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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1246826元-手续费2290元-实亏53500元+幅盈31600元=1222636元,资金占用404965元,资金余额817671元。
今日操作情况:1.铜Cu0606合约上破56000元/吨,原有54900元/吨10手空单,基金按计划于55970元/吨买入止损平仓,实亏53500元。2.铝AL0606合约没有继续上破20800元/吨,取消加仓计划,原有20360元/吨多单10手继续持有,当日结算20600元/吨,浮盈12000元。3.大豆A0609合约按计划基金于2568元/吨买入开仓50手,资金占用103240元,当日结算2581元/吨,浮盈6500元。4.天然橡胶Ru0606合约突破上涨,按计划基金于20600元/吨开仓买入10手,资金占用124800元,当日结算20800元/吨,浮盈10000元。5.燃料油Fu0606合约跳空突破平台,基金按计划于3555元/吨开仓买入10手,资金占用53325元,当日结算3586元/吨,浮盈3100元。
明日行情分析与操作计划
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周一收盘接近纪录新高,基金买兴和库存下降引燃了买盘.“涨势不可阻挡.”一基金经理表示.“主要买家为退休基金这样的新投资者,对他们而言实际价格并不那么重要.”他指出,这些投资者在买入各种商品资产.分析师预期,在复活节长周末假期前,价格波动仍将非常大,在最近的上涨后可能会出现获利了结.“但在这样的牛市里不大可能有人想要作空.”英商巴克莱资本国际的分析师Ingrid Sternby称.三个月期铜在Select电子交易系统中创每吨5,940美元的新高,当日收报5,910,较上周五上涨185美元.过去一个月来期铜已累及攀升约24%,自2005年底上涨约33%.供应中断且时有罢工发生均突显了供应短缺的现状,而LME库存正在减少.周一LME库存减少900吨至11.18万吨.此外,矿产商缺乏对新开采项目的投资,且与许多新项目所在地相关的政治风险均被视为推动价格高涨的原因.三个月期铝报2,574美元.技术上:铜铝K线均为大阳线,显示强市格局。
国内上海市场铜铝合约今日跳空高开,Cu0606合约再创新高,尾市报收56090元/吨涨1630点,K线为中阳线,显示强市格局,但连续的拉升使获利筹码丰厚,随时面临集中兑现,明日将继续保持冲高态势AL0606合约高开冲高回落,尾市报收20600元涨100点,K线为小阴线,但在昨日阳线的上方,显示仍有冲高动能,明日将继续冲击上档阻力。
纽约4月10日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一延续涨势,收盘逼近69美元,伊朗和西方国家围绕核问题的纷争,以及尼日利亚的动荡局势,重燃人们对供给恐中断的疑虑.5月原油期约结算价大涨1.35美元或2%,报每桶68.74.稍早曾攀升至九周新高68.95.伦敦国际石油交易所(IPE)5月布兰特原油期货结算价上扬1.46美元或2.2%,至每桶68.75美元,盘中创纪录高位68.99。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日跳空高开突破前期压力3530-3550元/吨区域,盘中主力资金入住Fu0607合约,增仓放量,报收大阳,Fu0606合约报3617元/吨涨97点,Fu0607合约报3691元/吨涨112点,K线为大阳线,显示跟随外盘启动补涨行情,明日将继续冲高。
