期货升至自10月中以来的最高水准,受库存连续第八周减少推动.5月原油合约结算价跌0.36美元或0.5%,报每桶68.62,此前一度升至去年9月2日以来盘中最高水准69.60.伦敦5月布兰特原油期货结算价报每桶69.42美元,涨0.05美元.该合约于收盘后到期.国内上海市场燃料油Fu0606合约今日低开下探走高,尾市报收3601元/吨跌20点,K线为长下影阴线,显示强市调整特征,明日将上试新高。
农产品:道琼斯4月12日消息:由于缺少利多明显利多支撑,周三CBOT大豆期货市场没有保持盘初惯性上涨势头,期价自前一天的涨幅中有所回撤,最终各合约收低1 1/2-2 3/4美分。5月合约开盘563 1/2美分;最高565 1/2美分,最低558 1/2美分,收盘560 1/2美分,下跌2美分;7月合约收盘574 3/4美分,下跌2 1/4美分;11月合约收盘594美分,下跌1 1/2美分. 5月豆粕合约收盘171.90美元/短吨,上涨0.70美元;5月豆油合约收盘22.64美分/磅,下跌0.32美分。玉米期货市场全天震荡走低,最终各合约以下跌4 1/2-5美分收盘。5月合约开盘242美分,最高242 1/4美分,最低236 1/2美分,收盘237美分,下跌5美分;7月合约收盘248 3/4美分,下跌5美分;12月合约收盘269 1/4美分,下跌4 1/2美分。小麦期货周三收低,自本周的大幅涨势中回落.交易商称,市场在周二攀涨近2%至两周半高点之後,出现技术性修正. 小麦期货各月期约每蒲式耳收跌2至7美分不等,其中5月合约下跌7美分,至3.60-1/2美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日低开上探下走保持区间振荡的弱势格局,A0609合约报2577元/吨跌14点,M0609合约报2184元/吨跌15点,Y0609合约报5020元/吨跌9点,C0609合约报1358元/吨跌11点,K线为下跳小阴线,显示继续低位振荡下寻支撑的格局,明日将继续下试支撑。郑州强麦Ws609合约今日低开高走反弹继续,尾市报收1614元/吨涨17点,K线为上影阳线,显示回试下破平台的走势,明日将冲高回落继续积蓄能量,
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收盘涨跌不一,在5月期约即将到期之际,展期交易占主导地位. 5月棉花期约微幅收低0.03美分至每磅52.28美分,盘中介于52.03-52.75间交投.6月期约亦跌0.12美分至54.16.除此之外,其他期约均上涨0.15美分.国内郑州市场棉花Cf606合约今日平开低走窄幅振荡回落,尾市报收14450元/吨跌20点,K线为小阴线,显示继续振荡整理的态势,明日将继续振荡筑底。
道琼斯纽约消息,虽然本周三贸易行进场买进0605期约,但因基金在0605期约即将在2周半后摘牌的背景下继续退出0605期约并将其手中持有的0605期约滚入远期合约,当日NYBOT糖市收盘时原糖期货价格已下滑至3周以来的最低点,不仅如此,糖市的持仓量也出现大幅下降。当日0605期约糖价下跌24个点,收于16.76美分/磅,0607期约糖价同时下跌14个点,以17.06美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日跳空低开上探后单边下挫,受国储将要抛糖竞价影响,空头气氛浓重,尾市创合约收盘新低4631元/吨跌95点,K线为小阴线,显示继续下寻支撑的走势,明日将继续下探支撑。
TOCOM橡胶期货周三主力合约受黄金和基本金属等其它商品回落引发平仓交易,报收261.2日元/公斤,K线为上影阴线。TOCOM期胶跌势令东南亚轮胎级橡胶价格承压,但是泰国和印度尼西亚紧张的供应,以及中国采购的传闻为胶价提供支撑.油价猛涨引燃基金买盘.市场尝试走升,但是没有这种动力.未能守住涨势.今日亚洲早盘低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日低开下探冲高回落,保持宽幅振荡,尾市报收21010元/吨跌110点,K线为阴十字星,显示即将变盘,明日将再次形成突破。
明日操作计划:1.Cu0607合约若上试56400-57000元/吨区域,基金将在此区域卖出开仓10手,止损57600元/吨。2.A0609合约若有急跌下寻支撑2500-2550元/吨区域,基金将在此区域加仓50手多单,中线持有,止损2450元,原有2568元/吨50手多单继续持有。3.Fu0606合约若有效下破3550元/吨一线支撑,持有3570元/吨20手多单,止损离场。反之中线持有。4.Ru0606合约若有效下破20600元/吨一线支撑,持有20800元/吨20手多单止损离场。反之中线持有。
(写于4月13日晚17点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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