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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1248476元-手续费1650元+幅盈28750元=1275576元,资金占用451560,资金余额824016元。
今日操作情况:1.铜Cu0606合约按计划基金于54900元/吨卖出开仓10手,资金占用329400元,当日结算54465元/吨,浮盈21750元。2.铝AL0606合约按计划基金于20360元/吨买入开仓10手,资金占用122160元/吨,当日结算20500元/吨,浮盈7000元。3.大豆A0609合约临近尾市刚刚收于计划买入区域内,明日将有低点出现,等待买入区域的低点出现,取消操作。4.天然橡胶Ru0606合约仍在区间内振荡,没有形成突破,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周五收低,受获利了结和美元涨势打压,但市场人气依然正面.“综合交易中出现获利了结,并非人气出现了转变.我认为铜价将重回近期高点,并试图升向6,000美元大关,我认为期锌下周也会努力上行.”收盘时,三个月期铜报每吨5,725美元,之前在电子交易系统中曾触及新高5,830美元.“我认为,导致期铜疲软的原因,是优于预期的美国非农就业数据所引发的美元涨势.”三个月期铝下跌50美元,至每吨2,540美元.“本周涨势亮丽,势必回吐一些涨幅.”一交易商称.投资基金仍然是市场的主要推动力,且这类基金对金属市场的投入并无减退的迹象.技术上:铜K线为高位长下影阴十字星,显示多空争夺激烈,但上升趋势未遭到破坏,铝K线为冲高回落的中阴线,显示周末的平仓效应,属正常的调整,突破形态没有破坏。国内上海市场铜铝合约今日低开高走保持强市尾市高收,Cu0606合约再创合约新高报54900元/吨涨820点,AL0606合约相对偏弱尾市报收20590元/吨涨90点,K线都为中阳线,显示继续走强的欲望,明日将再试新高。
纽约4月7日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低,因投资者期望尼日利亚一些因武装袭击而关闭的石油设施不久可能恢复生产.但尼日利亚武装分子周五威胁称,任何人若返回原先遭袭的壳牌石油平台工作,将被处决,这令市场感到不安.5月原油期约下跌0.55美元,结算价报每桶67.39美元,之前一度跌至日低66.65美元,但尾盘时的空头回补帮助市场缩减跌幅.伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期约结算价报67.29美元,下跌了0.55美元.日低为66.62美元.技术上:K线为小阳线,显示强市调整的格局,国内上海市场燃料油Fu0606合约今日平开高走尾市高收3528元/吨涨15点,K线为小阳线,显示突破在即,明日将上冲前期平台,以求突破。
农产品:道琼斯4月7日消息:经连续两天反弹后,周五CBOT大豆市场期货市场恢复疲软。期价盘初快速下探企稳,随后全天维持低位窄幅盘整,最终各合约以下跌4-6 1/4美分收盘。5月合约开盘560美分,最高560 1/2美分,最低557美分,收盘557 3/4美分,下跌6 1/4美分;7月合约收盘572 1/4美分,下跌5 3/4美分;11月合约收盘588 3/4美分,下跌4 1/2美分. 5月豆粕合约收盘171.10美元/短吨,下跌1.60美元;5月豆油合约收盘22.54美分/磅,下跌0.13美分。玉米期货市场虽然受隔夜电子盘下跌影响小幅低开,但基金惯性买盘及技术性投机买盘却支撑期价全天大部分时间里稳步走高,最终各合约以上涨1 1/4-1 3/4美分收盘,而且近月合约还收在了自去年8月份中旬以来的最高点。5月合约开盘239 1/2美分,最高243 3/4美分,最低238美分,收盘243美分,上涨1 1/2美分;7月合约收盘254 1/2美分,上涨1 3/4美分;12月合约则继续刷新合约高点,收盘274 1/2美分,上涨1 3/4美分.小麦期货周五收低,继本周稍早大幅扬升後回落,并脱离周四所及的三周高点.不过在接近收盘时价格小麦期货脱离了盘中低位,因堪萨斯城期货交易所(KCBT)的新作合约反弹,KCBT是很受天气因素影响的市场. 5月小麦期约收低1-1/4美分,报每蒲氏耳3.51-1/4美元,低于200日移动平均线切入位3.52-1/4.远月合约下跌1/2至2-1/4美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开低走,午后再次跳水,尾市时创近期低点报收,A0609合约报2579元/吨跌33点,M0609合约报2183元/吨跌22点,Y0609合约报4996元/吨跌40点,C0609合约报1388元/吨跌7点,K线都为下破中阴线,显示继续寻找下档支撑的走势,明日将创低后有望反弹。郑州强麦Ws609合约今日受整体农产品走软的带动,高开低走,午盘后跌势加速,尾市报收低位1614元/吨跌14点,K线为中阴线,前期低点告急,明日将有创新低的可能。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五收高,受投机性买盘推动,投资者在下周农业部公布月度供需报告之前调整部位. 5月棉花期货上涨0.33美分至每磅53.97美分,盘中介于53.65-54.40美分.7月合约则上涨0.40美分至55.85美分.其余合约收平至收高0.28美分不等.经纪商Affinity Trading的Frank Weathersby表示,有消息称中国贸易代表团将在周末签约购买美国棉花.此消息对棉花价格构成温和提振.国内郑州市场棉花Cf606合约今日高开低走下试14400元/吨一线支撑,尾市反弹报收14450元/吨跌55点,K线为下影阴线,显示下探支撑的欲望,明日将有望走稳再次反弹。
纽约道琼斯消息,周五纽约期货交易所原糖价格虽然得到贸易买盘的支撑,但是在投机商以及周边商品价格下跌的影响下,糖价还是出现大跌行情,近期月份下跌至17美分之下。基金继续退出5月合约,贸易行也继续把手中持有的空单滚入7月合约。当天5约合约以17.12美分报收,全天跌幅为65个点,7月以17.22美分报收,全天跌幅为61个点。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日跳空低开低走,单边大幅下跌,尾市报收4663元/吨跌161点,K线为跳空阴线,显示跌势再次加速,明日下寻支撑后将有望反弹。
TOCOM橡胶期货周五主力合约在高点连线压力位置止步不前报收260.6日元/公斤,泰国政局的不确定性,增添了胶市的波动,今日亚洲早盘低开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日低开高走保持区间振荡,尾市报收20350元/吨涨20点,K线为小阳线,显示没有方向区间振荡格局,明日将继续振荡整理蓄势突破。
明日操作计划:1.铜Cu0606合约按计划操作:若有效上破56000元/吨,持有54900元/吨10手空单止损离场,53000元/吨以下伺机平仓了结。2.铝AL0606合约若上破20800元/吨,基金加仓买入10手多单,止损上移20400元/吨,22000元/吨以上伺机平仓。3.大豆A0609合约若跌至计划2550-2580元/吨买入区域,基金按计划开仓买入50手多单,中线持有,有效下破2500元/吨多单止损,2700元/吨以上伺机平仓。4.天然橡胶Ru0606合约若区间突破,基金随时跟进,侵蚀利润200点止损离场。5.燃料油Fu0606合约若有效上破前期平台3530-3550元/吨一线,基金将实时买进开仓10手,以平台支撑作为止损依据,前期高点3628元/吨上方择机获利了结。
(写于4月10日晚17点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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