农产品:道琼斯4月10日消息:周一CBOT大豆期货市场延续了上周五的疲软基调,期价继续受到利空基本面的压制,各合约再次刷新近期低点。5月合约开盘560美分,最高561 1/2美分,最低554 1/4美分,收盘555 1/4美分,下跌2 1/2美分;7月合约收盘569美分,下跌3 1/4美分;11月合约收盘586 3/4美分,下跌2美分。 5月豆粕合约收盘168.40美元/短吨,下跌2.70美元;5月豆油合约收盘22.64美分/磅,小涨0.10美分。在连续三天上涨之后,周一CBOT玉米期货市场出现小幅回调,美国农业部度月度供需报告缺少利多看点以及良好播种天气预报对期价形成压力。5月合约开盘243 1/2美分,最高243 1/2美分,最低239 1/4美分,收盘241 1/4美分,下跌1 3/4美分;7月合约收盘252 3/4美分,下跌1 3/4美分;12月合约收盘262美分,下跌1 1/4美分。小麦期货周一收高2.5%至两周高位,追随堪萨斯城硬红冬麦期货的涨势,因气候恶劣,危及美国平原硬红冬麦种植区的作物.小麦期货收高7-1/2至9-3/4美分不等.5月期约上扬9-3/4美分至每蒲式耳3.61美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油各合约今日低开下探,盘中有新资金进场致使价格大幅反弹高走,但上档压力尤存,尾市回落,A0609合约报2581元/吨跌6点,M0609合约报2190元/吨涨2点,Y0609合约报5028元/吨涨25点,K线都为长上影阳线,显示抵抗下跌的走势,明日将有冲高回落的走势发生。玉米合约今日低开低走再次延续下跌,C0609合约报收1369元/吨跌21点,K线为中阴线,显示下破再寻支撑的走势,明日将下探支撑后有望反弹。郑州强麦Ws609合约今日再次与美盘走势背离,高开低走大幅下跌,尾市报收1586元/吨跌39点,K线为大阴线,显示空头能量向下释放,明日将下探后反弹。
其他品种:纽约4月10日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一收低,受投机性卖盘以及展期交易影响,市场对政府产出报告反应平淡. 5月棉花期货跌0.77美分至每磅53.20美分,盘中介于53.15-54.45美分.7月合约则下滑0.78美分至55.07美分.其余合约下滑0.50-0.65美分不等. SFS Futures分析师表示,上周五收盘回稳,且美国农业部公布的月度产出报告令人鼓舞,起初曾提升棉花期价.国内郑州市场棉花Cf606合约今日低开再次下探14400元/吨一线支撑,盘中高走,成交放大,尾市高收14475元/吨涨25点,K线为中阳线,显示下档支撑有效,明日将上冲高位。
道琼斯纽约消息,由于基金0605期约将在3周后摘牌的背景下退场并将其手中持有的0605期约滚入远期合约,本周一NYBOT糖市原糖期货价格继续下挫,不过,糖价下滑到2周来的最低点后依然得到了贸易买盘的支撑,另外,本周一NYBOT糖市收盘时14号原糖期货市场0605期约已摘牌。当日0605期约糖价下跌11个点,收于17.01美分/磅,0607期约糖价同时下跌6个点,以17.16美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日低开高走,大幅反弹,尾市高收4713元/吨涨21点,K线为中阳线,显示下探支撑反弹的走势,明日将尝试反弹。
TOCOM橡胶期货周一下探起稳,主力合约报收259.6日元/公斤,今日亚洲早盘跳空上涨,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开高走,一举突破20600-20800元/吨阻力区域,午盘后报收涨停20905元/吨涨605点,K线为大阳线,显示突破盘局启动补涨行情,明日将上试21000元/吨以上阻力。
明日操作计划:1.铝AL0606合约若有效上破20800元/吨,基金按计划加仓10手多单,原有20360元/吨10手多单继续持有,止损上移20400元/吨,中线22000元/吨以上择机平仓了结。2.大豆A0609合约按原计划操作,继续持有2568元/吨50手多单,中线有效下破2500元/吨多单止损离场,2700元/吨以上择机平仓离场。3.燃料油Fu0606合约若下探3560-3580元/吨不破,基金再次加仓买入10手多单,中线持有,止损上移3550元/吨,3700元/吨以上择机平仓离场。4.天然橡胶Ru0606合约若继续跳空上破站稳21000元/吨,基金继续加仓买入10手多单,止损上移20600元/吨,22000元/吨以上择机平仓离场。
(写于4月11日晚17点20分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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